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作者 occlumency3 (鎖心術)
標題 Re: [心得] 星期二好像總是跌？
時間 Tue Jul 26 12:59:04 2022


剛好小弟最近在複習用dummy variable做複迴歸

就趁中午吃飯時間來做看看：

資料來源：googlefinance的台股加權指數(TAIEX)

樣本數：3年 (2019/7/26~2022/7/25) 共731個交易日

Y變數：台股加權指數逐日漲跌幅(D欄)

X變數：共4個dummy variable，分別為禮拜一 三 四 五
所以若為禮拜二 則4個X變數係數皆為0

工具：使用Excel的Regression

https://imgur.com/a/nTeQ0Mk


跑出結果如下
https://imgur.com/a/idjwU8I

可以看到F值的p value > 0.05

每個X變數的p value也都>0.05

所以F值應該可解讀為無法證明至少有一個X變數係數不為0

各X變數可以解讀為禮拜一 三 四 五的漲跌幅與禮拜二的漲跌幅並無顯著相異

結論：禮拜二的漲跌幅與其他天的差異不具統計顯著性







其實我不確定我做的對不對XDD

統計很久以前學的

在此僅是拋磚引玉

如果有錯再麻煩大神指正

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 134.238.0.213 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YttIQif (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658811546.A.B29.html
推 shumann1810: 怎麼認真了XD1F 07/26 12:59
推 sukimayukari: 推你無聊2F 07/26 13:00
推 kt881216: 唉憂！推你一個3F 07/26 13:01
→ arm370x: 著看升息，多的錢拿出來買Put等市場自己炸開= =誰還買股= =4F 07/26 13:01
推 autoexecbat: 好 下禮拜來咪聽6F 07/26 13:01
※ 編輯: occlumency3 (150.116.248.89 臺灣), 07/26/2022 13:02:52
推 hihi29: 太認真了吧==7F 07/26 13:03
→ ru8bj6: 雖然菜雞不是數學家，但這聽起來很閒對吧？8F 07/26 13:04
推 ccjack310424: 太認真了吧9F 07/26 13:05
推 xkso: 不要這麼專業好不好10F 07/26 13:07
推 jc761128: 認真惹xdd11F 07/26 13:08
推 xerioc5566: 星期效應 行為財務學12F 07/26 13:08
→ jc761128: 行為投資學13F 07/26 13:09
推 j6m3: 滿無聊的14F 07/26 13:09
推 missingkid: 可幫我跑看看這期樂透嗎15F 07/26 13:10
推 BruceChen227: 看不懂但感覺很屌16F 07/26 13:11
推 a3741624: 幹嘛跟這版的憤世忌俗魯蛇認真呢～17F 07/26 13:12
推 IUOIUOIUO: 跟主計總處一樣XXXD18F 07/26 13:12
推 coffee112: XD19F 07/26 13:13
推 breakfastboy: 應該將星期二作為1 其他天數作為0直接當作變數才是檢定星期二是不是顯著的變數20F 07/26 13:14
推 lizard30923: 牛逼22F 07/26 13:14
噓 sunshineduck: ...你害我策略少一隻23F 07/26 13:15
噓 loopdiuretic: 趕快噓不然別人以為我看不懂24F 07/26 13:16
推 goddamnhuge: 我自己論文也寫這類的 只能說研究結果看看就好XD
還有上面break大說的沒錯 要設虛擬變數25F 07/26 13:19
推 chouchao: 認真給推27F 07/26 13:21
推 resy: 推，認真28F 07/26 13:23
推 nashQ: 推 都忘光光QQ29F 07/26 13:26
推 jeff79723: 那週五呢？30F 07/26 13:27
推 bud3058: 好認真，推31F 07/26 13:29
推 victorytim: 趕快推 假裝自己看得懂32F 07/26 13:30
噓 ll6a: 這樣比對太粗糙了==33F 07/26 13:31
推 jecint1707: 認真推34F 07/26 13:32
→ egg87346: 其實股市就像故事 會有起承轉合的邏輯
要順著邏輯推敲才能找到規律35F 07/26 13:34
推 gkkcast: 好像版上有人統計過週五收跌的機率比較高。37F 07/26 13:35
→ IUOIUOIUO: [心得] 2022好像總是跌？38F 07/26 13:35
→ egg87346: 當然日期影響最大的還是週五跟週一啦39F 07/26 13:36
推 asdfonly: 快去寫個論文...再給誰抄40F 07/26 13:36
推 ieman: 推41F 07/26 13:39
推 zse24: 應該跑近一年 或近半年比三年準42F 07/26 13:42
→ tinybunny: 對照大盤開高低？43F 07/26 13:47
推 Pinohsin: 樓下翔蛇44F 07/26 13:51
→ randystock: 用統計學玩股票，統計系畢業的都賺翻了45F 07/26 13:58
推 smarthome: 這一看就知道遺漏重要變數，跑出來的回歸沒什麼用處46F 07/26 14:01
推 asd56445: 原文誘多失敗XD47F 07/26 14:05
推 ivan1994: 應該要統計［我買了總是跌］這項48F 07/26 14:09
推 MyKal1001: 股市變數太多49F 07/26 14:15
推 psynanako: 認真給推50F 07/26 14:43
推 sochensun92h: 不要回廢文51F 07/26 15:00
推 kairiyu: https://i.imgur.com/pSIbgsD.jpg
股市的隨機序列預測 是現代數學裡最艱深的52F 07/26 15:11

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