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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-09-11 23:00:36
看板 Stock
作者 rebel (懶散型球風)
標題 Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
時間 Thu Sep 11 20:33:32 2025

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 你完全可以去開個期貨戶，自己模擬00631L的操作
: 每年花1%管理費請人每天幫你調倉，順便把保證金以外的利息全送給基金公司
: 調倉這件事有需要這麼高成本嗎??
: 再來，每天調倉維持2倍槓桿
: 最大的不利點，就是在下跌段他會一直減碼一直減碼
: 你各位作波段槓桿投資的
: 請問下跌是要加槓桿還是減槓桿????
: 所以，這種高成本順勢槓桿工具

剛好mina大提到一個我長期的正二疑惑之一

來問問有沒有更好的方法再精進

畢竟我當初也是被正二哥拿真實數據狠狠打臉 才從0050轉入正二教

轉入正二教後 真的是績效飆升 感謝正二哥當初拿數據打我臉

anyway 在正式加入正二教之前 我也做了詳盡的研究

絕大部分的正二問題我都有我的答案 但有一個還沒

很多人會說 買正二不如自己操作期貨 還省手續費


先上板友g007 幫忙提供的數據 正二績效十年是1430.36%


https://imgur.com/Jhuaubd
[圖]

換算年化報酬率大概30%左右

所以假設沿用過去數據 我直接買正二 我的績效大概就是30% 這是A策略

我不買正二 但是照著正二的策略自己操作期貨 每日兩倍去平衡 這是B策略

當然B策略除了每隔幾個月要轉倉 還要每個交易日自己調整成接近兩倍槓桿


好處是可以省下ETF的經理費跟管理費 大概0.5%~1% 看你用631 or 675 or 685


A策略 年化報酬率 30%

B策略 年化報酬率 30% + 0.5%~1%

當然我是絕對不願意選B的 當個社畜夠累了 躺著賺就有30%我為什麼要每天花心力

也才多賺0.5~1% 當然我哪天資金很大 幾十億幾百億 0.5%~1%遠大於基本工資

我就考慮找個人幫我做這件事 但我自己還是不想做 = =

但我的疑問是 會不會真有一種自己操作的簡單策略 C策略

規則就簡單到類似每天調成兩倍這麼簡單

操作又少 譬如一年只要24次操作 等於一個月做兩次就好

然後長期報酬還可以贏正二年化30%這種等級的3~5%以上


畢竟人家躺著就30% 我多點操作應該要多拿一點報酬合理吧 不然躺平不好嗎


是不是真有這種自己操作台指期更簡單更好 績效還贏正二的C策略

有這種C策略的話 等我退休我也考慮賣掉正二自己操作就好

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.212.186 (臺灣)
※ 作者: rebel 2025-09-11 20:33:32
※ 文章代碼(AID): #1emi6Ut0 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757594014.A.DC0.html
※ 同主題文章:
　 09-11 09:47 kiversonx17. ■ [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
　 09-11 14:29 roxiang. ■ Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
　 09-11 15:05 PaulOneil1. ■ Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
　 09-11 16:21 minazukimaya. ■ Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
　 09-11 19:54 MOCCO987. ■ Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
● 09-11 20:33 rebel. ■ Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
　 09-11 22:51 f5j. ■ Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
推 askaa       : 其實根本不用稿這們麻煩，4/8進到現在就是80~90%1F 09/11 20:36
→ askaa       : 但一班人無法這樣玩，所以50%打滿才是最適合的選擇
推 g007        : 我為了提早財富自由脫離社畜，00675L直接滿倉打好打3F 09/11 20:50
→ g007        : 滿XD，反正風險我都知道在哪，接下來就是時間還給我
→ g007        : 報酬。而且也看好台積，看好未來的AI趨勢。
推 jason401310 : 我有自己玩過台積正二，後來覺得不如借錢玩正二就好6F 09/11 20:51
推 g007        : 另外兩筆貸款，用薪水/收店面租金去繳納的。丟2330/7F 09/11 20:53
→ g007        : 00757，這兩個績效也是不錯的：）
→ rebel       : 每次有人說買正二不如自己做期貨 我都很懷疑9F 09/11 20:55
→ rebel       : 你要策略簡單可複製 操作次數又要少 績效還要高
→ rebel       : 這簡直不可能三角 真的有比自己買正二好?
→ g007        : 看完正2哥的書，自己做期貨沒有比較好，太多心理因12F 09/11 20:58
→ g007        : 素會影響你轉倉。
推 IanLi       : 自己期貨部位不需要也不太可能維持精確2倍槓桿，只14F 09/11 21:00
→ IanLi       : 需市場大波動調整槓桿，每月轉倉。
→ rebel       : 對 但是這樣的長期績效在哪 會比每日兩倍更好嗎?16F 09/11 21:01
推 chen831030  : 板上真的有人無限轉倉嗎？17F 09/11 21:04
推 g007        : https://i.imgur.com/v1ZNekE.jpeg18F 09/11 21:05
→ g007        : https://i.imgur.com/Vzk3i2k.jpeg
[圖]
 
