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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-04-10 19:55:09
看板 Stock
作者 balaham0526 (芭辣翰)
標題 [請益] 想問選擇權的高手
時間 Thu Apr 10 15:13:48 2025

是這樣的 小弟在今天收盤時 買了20000的call
價位290
結果夜盤跳空漲700點
結果選擇權完全沒有跟漲  還反跌
這是為什麼啊？
可以請高手教我一下嗎
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.222.28 (臺灣)
※ 作者: balaham0526 2025-04-10 15:13:48
※ 文章代碼(AID): #1dzs-kBR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744269230.A.2DB.html
※ 同主題文章:
● 04-10 15:13 balaham0526. ■ [請益] 想問選擇權的高手
　 04-10 18:19 midas82539. ■ Re: [請益] 想問選擇權的高手
推 billy791122 : 已反應1F 04/10 15:14
推 Tomince     : 前面已經反應了 你買的就是預期漲上去的價格2F 04/10 15:14
噓 KCKCLIN     : 高手不會在這邊教你辣3F 04/10 15:14
推 ctes940008  : 預期心理4F 04/10 15:14
推 Edsome      : 你那個就是我賣給你的 你以為我會還會讓他繼續漲嗎5F 04/10 15:15
→ ppbro       : 預期價位6F 04/10 15:16
→ Edsome      : 你仔細想想期貨漲停代表什麼意思 還能交易的選擇權7F 04/10 15:16
→ Edsome      : 背後代表的是什麼
→ deann …
→ deann       : 送分題你以為這樣可以套利?9F 04/10 15:16
推 f12sd2e2aa  : 你買的是超級溢價10F 04/10 15:16
推 sammy       : 這種東西有時間價值11F 04/10 15:17
推 shmim       : 你以為市場會送錢給你喔 ㄏㄏ12F 04/10 15:18
→ k798976869  : 你可以等到真的漲到20000 然後結算日行使13F 04/10 15:18
→ k798976869  : 沒到就歸0
→ jason88633  : 你是不是看連假完的選擇權很好賺就跳進去15F 04/10 15:19
→ a85201207   : 好天真...16F 04/10 15:19
推 deangod99   : 你收盤買的價格 就是夜盤跳空800點的價格17F 04/10 15:19
推 tonylolz    : 時間是很貴的18F 04/10 15:20
→ xephon      : 你先看盤2個禮拜習慣報價再出手19F 04/10 15:20
推 dadanyellow : 星期一19000以下的put也有一樣的現象20F 04/10 15:20
推 g0t24568    : 已反應 但你周選到期前有跳到24000就可以賺錢了21F 04/10 15:21
→ dadanyellow : 譬如: 日盤19400put收1400左右，結果夜盤台指期又22F 04/10 15:21
→ dadanyellow : 暴跌1000點，但19400put還是1500上下而已
→ b18902040   : 波動跟預期24F 04/10 15:21
→ dadanyellow : 學到了 選擇權不是單純加減法，還要看莊家的臉色25F 04/10 15:22
噓 riot1       : 菜到笑出來 買東西都不看使用說明嗎26F 04/10 15:22
推 arthur52    : Cal、Put都溢價超多的，沒大漲大跌都要虧27F 04/10 15:22
推 joyfang     : 剩4個交易日 光時間價值就290...28F 04/10 15:22
噓 ntnuljg     : 糕  你以為你撿便宜 實際上你買的是已預期的價位29F 04/10 15:23
推 wwewcwwwf   : 因為複雜 有時會卡住 我才不敢玩30F 04/10 15:23
