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標題 Re: [心得] 畢業了，在期貨市場陣亡了
時間 Thu May 15 16:26:25 2025
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標題 Re: [心得] 畢業了，在期貨市場陣亡了
時間 Thu May 15 16:26:25 2025
簡化成一個簡單遊戲。近月期貨賭局最終會結算，所以你不能凹單。
賭局最糟是-10，最好是10，公式為=RANDBETWEEN(-10,10)
今天有一個賭徒想，如果我每次賭輸，那麼我下次下注雙倍。
那麼只要我賭贏就可以把之前輸的全部賺回，我就不會輸。
那麼部位大小=IF(上期損益<0,上期口數*2,1)
第一期口數為1。
當期損益為骰出結果*口數。
初始金額為100，每期結算權益=IF(上期損益>0,上期損益+本期損益,0)
來設定權益為負值時等同歸零破產，該賭客賭光家產。
抓5個賭客來跑200局：
https://imgur.com/a/FdRxY8F
![[圖]](https://imgur.disp.cc/47/tOvmiHR.png)
https://imgur.com/a/DOT86AR
![[圖]](https://imgur.disp.cc/47/Sw1E37m.png)
所以，我每次賭輸，那麼我下次下注雙倍。
我以為我能贏，那麼實際驗證真的如此嗎？
這方法在純隨機的賽局中，10次只有1次能成功。
如果這方法在驗證都無法成功，那你怎麼以為，你都很難成功。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.209.131 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2025-05-15 16:26:25
※ 文章代碼(AID): #1e9QKqwM (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1747297588.A.E96.html
※ 同主題文章:
05-15 12:04
05-15 15:02
Re: [心得] 畢業了，在期貨市場陣亡了
05-15 16:26
推 : 請問初始金額大到一定程度 是不是就不會輸了？1F 05/15 16:33
推 : 我相信本多終勝，問題是我的本不多2F 05/15 16:34
推 : 本金無限 應該會贏3F 05/15 16:34
→ : 孤注一擲裡的王大陸？4F 05/15 16:34
→ : 本金無限也不用來玩這種賽局了5F 05/15 16:35
推 : 這就雙倍下注法，除非你的本金無窮大，不然機率計算下你最終一定會破產6F 05/15 16:35
![[圖]](https://imgur.disp.cc/47/zL5dIjf.jpeg)
→ : 另外這種賭法極度違反人性，因為波動極大，很難堅持下去一直使用這個策略9F 05/15 16:36
推 : 本金無限誰來跟你投資？就自帶印鈔機了11F 05/15 16:37
設定100是你可以方便地把它看成百分比。OK，退十步我們這次給10倍的資金，1000
https://imgur.com/a/ONGLdsA
![[圖]](https://i.imgur.com/E7TsiEK.png)
你可以看這方法最後成功有突破1000有賺到錢的有幾個。
如果你只有停留在多少錢就不會輸，而不是觀察為何他會大賠，
這個大賠是不是隨機你無法預測的，那麼你就自然知道這方法有沒有效。
沒有效的東西，只要驗證是會破產的垃圾，那它就是垃圾。
→ : 倍壓法我16年前在運彩板就看人提倡過12F 05/15 16:39
推 : 如果本金是100000000用1來跑 基本上跑個幾百次會贏感覺跟資金控管跟槓桿有關~13F 05/15 16:41
推 : 因為那個唯一成功的會上來po文，告訴他成功的方法15F 05/15 16:43
※ 編輯: midas82539 (111.249.209.131 臺灣), 05/15/2025 16:44:09→ : 然後照著做的人失敗，就會開始自責哪裡做不好。16F 05/15 16:44
→ : 倍壓法我在賓果賓果玩過一次最後輸兩千多出場,從此不玩賓果賓果17F 05/15 16:48
推 : 畢業的人可能連凱利方程式都不知道
這個倍率可以用修正凱利方程式去跑看看 很有趣19F 05/15 16:48
這個倍率可以用修正凱利方程式去跑看看 很有趣19F 05/15 16:48
推 : 我記得這種賭法不就是改變機率走向而已嗎，變成是21F 05/15 16:56
推 : 金字塔壓住不是早證明沒用了嗎22F 05/15 16:56
→ : 高機率小贏，小機率大輸而已23F 05/15 16:56
→ : 連輸10次也不過千分之一,你一直玩遲早會遇到24F 05/15 16:58