[圖]
推 minazukimaya: 這題明明就很簡單 你要不要自己先想想?20F 09/11 21:07
推 asaburu1407 : 賺個大概就好了，有必要算的那麼精嗎？不值天公伯21F 09/11 21:08
→ asaburu1407 : 隨手一劃
推 chungfxx    : 自己操作會對獲利麻痺，之後會嫌賺太慢，慢慢槓桿就23F 09/11 21:08
→ chungfxx    : 開大，最後就斷頭
推 on32        : 其實理論都很簡單 但實際能成功都是少數 這才是重點25F 09/11 21:08
→ rebel       : 我想很久啦 就是沒有答案阿26F 09/11 21:08
→ on32        : 當然也能說開期貨更好怎樣 重點是績效?27F 09/11 21:09
→ rebel       : 喔 而且也沒有數據 不然網路上很多人提過很多策略28F 09/11 21:09
→ on32        : 我自身開過兩次槓桿後來都失敗了 人性都是貪心29F 09/11 21:09
→ on32        : 這次我就想自己沒這麼厲害可控制好 就乖乖等待就好
→ on32        : 理論很簡單 真實績效拿出來才能證明自己可以
→ minazukimaya: 好我教你 你既然知道正二報酬主要來自於主升段一直32F 09/11 21:11
→ minazukimaya: 加碼維持2倍槓桿 你就「每個月」照作就好 不用每日
→ minazukimaya: 實際上每日調倉只會徒增摩耗 1.02*0.98 = 0.9996
→ minazukimaya: 1.04*0.96 = 0.9984
推 jumpjumpp   : 難吧 牛市沒有每日調整倉位加槓桿 就沒複利偏移效果36F 09/11 21:12
→ minazukimaya: 所以很簡單 你每個月轉倉時槓桿不到200%就自己補到37F 09/11 21:12
推 biojo       : 你的角度很有趣。 自己操作期貨省下的手續費。績效38F 09/11 21:12
→ biojo       : 真的有贏正二很多嗎
→ minazukimaya: 200% 然後「下跌導致槓桿超過200%時不要動」40F 09/11 21:12
→ minazukimaya: 就這麼簡單。 每個月轉倉 上漲段就主動加槓 下跌就
→ jumpjumpp   : 熊市沒有每日減槓桿會多吃跌幅 只有贏盤整42F 09/11 21:13
→ minazukimaya: 凹 長期下來簡單就贏正二了43F 09/11 21:13
→ jumpjumpp   : 問題是 知道牛市還熊是你還只開兩倍幹嘛44F 09/11 21:13
→ rebel       : 我大概總結一下喔 每個月轉倉 不到2倍就加 超過不管45F 09/11 21:14
→ rebel       : 你的策略這樣沒錯吧 OK 那我的問題跟jump大一樣
→ rebel       : 有沒有過往數字參考阿? 我怎麼覺得這不一定會贏阿
→ rebel       : 以九月來說 你沒有每天調整2倍就是不斷少賺耶
推 minazukimaya: 你自己拿今年去跑回測不知道了49F 09/11 21:16
→ w901741     : 你認為正二會有震盪耗損所以每月操作，但如果那個50F 09/11 21:16
→ w901741     : 月是每日連續上漲，你根本就會錯過上漲的複利效應…
→ w901741     : .
→ chungfxx    : 就說股票，玩過妖股幾個禮拜賺幾十%，之後叫你買台53F 09/11 21:16
→ chungfxx    : 積電你還會嫌賺太慢，別人說大漲4%5%，在你眼中只有
→ chungfxx    : 才漲4%5%，之前妖股都每天漲停，你能保證行情大好的
→ chungfxx    : 時候還維持兩倍期貨嗎，能賺幾十倍為什麼只賺兩倍，
→ chungfxx    : 看起來簡單但都輸給人性
→ minazukimaya: 每個月調一次絕對沒你想的影響大 你想太多了58F 09/11 21:17
噓 aa00788     : 夏普值看不懂的真的多說的59F 09/11 21:17
→ rebel       : 痾 所以也沒有過往的數字嗎? 那我先參考就好60F 09/11 21:17
推 IanLi       : 紀律是個人問題，不適合用來判斷策略優劣，只適合61F 09/11 21:18
→ IanLi       : 比較是否適合自己。