→ saisai34    : 5天給你扣間價值啊 =.=31F 04/10 15:23
推 goodapple807: 選擇權會看富台吧32F 04/10 15:23
→ Lowpapa     : 菜雞,,,,,33F 04/10 15:24
推 astrokid    : 新手嗎= =，先去看規則跟書再來玩34F 04/10 15:24
→ dadanyellow : 週一那個日盤跌停，夜盤又暴跌，但選擇權沒有跟著35F 04/10 15:24
→ dadanyellow : 因應漲跌，以上的"價值提前反應"、"時間價值"都不
→ dadanyellow : 是很能解釋
推 LithiumLotus: 沒差啦  明天應該會穿價38F 04/10 15:25
→ dadanyellow : 只能說，暴漲暴跌之下，OP的漲幅有限，並不是真的39F 04/10 15:25
→ dadanyellow : 完全跟著台指期1:1或1:0.9加上去
推 Heyer       : 因為已經預期他會開1000點41F 04/10 15:25
推 LostInCostco: 這溢價多到能長出菜來了42F 04/10 15:25
→ Heyer       : 沒有1000點當然會跌43F 04/10 15:25
推 hinanaitenco: 遠價內+同方向才保證1：144F 04/10 15:26
→ Heyer       : 現在完全不建議玩 時間價值跟風險預期都太貴45F 04/10 15:26
→ hinanaitenco: 你買20000等期貨破就會狂漲了46F 04/10 15:26
噓 alotofjeff  : 有option版，會有高手耐心給你解釋47F 04/10 15:26
推 nornor0415  : 選擇權你覺得莊家定價不爽你可以自己當莊48F 04/10 15:26
→ ffxx        : 選擇權真的超複雜==49F 04/10 15:26
→ NCKUFatPork : 溢價，IV太高的話超價外的option方向對不一定會漲50F 04/10 15:27
推 redbeanbread: 沒鎖51F 04/10 15:27
→ nornor0415  : Vix下降自然Call也會價跌52F 04/10 15:27
→ nornor0415  : 太貴的情況買C很難賺因為波動率下降
→ NCKUFatPork : IV高的情況下要同時賭對方向而且價格必須要回到深54F 04/10 15:28
→ NCKUFatPork : 度價內，或是祈禱更多人溢價去買（代表IV要更高）
→ hide0325    : 你賣的價格是我半夜賣的56F 04/10 15:29
→ hide0325    : 你買的價格
推 griffenchen : 深度價外就是這樣,台指漲停看不出價平,至少要看富台58F 04/10 15:29
→ NCKUFatPork : 一般來說選擇權超溢價的時候就不建議買了 報酬太低59F 04/10 15:30
→ nornor0415  : 你覺得時間價值太貴可以去當賣方 總之兩邊都能玩60F 04/10 15:30
→ huabandd    : 選擇權這種東西不懂真的別碰61F 04/10 15:30
→ nornor0415  : 控制好倉位沒什麼問題62F 04/10 15:30
推 Heyer       : 選擇權有時候很靠杯的是你還有可能被莊家凹到輸63F 04/10 15:30
→ griffenchen : 要玩選擇權至少要搞懂價外價平價內的特性64F 04/10 15:31
→ xhs         : 去op版 這不是股版的內容65F 04/10 15:31
→ Heyer       : 但通常發生在夜盤66F 04/10 15:31
推 k798976869  : 台灣玩的人比較少 流動性問題 怕的可以玩美國成交量67F 04/10 15:31
→ k798976869  : 大的選擇權
→ Heyer       : 可能你做對方向 夜盤跌個100點 你還不一定有賺69F 04/10 15:32
噓 ttsieg      : 對賭 了解一下70F 04/10 15:34
→ hide0325    : 你可以凹到結算賭一下 搞不好中樂透71F 04/10 15:35
推 qwerkevin   : 收盤點位在19700左右 當然賠錢啦72F 04/10 15:36
→ kuluya997   : 恭喜你學到選擇權看對方向也不一定賺錢73F 04/10 15:37
