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作者 csjan (...)
標題 [心得] 2003~2023台股大盤報酬率
時間 Tue Jan  2 14:24:02 2024

每年都來po一下台股大盤報酬率
(去年賠太多沒有po 哈哈哈哈)

https://imgur.com/aQI3ATn
[圖]

https://imgur.com/dlqEpI9
[圖]

利用證交所網站「發行量加權股價報酬指數」算出來的報酬率

是台灣股市還原權息後真正的報酬率

也就是俗稱的台股大盤報酬率

是不用花任何時間心力 (但要有足夠的知識和信念)

單純參與台灣股市，就能取得的投資報酬率

目前最容易取得接近大盤報酬的工具

是買入0050(台灣50)或006208(富邦50)
(0050死不降內扣費用 比較推薦006208)


台股在2023年的表現是根大紅K

從第一天漲到最後一天，全年上漲31.6%
(當然去年很慘就是了)

如果你花了一堆時間研究，每天提心吊膽睡不著

卻接連好幾年贏不了大盤

那就一起all in 當個快樂的指數仔吧


證交所-發行量加權股價報酬指數
https://www.twse.com.tw/zh/indices/taiex/mfi94u.html

財經M平方有做成圖表，但不知為何2022年6月停更了
http://tinyurl.com/y8g4bxm7
發行量加權股價報酬指數-簡化版 | MacroMicro 財經M平方
[圖]
發行量加權股價報酬指數
與台股關係
請愛用環保筷!! ...

 

如果對美股大盤報酬率有興趣的人
我覺得最容易看的資料是ishares出的市值型ETF：ITOT
依市值收錄了2600多支股票 圖表也很清楚
http://tinyurl.com/yp8v7xxa

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.139.149.157 (馬來西亞)
※ 作者: csjan 2024-01-02 14:24:02
※ 文章代碼(AID): #1bawm527 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704176645.A.087.html
推 GoGoD: 歐硬就是讚！天天睏霸數錢！1F 01/02 14:24
推 f204137: 去年就等你po這篇... 感謝分享2F 01/02 14:25
→ dreamnook2: \(°  ∀。)/3F 01/02 14:28
噓 harry458031: 用年初all in的角度30%太偏頗了4F 01/02 14:28
推 lmc66: 2016開始狂飆 只有2022有明顯回檔讓你上車5F 01/02 14:28
→ harry458031: 客觀應該用持續投入也就是年線位置去比收盤價6F 01/02 14:28
應該要用portfolio visualizer這類網站來跑回測比較正確啦
就可以設定每年投入金額，或每年提領的金額
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation
Backtest Portfolio Asset Class Allocation
Analyze and view portfolio returns, sharpe ratio, standard deviation and rolling returns based on historical asset class returns and the given asset a ...

 
但台股沒有這種工具，應該是說，台股連要查個報酬率跑個回測都很麻煩

→ lmc66: 但基本上做多很難輸7F 01/02 14:29
→ samm3320: 指數仔就是一隻買每站都上車
沒在跟你抓時間的8F 01/02 14:29
推 qazsedcft: 感謝分享10F 01/02 14:30
推 musi: 推11F 01/02 14:30
→ hebeisme5566: 六J : 逐出12F 01/02 14:31
推 gozule: 投資大盤可以考慮正213F 01/02 14:32
噓 harry458031: 每站都上車就是平均買入啊 如果是第一個月All in
 那你也會ALLIN到去年一月的萬八14F 01/02 14:32
確實投入的時間點很重要，應該是說，生對年代很重要，而這完全是運氣問題
約翰· 柏格的common sense on mutual funds(中文書名翻很爛所以寫英文)
裡的圖表顯示，美國股市200年間任取連續25年所獲得的報酬率是差不多的，大約年化7%
但台股才40多年，未來的台股報酬會長怎樣沒人知道
※ 編輯: csjan (175.139.149.157 馬來西亞), 01/02/2024 14:46:42
→ samm3320: 事後諸葛容易啊，指數仔就是那平均報酬R16F 01/02 14:33
噓 ck326: 去年po才能讓人賺錢，今年po就難說了，嘻嘻17F 01/02 14:35
推 harry458031: 對 所以［平均］報酬應該用年均線比收盤價18F 01/02 14:35
→ bluebloom42: 一整年定期定額0050平均就是買在年線的位置19F 01/02 14:35
我看懂樓上2位的意思了
主要問題是台股沒有一個好的回測工具
每個人的投入策略也不太一樣
就算是定期定額也會隨著薪資增長越投越多
所以我就是畫一個我看起來爽的圖
像我覺得對數的圖更有意義，所以我都會一併放上去
→ samm3320: 會在那邊當線仙的就不是指數仔了20F 01/02 14:35
推 TaiwanUp: 2016漲到現在 1/13是一個風險大關卡21F 01/02 14:36
→ bluebloom42: 所以用年線來看報酬率是合理的22F 01/02 14:37
推 stocktonty: 從2000年開始算就會不太一樣23F 01/02 14:37
噓 harry458031: 用all in去年開盤比去年收盤當年度大盤績效就是美化數據24F 01/02 14:37
→ stocktonty: 有人每年都只在第一個交易日買一次然後就不管了的話26F 01/02 14:39
推 jubihu: 所以報酬率沒3成的都算白忙27F 01/02 14:41
推 lovingbase: 正二買了就放著  月kd 低於20在買入
放著20年   等於財富自由28F 01/02 14:41
推 y800122155: 大盤年化10.8% 不買股票的就是韭菜了30F 01/02 14:46
※ 編輯: csjan (175.139.149.157 馬來西亞), 01/02/2024 14:53:48
推 strlen: 賺爛了 賺爛了31F 01/02 14:52
推 toko6290: 都拿21年來計算了，還說甚麼美化數據...32F 01/02 14:53
※ 編輯: csjan (175.139.149.157 馬來西亞), 01/02/2024 14:55:02
→ dpqb: 實際在市場上感覺和圖表差不多，如果只做現股多，2011~2015最難賺，很容易賠，2016之後倒是一路順風這幾年就2018最難賺，當然這只是個人感覺33F 01/02 15:05
→ lluunnaa: 謝謝分享36F 01/02 15:08
→ dpqb: 不知道有沒有專做空的人來分享一下感受37F 01/02 15:08
推 PTTVERTWO: 感謝分享，不過方便補一下去年底的台股IRR嗎？ 這樣會比較有一個IRR 區間的概念38F 01/02 15:09
→ csjan: 2003~2022的IRR約9.9%40F 01/02 15:15
推 abc0922001: 用portfolio visualizer跑台股報酬，只能用 EWT 了TWN 交易量很小
要看台灣ETF的報酬率，YP-Finance不錯用41F 01/02 15:18
推 CKHomo: 感謝44F 01/02 15:23
推 PuloBro: 謝分享45F 01/02 16:51
推 LINPINPARK: 推，建議在加個滾動報酬率46F 01/02 17:20
推 allen1988: 今年看有多少人會拿票砸自己的荷包。47F 01/02 17:22
推 hentor: 推，能有5年10年20年XIRR一起看應該會更有感覺48F 01/03 08:45

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