推 minazukimaya: 對啊 明明就十年夏普拿出來比 一清二楚...63F 09/11 21:19
→ rebel       : 請問你的十年夏普值指的是哪個?64F 09/11 21:20
→ minazukimaya: 我文章明明就有列yahoo finance的夏普數字65F 09/11 21:20
→ minazukimaya: 你們在那邊擔心啥每月調倉追不上每日 那個影響絕對
→ minazukimaya: 遠小於正二在下跌段一直減槓桿啦
→ rebel       : 所以我才問哪個啊? 如果是跟0050比的那個 我覺得不68F 09/11 21:21
推 jumpjumpp   : 你開槓桿波動變大 要維持高夏普值本來就很難69F 09/11 21:21
→ minazukimaya: 以今年來說 你甚至上漲段完全不加槓桿 從年初就一直70F 09/11 21:21
→ rebel       : 適用這次的狀況 我的對標也不是005071F 09/11 21:21
→ minazukimaya: 固定在當時的200% 都贏正二了72F 09/11 21:21
→ minazukimaya: 你猜猜今年YTD正二為什麼輸這麼慘? 是因為它每日調
→ minazukimaya: 倉 還是因為他在下跌段減槓桿?
→ rebel       : 我還是一句話 有沒有數字啊? 我就是數字派 當初正二75F 09/11 21:22
→ rebel       : 哥也是拿數字打臉我才說服我的
→ rebel       : 然後不要用今年 那真的太短了 我持股超過十年的好幾
→ minazukimaya: 你要數字 前一篇不是算給你 不然你自己跑回測 還要78F 09/11 21:23
→ minazukimaya: 我幫你跑喔 這求教的態度會不會太強了一點XD
→ rebel       : 喔 我沒有說一定要mina幫忙跑喔 我說沒數字的話我存80F 09/11 21:24
→ rebel       : 疑 我列入參考但先不用這樣做 直到我確定有效
→ w901741     : 開槓桿不是只有要比夏普值欸…爆倉的風險夏普值是82F 09/11 21:24
→ w901741     : 看得出來？
→ rebel       : 叫別人幫忙跑太厚臉皮了啦 我做不出84F 09/11 21:25
→ w901741     : 過去40年經歷過幾次大盤跌超過50%？85F 09/11 21:25
→ w901741     : 大盤跌50%，正二每日調倉活得下來，你不調倉活得下
→ w901741     : 來？
推 tpta45855   : 用期貨搞成正三正四正五應該就是答案C了88F 09/11 21:29
推 Arkzeon     : 這問題沒有這麼複雜。就是「你願不願意少賺個1%請89F 09/11 21:30
→ Arkzeon     : 個阿弟仔幫你無限轉倉跟調度保證金，以防你失戀、
→ Arkzeon     : 動手術、出國玩、睡過頭而為忘記處理。」而且阿弟
→ Arkzeon     : 仔有阿弟仔團隊，保證每天都不會忘記。
推 gest7240    : 反正也沒多少錢 你跑個兩口 跟正二比一下就知道了93F 09/11 21:30
→ Arkzeon     : 你如果不願意，想自己省1%，那也是對的。不用爭論94F 09/11 21:31
→ Arkzeon     : 對方有錢沒地方花。人家喜歡花錢了事
推 SilverRH    : 12682-2485的話期貨會先斷頭，然後你會抱著虛假的96F 09/11 21:31
→ SilverRH    : 希望活下來
→ gest7240    : 該補錢的時候補錢 該加槓到200時 加槓 一定贏正二98F 09/11 21:32
→ gest7240    : 前提是紀律
→ rebel       : 我不是說這策略沒效喔 只是他跟我的認知違背100F 09/11 21:33
→ rebel       : 在我做完更多的研究跟回測確認它有效前 我暫時存疑
推 jumpjumpp   : 一個月才轉倉看2020年3月那波 從2月中殺到最底部3月102F 09/11 21:34
推 gest7240    : 一定有效啦 除非你重摔就對期貨長期多頭失去信念103F 09/11 21:34
→ gest7240    : 不補錢
→ jumpjumpp   : 中 剛好錯過轉倉時機會很刺激哦105F 09/11 21:34