推 kanx        : 期貨漲停, 還是可以用合成價格看出預估價格74F 04/10 15:39
→ dynamo      : 收盤萬九,你算算該多少75F 04/10 15:40
→ kanx        : 你該慶幸現在 IV還沒有掉很多, 價平加起來接近90076F 04/10 15:40
→ kuluya997   : 先學著看隱波率77F 04/10 15:40
→ k798976869  : 川普害的78F 04/10 15:41
→ reall860523 : 我均價87的 20000call 看到價格被殺成那樣也是問號79F 04/10 15:41
→ reall860523 : 。 結算到下禮拜三 看吃龜苓膏還是變大罐隨便了 反
→ reall860523 : 正不想賤賣
推 cutsadh     : 選擇權不要亂碰，10個只有1、2個能賺啦82F 04/10 15:42
→ kuluya997   : 看得準這時間控好槓桿小玩期貨就好83F 04/10 15:43
→ k798976869  : 波動大就會賺 不然是拿來避險的84F 04/10 15:43
推 zxcvb71     : 莊家吃你你只能在這抱怨85F 04/10 15:44
→ kuluya997   : 你是不是想說週一put賺爛了 醒醒輪不到你賺86F 04/10 15:44
推 ezreal1315  : 蛤 這不是很正常嗎87F 04/10 15:44
推 Hunghung727 : 靠背..這樣也進來88F 04/10 15:45
→ k798976869  : 有人願意更高價跟你買就可以賣他 不然只能看莊家要89F 04/10 15:46
→ k798976869  : 出多少
→ Hunghung727 : 你要就價平或價內91F 04/10 15:46
推 gomow       : 我偷偷教你啦，超過80元的買賣權都沒有買的價值92F 04/10 15:46
推 ProTrader   : 通常狀況  小台選價格是跟隨小台漲跌很好理解93F 04/10 15:49
→ ProTrader   : 特殊狀況 要看IV(隱波)的漲跌  都是買賣權都要看
→ ProTrader   : IV高價格就高  IV降低價格也會降低
推 zasdee      : 一堆不懂的裝懂 XDD96F 04/10 15:51
→ ProTrader   : 原po的狀況就是買在高IV  然後IV下降97F 04/10 15:52
→ ProTrader   : 專業的說法  要直接看BS模型參數的變動
→ ProTrader   : BS模型有些難度 就算是財金系也有很多學生是混學分
推 pmes9866    : http://i.imgur.com/7jWsJ6a.jpg100F 04/10 15:56
[圖]
→ snipertofu  : 你至少基本規則要先搞懂吧101F 04/10 15:57
推 Heyer       : 其實不要買就好 這個勝率太低102F 04/10 15:57
→ Heyer       : 雖然贏一次可以享受10倍100倍的爽感
推 gain        : 想知道為什麼嗎？因為預期是另一根漲停，但只有漲3%104F 04/10 15:59
→ gain        : ，所以校正回歸
推 s27129804   : 夜盤漲700點 是因為日盤漲到上限了 而選擇權的價格106F 04/10 15:59
→ s27129804   : 早就已經反應 你要買買權 昨天前天或是19200跌停那
→ s27129804   : 天就該慢慢買了 我玩到後面是覺得這東西本質上是拿
噓 Chilloutt   : 賣葡萄啊109F 04/10 15:59
→ s27129804   : 來避險 想拿來發大財 終究是會輸的 就老實點 低槓桿110F 04/10 15:59
→ s27129804   : 買期貨 其實就很夠了 時間價值這東西你真的賭不起
→ s27129804   : 選擇權一般就是十倍槓桿以上 很恐怖的
推 Virness     : 因為+3%不符合隱含波動率 這邊算到8%113F 04/10 16:00
推 kirinstar   : 不要隨便叫別人玩賣方啦114F 04/10 16:00
→ RuRu5566    : 最近選擇權時間價值超級貴，只要盤整基本上沒辦法115F 04/10 16:01
→ RuRu5566    : 做...
