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作者 jinso7410 (Aso)
標題 Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無
時間 Fri Aug 18 01:01:14 2023

後照鏡回測(搜尋stock portfolio)

從2003到至今，單純TLT ,EWT(iShares MSCI Taiwan ETF),和股債配60/40，利息再投入
和債平衡，績效，風險和夏普比例為何

單純TLT
年化報酬 3.95%
最大損失 -41.64%
夏普比率 0.26

單純EWT
年化報酬 8.67%
最大損失 -58.22%
夏普比率 0.43

6成EWT/4成TLT
年化報酬 8.11%
最大損失 -36.11%
夏普比率 0.53

過去回測很明顯，股債配只會犧牲一點年化報酬，但是大大降低最大虧損和提高夏普比率
(比率越高開槓越安全)

這是過去百年股債配績效回測，平均年化10%

https://i.imgur.com/meN2Xz4.jpg
[圖]

一定有人有疑問:
過去績效不代表未來，但是過去美國百年股債配績效和這20年台股配TLT績效就擺在眼前
，我是賭未來和過去百年走勢一樣啦


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.238.85 (臺灣)
※ 作者: jinso7410 2023-08-18 01:01:14
※ 文章代碼(AID): #1atb9SV0 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692291676.A.7C0.html
※ 同主題文章:
[請益] 債券ETF跌到信心全無
08-17 23:23 catptt
Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無
08-18 01:01 jinso7410
Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無
08-18 01:59 YAYA6655
Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無
08-18 07:22 H2
Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無
08-18 08:33 s90011
Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無
08-18 15:05 Armag
噓 Sugimoto5566: 少年股神:滿手AI就打爆你還玩什麼ETF1F 08/18 01:03
推 arashivivian: 所以要再活100年拿10%年化(大誤)2F 08/18 01:04
XD
美債崩成這樣，真的是開槓介入股債配好時機，至少我看到的是這個機會，其他人看到的
是美國倒債崩崩
※ 編輯: jinso7410 (27.53.238.85 臺灣), 08/18/2023 01:06:46
推 k798976869: 其他人是美元定存等降息買美股準備大漲3F 08/18 01:26
推 zpeople0116: 美國現在去中化，所以美債也去中化4F 08/18 01:52
推 qoqocat: 殊不知不是美債去中化，是美債割韭菜
高買低賣不講我以為是哪個87散戶5F 08/18 03:45
推 iamala: 美國建國也才幾百，未來真的不好說。7F 08/18 07:16
推 rosenzulu: 這個價位是可以做配置 但不是給價差仔賺價差 OK?8F 08/18 08:12
→ ffaarr: 股債配沒必要去選波動最大的長債啊。9F 08/18 08:24
推 intointo: 99美債正210F 08/18 08:24
→ ffaarr: 既然要看百年就要去看1940-1980長債多慘。11F 08/18 08:25
推 cheninher: 不如買Msci China. 都疊這麼爛了。這十年都這麽爛了。獲利也不輸美債。12F 08/18 08:37

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