推 Arkzeon     : 每天去跑10公里，100個伏地挺身跟仰臥起坐。做3年106F 09/11 21:34
→ Arkzeon     : ，不用等到頭髮掉光。也可以變得超級精壯。但99.9
→ Arkzeon     : 9%的人做不到。這明明就很簡單。
→ Arkzeon     : 你千萬要相信的是你自己的信念不可信。
→ rebel       : 我就數字派 沒實際數字的東西我不敢下結論110F 09/11 21:37
→ rebel       : 一年也還不夠 至少三年我比較能被說服 更長更好
推 SilverRH    : https://myppt.cc/JseQd3112F 09/11 21:38
→ SilverRH    : 每天再平衡不是在幫你
→ oread168    : 買進 睡覺 就是這麼簡單114F 09/11 21:38
推 hensel      : 期交所自己抓資料免費哪裡沒數字115F 09/11 21:39
→ w901741     : 這次大盤跌30%，正二耗損幾%？116F 09/11 21:40
推 minazukimaya: 再來一次12682-2485 基金就下市了 跌停又沒辦法調倉117F 09/11 21:40
→ hensel      : 而且誰說再平衡槓桿一定要每天定時調整成2倍，這麼118F 09/11 21:40
→ hensel      : 擔心怎麼不每分鐘都要維持？ 思考一下
→ w901741     : 12682-2482，正二要耗損多少很容易推算的出來120F 09/11 21:41
→ w901741     : 不管耗損多少，都比期貨爆倉歸零好太多了
推 gest7240    : 回測10年 正二不是也只贏0050大概1.4倍 但你要承擔122F 09/11 21:41
→ gest7240    : 兩倍的波動阿 長期資產配置的部分 借錢買進0050就
→ gest7240    : 等於開槓了 未必比正二差
→ rebel       : 我不是說期交沒數字 我是說我還沒跑回測 沒數字125F 09/11 21:42
推 biojo       : https://i.imgur.com/NuKxMV5.jpeg126F 09/11 21:42
→ biojo       : 好奇問chatgpt為什麼夏普值相近十年績效會差這麼多
→ biojo       : 的答案
[圖]
→ gest7240    : 期貨自己每月轉倉 遵守紀律一定贏啦 根本不用測XD129F 09/11 21:43
推 minazukimaya: 本來風險資產就是承擔更多風險有更高報酬 所以才有130F 09/11 21:43
→ minazukimaya: 夏普這種客觀標準 不然你怎麼量化「風險溢酬」
→ rebel       : 喔 我也沒說每天2倍一定是最好 我是說每天2倍的有132F 09/11 21:44
→ icelaw      : 用期貨理論上是可行的，但實際上要考量到人性的問133F 09/11 21:44
→ icelaw      : 題，而且又麻煩 搞工，
→ icelaw      : 與其用期貨自己搞，不如買正二etf省事的多
→ minazukimaya: 只比報酬不比風險 就是瞎比 風險報酬放一起比 那不136F 09/11 21:44
→ rebel       : 數字佐證 但其他方式我手上還沒有足夠數字佐證137F 09/11 21:44
→ oread168    : 很多人領息根本不會再投入==洗洗睡比較快138F 09/11 21:44
→ minazukimaya: 就是比夏普值嗎139F 09/11 21:44
推 hensel      : 這就Multicharts幾分鐘寫的完的策略140F 09/11 21:46
→ rebel       : 夏普值是個好的比較方式 但我認為我現在要比的東西141F 09/11 21:46
→ w901741     : 夏普值可以拿來衡量爆倉？142F 09/11 21:46
→ rebel       : 還真的很抱歉喔 雖然我是碼農 但Multicharts我沒用143F 09/11 21:46
推 WTS2accuracy: 如果一個月內跌到需要補錢 你策略就不適用144F 09/11 21:47
推 dby9dby9    : 借券出去連損益都看不到，久了連成本都忘了145F 09/11 21:47
推 minazukimaya: 拿夏普又不是要比爆倉風險 是要比0050/00631L的風險146F 09/11 21:48
→ minazukimaya: 溢酬