→ : 這方法只要你人生中遇到一次極衰的一次 你就會破產當然有人命好 一輩子都不會遇到 這是另一回事25F 05/15 16:59
推 : 你資金要切的超小阿 這樣贏的機率就會超高27F 05/15 16:59
推 : 莊家抽成的條件下，正負機率一樣就穩輸。
但是台指期長期上漲，多單無限轉倉，大機率會贏。28F 05/15 17:00
但是台指期長期上漲，多單無限轉倉，大機率會贏。28F 05/15 17:00
→ : 莊家抽成就要算進期望值中 跑模型才有意義30F 05/15 17:00
→ : 連開10幾把大 放大到幾百萬次樣本也是很合理的分佈31F 05/15 17:01
推 : 推文說的倍倍壓資金無限要怎麼輸0.032F 05/15 17:02
→ : 除非股市不再長期往右上 不然長期持有。
轉倉必勝 轉倉遠月的價差就等於是股利
跟你持有0050是一樣的 自己操作低買高賣33F 05/15 17:02
轉倉必勝 轉倉遠月的價差就等於是股利
跟你持有0050是一樣的 自己操作低買高賣33F 05/15 17:02
推 : 你可以把你的資金切的無限小就跟資金無限差不多36F 05/15 17:03
推 : 贏小賠大，一次被帶走。37F 05/15 17:03
推 : 倍倍儲蓄法38F 05/15 17:03
→ : 不過樓上有提到凱利方程式 用這個跑不錯39F 05/15 17:04
→ : 馬丁策略通常都是歸0拉40F 05/15 17:07
推 : 股指期不是只有 壓大小跟倍率 還有點位跟突發消息所以要避險41F 05/15 17:08
推 : 倍倍儲蓄法大概10天瓶頸43F 05/15 17:10
推 : 馬丁幾百年前就44F 05/15 17:10
→ : 倍壓法=贏就小贏，輸就大輸45F 05/15 17:19
→ : 算到最後定存可能還賺比較多46F 05/15 17:22
推 : 如果資金無限，建議享受人生吧47F 05/15 17:22
推 : 直接去賣深度價外選擇權不就好了 高機率小賺48F 05/15 17:27
推 : 這遊戲 金幣無限一定贏 我知道49F 05/15 17:27
推 : 只要有一次贏，投資人就以為那個一定是我50F 05/15 17:32
→ : 不要亂教 裸賣極深價外 只要輸一次就是地獄51F 05/15 17:33
→ : 深度價外，4/7就被打爆了52F 05/15 17:34
→ : 只要還有本金 我就不會輸53F 05/15 17:49
推 : 資金多也很難大贏啦，心理壓力超大54F 05/15 17:55
推 : 沒本事不要學人家賣什麼高深價外OP 四月跟去年八九月夠讓人畢業三次了55F 05/15 18:03
→ : 本要夠粗57F 05/15 18:06
推 : 討論串裡賭鬼都快滿出來了58F 05/15 18:16
推 : 忘了一個經典的理論叫什麼了 內容是概率內只要有一個數為0 則059F 05/15 18:50
推 : 低機率輸一次就去跳樓 不就跟這篇概念一樣61F 05/15 19:01
推 : 重點是有一千萬的人會一次賭2元嗎？62F 05/15 19:54
推 : 要用這招不如使用倍倍儲蓄法63F 05/15 20:07
推 : 這做法去坦克 現在大概3天就畢業了64F 05/15 20:07
→ : 較遠的價外要有基本的持倉才行
先有小台才做SC對沖當作領股利65F 05/15 20:09
先有小台才做SC對沖當作領股利65F 05/15 20:09
推 : 這方法遇到川普，3月盤跌加碼，重倉在4月初一次崩盤畢業67F 05/15 20:40
推 : 馬丁格爾策略69F 05/15 22:29
推 : 凱利的問題是我怎麼量化勝率 大部分都是感覺70F 05/15 23:34
推 : 凱利比例要有實單資料當基礎 至少也要是小額實單
馬丁格爾加倍賭注 是不切實際的資金管理方法71F 05/16 00:15
馬丁格爾加倍賭注 是不切實際的資金管理方法71F 05/16 00:15
推 : 期望值是0的東西在怎麼改變下注策略仍然是垃圾73F 05/16 00:18
→ : 實務上 重點在於如何有限凹單以增加勝率
例如:台指跌50% 33% 25%...就加倍買入一次
但真正的關鍵還是在於自己的實單戰績
勝率30% 40%且有正期望值的人用這種方法效益最大74F 05/16 00:19
例如:台指跌50% 33% 25%...就加倍買入一次
但真正的關鍵還是在於自己的實單戰績
勝率30% 40%且有正期望值的人用這種方法效益最大74F 05/16 00:19
→ : 這個方法主張的就是躲得夠遠，就可以凹回來，不過躲越遠表示第一注金額就會很小，長期下來報酬率就會極小，小到沒有人願意這樣做，誰願意一整年持有70%的現金的然後報酬率跟定存一樣的？78F 05/16 03:44
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