推 k798976869  : 想發大財才要賭樂透啊117F 04/10 16:01
→ aa741121    : 川的政策危機緩解，市場波動率會減少，波動率減少118F 04/10 16:01
→ aa741121    : 價格也減少被賣家賺走，前幾天價平波動率60%左右，
→ aa741121    : 正常價平波動率20%低一點，大部分情況看到價平高波
→ aa741121    : 動率就不用當買方了
→ k798976869  : 買方才能賭122F 04/10 16:01
推 oop53       : 可憐啊123F 04/10 16:02
推 ProTrader   : 選擇權的槓桿 50~100很保守 100~500很正常124F 04/10 16:03
→ ProTrader   : 50以下買小台就好  500以上留給超級高手
推 harry901    : 就消風而已  不過最近波動率大  可以賭再次椪風126F 04/10 16:03
→ cystal …
推 cystal      : 你還是買指數就好 連規則都不知道就進去127F 04/10 16:08
→ Dirgo       : 選擇權時間價值每天要給,也沒期貨卡10%.128F 04/10 16:10
噓 faye112358  : 期貨會漲停卡死但選擇權會繼續反應 所以昨天半夜早129F 04/10 16:11
→ faye112358  : 就反映完了
推 spike1215   : 菜蟲掉出來啦，看一下富台指數啊131F 04/10 16:13
→ spike1215   : 上面有八成都錯誤觀念哈哈
→ mecca       : 日盤已反應台期的漲停追價波動變高 盤後鬆動雙殺133F 04/10 16:17
推 angelicwing : 去OP版 問 哪裡人比較好 這裡很兇的134F 04/10 16:18
推 talentman   : IV crush135F 04/10 16:18
→ angelicwing : Option歐 不是海賊王版歐136F 04/10 16:19
推 jenhaoliao  : 可以擺到下週3 如果收200290 以上 你就賺 反之賠137F 04/10 16:21
→ b18902040   : 簡單說你買貴了，沒經驗看不出來買太貴，就是賠錢138F 04/10 16:21
推 p1227426    : 因為快結算了今天才19000 你會歸0139F 04/10 16:22
→ jenhaoliao  : 跟今天收盤比 大概漲1290點 就到你的成本了。140F 04/10 16:22
→ jenhaoliao  : 波動度這麼高當買方 韭菜命啊
→ p1227426    : 結算沒超過20000 價值就是0142F 04/10 16:24
推 JACC        : 哦哦  這個很簡單啦  你買的是下禮拜三結算的20000143F 04/10 16:31
→ JACC        : 點的call對吧
→ leolarrel   : 我不想教你,因為我們需要韭菜145F 04/10 16:31
→ JACC        : 你買294  就是下禮拜三結算前要漲到20294點才會開始146F 04/10 16:31
→ JACC        : 獲利
→ JACC        : 你今天才19000  還要1200點  但是主力是很厲害的
→ JACC        : 今天是漲停  他已經把後面的價格反應完了讓你沒有套
→ JACC        : 利空間
→ JACC        : 今天加上小那收盤又是跌個300點  沒有特大行情又只
→ JACC        : 剩4個交易日的情形下這樣走沒啥問題
→ JACC        : 你今天買到的是1700點的波動才有的價格  後面沒有一
→ JACC        : 天漲1000點的話很難再動了
推 k798976869  : 賭到大行情漲回22000你就可以賺（2000-290）*50惹155F 04/10 16:38
→ k798976869  : 靠川投顧發功
噓 genius721105: 你當大家看不懂台指期漲停嗎157F 04/10 16:38
推 JACC        : 禮拜一跌停那天  主力已經把價內選擇權都指向了1830158F 04/10 16:40
→ JACC        : 0  幾乎是告訴你  低於18300可以做多
→ JACC        : 今天的call則是指向19750  幾乎是告訴你高於19750可
→ JACC        : 以做空
推 hhmentaiko  : 因為台指期有漲跌幅限制 290的選擇權已經是大家預162F 04/10 16:42
→ hhmentaiko  : 期過的價位了
→ DTauying    : 簡單講, 你買貴了164F 04/10 16:53
推 jerrylin    : 奉勸一句  股票都賺不到錢的別碰期貨選擇權165F 04/10 17:04
→ jerrylin    : 你只會更快輸光你的財產
噓 g27834618   : 去看書167F 04/10 17:07
推 Nocp        : vol 縮水168F 04/10 17:10
推 jian0202    : 小孩開大車169F 04/10 17:15
推 allen1988   : 選擇權要看得很對才能賺錢，看對還賺不到170F 04/10 17:21
→ ChikanDesu  : 呵 笑死171F 04/10 17:30
→ ChikanDesu  : 你不知道自己買了個溢價的東西那你還敢買
→ ChikanDesu  : 美股FT期權至少有個懶人試算 台股是不是沒有啊
推 PeikangShin : 有沒有發現跌的時候葡萄比較不一樣  漲跟跌的做法174F 04/10 17:38
→ PeikangShin : 和心理預期不是同一套操作方式鴨
推 jairon      : 你是不是以為自己發現了什麼致富密碼176F 04/10 18:40
推 noia        : 其實有選擇權版177F 04/10 19:00
推 gogogogo3333: Vix178F 04/10 19:05
推 yling5518   : 就有人覺得結算價不會超過20300179F 04/10 19:43
→ yling5518   : 但我跟你講，有耐心一點，再大漲一天會加倍奉還

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