推 yabuku      : 這連算都不用算 一定期貨兩倍報酬贏148F 09/11 21:49
→ minazukimaya: 一個槓桿工具 每天調倉調調調下來 調到夏普比底下的149F 09/11 21:49
→ minazukimaya: underlying還低 你不覺得這個槓桿策略是有問題的嗎
→ minazukimaya: 結論是00631L = 你每年付1%錢 請人幫你執行一個很爛
推 WTS2accuracy: 每日平衡摩擦耗損高 但相對月月調較好規避爆倉風險152F 09/11 21:50
→ minazukimaya: 的槓桿策略 就這麼簡單153F 09/11 21:50
→ rebel       : 但除了爆倉風險  怎麼沒考慮連續上漲少賺的部分154F 09/11 21:52
→ WTS2accuracy: 就自己取捨囉 看到今年關稅之亂 我也是不太想碰正2155F 09/11 21:52
→ WTS2accuracy: 了 覺得混合現股和期貨較好
→ rebel       : 連續下跌的部分也是 這些也是跟每月轉倉不同吧157F 09/11 21:52
推 yabuku      : 那你有考慮 下跌回到原點嗎？158F 09/11 21:53
→ rebel       : 沒有 目前應該沒有發生過這個走勢159F 09/11 21:53
→ yabuku      : 4月崩盤不是走勢喔…..160F 09/11 21:54
→ WTS2accuracy: 你覺得追漲策略是好的嗎...怎麼會覺得因為追漲正2161F 09/11 21:54
→ WTS2accuracy: 是多賺
推 minazukimaya: 唉 總之 我覺得我已經說得夠多了 再多說也只是重複163F 09/11 21:54
→ minazukimaya: 的表達而已 言盡於此 該教的都教了 懂的人自己去
→ minazukimaya: 參詳吧
→ rebel       : 好像沒講清楚 我說的是不會回到台股原始100點166F 09/11 21:54
推 MOCCO987    : 問題就出在正二的再平衡是「每天」167F 09/11 21:54
→ MOCCO987    : 你實際拉一下0050 vs 正二 跨四月前後的每天淨值線
→ MOCCO987    : 圖就知道。當然能接受的話買啥當然都可以。再怎樣
→ MOCCO987    : 也比尬空手強多了 ☺
→ rebel       : 我認為追漲是有效的 因為動能的確是有效因子171F 09/11 21:55
→ rebel       : 正二就是追漲的結果 長期看來也有效
推 yabuku      : 期貨我期貨跟正二都有 因為有時候加碼金額不到一口173F 09/11 21:56
→ yabuku      : 小台兩倍 用正二代替
推 jumpjumpp   : 你拿0050比正二 說夏普值贏所以正二比較爛 這超怪175F 09/11 21:57
→ rebel       : 我以為ya大說的原點是台股的原點 大盤只有100點176F 09/11 21:57
→ rebel       : 就是否認股市長期上漲的結果
→ w901741     : 正二的報酬就是某個區間有利某個區間落後，你何不178F 09/11 21:57
→ w901741     : 拉拉看10年的報酬來比
→ jumpjumpp   : 你開槓桿幾乎都會減損夏普值 不管借本金還是買正二180F 09/11 21:57
→ jumpjumpp   : 所以結論是槓桿就是爛
→ rebel       : anyway 沒有數自我沒辦法當下判斷這數字會不會比正182F 09/11 21:59
→ w901741     : 過去幾個月大漲大跌本來就對正二不利，如果遇到連183F 09/11 21:59
→ w901741     : 續上漲又變為對正二有利
→ rebel       : 二好 可能會可能不會 等我有更多數據再下判斷185F 09/11 21:59
→ w901741     : 正二最大的優點就是避免開槓桿避免爆倉風險，但轉186F 09/11 21:59
→ w901741     : 嫁到震盪耗損的風險
→ w901741     : 震盪耗損的風險不會像爆倉一樣讓你死
推 c800        : 正二etf受不了，自己期貨一定更少人，人性阿189F 09/11 22:03
推 as6633208   : tqqq長期抱著年化報酬比你的正二高欸，你為什麼抱一190F 09/11 22:13
