作者 Kewseq (Elwest)標題 Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?時間 Sat May 18 21:25:27 2024
不推薦買0050正二
原因如下:
1.
台股正二的優勢在慢慢減少
首先是逆價差
真正賺到的是轉倉成本的逆價差
而不是來自股息的逆價差
就好比股票領了股息
股價不一定填息
舉例來說:
假設大盤目前2萬點
殖利率3%
無風險利率1%
明年五月底結算期貨價格
應該接近19600
但市場沒效率下
可能出現19550
那50點就是來自投資人恐慌可以白嫖的
而目前正價差情況越來越多
正二越來越不利
2.
比起00631L
不如買00675L
元大50正二本身內扣比富邦正二高
元大50正二
相當於做多0050期貨
而這個動作
可能會吃到0050本身的內扣
那種概念就像ETF中的ETF
吃2筆費用 很盤
(原文誤刪
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※ 作者: Kewseq 2024-05-18 21:25:27
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※ 同主題文章:
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?
05-18 21:25 Kewseq
推 kutkin : 很盤結果賺爛 05/18 20:23
富邦長期正二績效還是贏元大
有啦元大有反超一點
推 luckysmallsu: 00675L交易量太小零股不好買如果是買整張的沒差, 05/18 20:23 至於內扣逆價差什麼的根本沒差你正2的漲幅早就直接 05/18 20:23 → luckysmallsu: 輾過去了 05/18 20:23
→ WHS321 : 這跟直接買台指小台有什麼差別 05/18 20:26
正二每天調節
求的是當天原型2倍
推 kutkin : 不用開期貨戶頭 05/18 20:27
→ luckysmallsu: GG比例高一點 05/18 20:27
如果出的是006208正二就能贏了
追蹤的東西不一樣實在不好類比
推 joewucool : 賺太多 很不方便 05/18 20:31
→ jimrex12025 : 逆價差只是錦上添花 05/18 20:31
→ luckysmallsu: 扣 05/18 20:32
推 abc0922002 : 為什麼不出借,還可以補內扣費用 05/18 20:33
→ luckysmallsu: 台指我也有買但轉倉很麻煩上禮拜結算當天次月就百 05/18 20:35 點正價差莊家超婊,無腦正2輕鬆多了每次看到那些什 05/18 20:35 麼不如買大小台的推文我都懷疑真的有做過期貨嗎? 05/18 20:35
因為價差會影響報酬率啊
推 a82412 : 賺到流湯 還在內扣 05/18 20:41
===誤刪線====
推 ryusenming: 今年正價差結果正2漲了40%... 逆價差只是錦上添花13F 05/18 21:27
你可以參考美股標普正二
(台股大盤績效和美股大盤其實差不多)
在沒有來自轉倉成本的逆價差下
那個績效真的輸台股正二很多
→ jeffrank: 還是有他的價值啦 輕鬆開槓桿大盤14F 05/18 21:30
推 aikobz: 台股指數 ytd+19.07%
元大正二 ytd+42.28%
今年正價差還是賺指數的2倍+4%15F 05/18 21:30
正二不是這個意思
先搞懂它的原理
是單日2倍
不等於你長投1年會是2倍績效
→ aikobz: 逆價差是會賺更多沒錯18F 05/18 21:30
推 ian9510: 賺少賺 賠賠爛的意思^_^19F 05/18 21:32
推 The4sakenOne: 正逆價差當bonus就好,直接買期貨也有同樣的問題
只要比實際的借貸成本低那就是划算20F 05/18 21:33
價差來源 最主要(1+r-d)*時間(年)
r:相當於你資金成本 d:大盤殖利率
除非都沒碰到除息
否則期貨正價差越高
相當於借貸成本越高
推 slluu2: 買的人已經賺爛了23F 05/18 21:53
元大也賺很開心
→ w901741: 不推正二,推TQQQ?24F 05/18 22:05
我的錯當初不懂
推 BarryDale: 因為一點點正價差跟內扣,要放棄整片森林嗎?26F 05/18 22:20
首先是過往績效不等於未來
森林也有可能被大火灼燒
這時候只能看遠期價差
再來優先考慮的也要是富邦加權正二
而不是元大50正二(從分散的角度來說)
推 weng411: 都買不就好了 想那麼多幹嘛27F 05/18 22:22
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/18/2024 22:30:33
推 duriel3313: 講得很好啊 要看投資邏輯 不是只知道誰賺幾%好嗎29F 05/18 22:36
→ biojo: 今年確實常正價差 我自己算也覺得正二績效被吃掉一些 但是前幾年負價差多的時候也是加了不少分 個人是平常心看待啦31F 05/18 22:58
噓 hydra: 講的東西正二哥都說過 無新意35F 05/18 23:06
噓 pp520: 講逆價差不重要的,請問您是在打臉正二哥嗎 ?
要不要去回顧看一下正二哥的影片,再來談逆價差
重不重要的問題 ?36F 05/18 23:09
推 pighong: 講的比正二哥差很多 看起來像是沒讀過正二哥的系列文章39F 05/18 23:43
推 bbrret: 正二哥最近好像也有發文解釋正價差41F 05/19 00:05
噓 ppuuppu: 先去看正二哥的文章再來發正二的文吧42F 05/19 00:59
噓 gkkcast: 我是正二哥的話也懶得發文浪費時間跟小白重複解釋。43F 05/19 01:13
推 randyj: 正二一樣是18000點指數下 不同時間點有不同淨值 也就是今年的18000正二淨值會比以前的18000高 去年的18000 也會比以前的18000高 可能要先搞懂這個44F 05/19 02:05
→ ze810125: 知道看書慢不懂懶人包都出來了,正二無腦多,不要再分析了,趕快上車不然吃虧的是自己喔47F 05/19 07:32
不難理解 多0050期 相當於做多0050
會吃到它的漲幅與股息 也同時吃到它的內扣
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 13:32:16
→ BlueBird5566: 你要不要再想一下
期貨本身是一個商品,他是連結到0050。 你沒有實物交割,哪來的ETF內扣51F 05/19 14:10
問題在於0050手持現貨的避險者
內扣成本一定轉到期貨單上
提高價差
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 14:29:28
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