→ as6633208   : 個報酬比較低的？
推 GX90160SS   : 下跌時>兩倍槓桿 上漲時不低於兩倍槓桿 這不用回測192F 09/11 22:16
→ w901741     : https://i.imgur.com/iqzRuei.jpeg193F 09/11 22:16
[圖]
→ GX90160SS   : 都知道報酬一定大於正二 因為台股目前創高194F 09/11 22:16
→ w901741     : https://i.imgur.com/UOz3ZjI.jpeg195F 09/11 22:16
→ w901741     : 我已經在玩個股槓桿etf了，有什麼問題嗎？
[圖]
→ rebel       : 重新看了全部的推文然後思考了一下 的確mina大說的197F 09/11 22:22
推 as6633208   : 為什麼不抱三倍？比原型只比報酬不比風險，跟三倍比198F 09/11 22:22
→ as6633208   : 又要看風險夏普值？
→ rebel       : 策略是有可能的 但會有爆倉風險 然後有路徑相依200F 09/11 22:23
→ rebel       : 也就是兩個我都可以找出反例來說哪一段會輸
→ rebel       : 所以實際還是等我有空來跑完回測會比較準
→ minazukimaya: 爆倉風險啥的 打從一開始就不該讓總資金槓桿率弄到203F 09/11 22:29
→ minazukimaya: 200%好嗎 我對合理槓桿率的態度在前幾天的文章寫過
→ minazukimaya: 你可以用各種槓桿工具加槓桿 但是全部流動資產的總
→ minazukimaya: 槓桿要控制好
推 cpm25       : 請教正2之前沒有逆價差變成會持續扣血，變成回到一207F 09/11 22:31
→ cpm25       : 樣的點位可是有價差出現的問題，這要怎麼操作比較
→ cpm25       : 好呢？
→ w901741     : 你用期貨開槓桿，開小了沒感覺，開大了避不了爆倉210F 09/11 22:35
→ w901741     : 風險
推 minazukimaya: 開小了沒感覺 然後越開越大 那是你的心魔問題 不是212F 09/11 22:36
→ minazukimaya: 工具的問題
推 b7278622    : 正二的sharpe ratio沒有輸0050很多啊 只是被小型股214F 09/11 22:37
→ b7278622    : 拖累而已
→ b7278622    : 每個人風險偏好本來不一樣
→ w901741     : 我操作槓桿etf開整體兩倍～三倍槓桿，沒有爆倉風險217F 09/11 22:39
→ w901741     : ，波動大了點而已，搭配下跌加碼上漲減碼就可以彌
→ w901741     : 補震盪耗損
→ w901741     : 槓桿etf本來就是一個工具，會不會操作而已
→ oread168    : 自己控就是有心魔設最高2倍 A是固定兩倍 B自己調221F 09/11 22:41
→ oread168    : 股市漲天>跌天 A不管漲跌都是2倍在局 B漲的時候感壓
→ oread168    : 滿嗎
→ b7278622    : 用期貨不調整的兩倍槓桿-50%就爆了所以你活不過200224F 09/11 22:43
→ b7278622    : 0和2008
推 TIPPK       : 如果4/8能當天買，那應該也可以23000空下來來回賺226F 09/11 22:44
→ b7278622    : 但是正二可以凹到漲回來227F 09/11 22:45
→ rebel       : 的確正二有不會爆倉的風險 但其實爆的機會也不大228F 09/11 22:47
→ rebel       : 有適當的應對措施即可 畢竟不爆的機會多很多
→ rebel       : 太過求穩 也會損失這段期間的報酬
推 b7278622    : 用期貨不太可能每天調倉因為要扣成本 假設你一個月231F 09/11 22:52
→ b7278622    : 調一次槓桿維持兩倍 跟正二比是正二會小贏 我回測
→ b7278622    : 過 期貨贏的點在於你可以自己搞正三正四 台股近10
→ b7278622    : 年的最佳槓桿倍率是4倍 再上去績效反而會變差

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