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標題 Re: [心得] 想從選擇權套利卻套到大白鯊
時間 Tue Jan 21 20:05:09 2025
標題 Re: [心得] 想從選擇權套利卻套到大白鯊
時間 Tue Jan 21 20:05:09 2025
※ 引述《Hodge (Data scientist)》之銘言：
是這樣的
我是海洋生物 Marine Bio 這方面的專家啦
看你這篇應該是新手開戶的第一筆交易
我必須解釋一下一些科普基礎觀念
首先你的開倉起手勢
作為賣權買方 一週到期
首先錯誤一
然後你開倉買進的價格
基本上台指選擇權的流通性差
已經掉進造市商的錯誤定價陷阱
也就是一開局你就輸一半
然後錯誤二
因為你是一週到期的ATM合約 所以時間價值幾乎為0
這跟你認知的因為時間價值害你沒賺到錢的因果是不成立
相反的
在時間價值幾乎為0的情況下
你沒有利用gamma的優勢 也就是delta的加速度
利用他到期前delta 可以衝到高賺取價差的能力
反而一下子就平倉吃筍
利用他到期前delta 可以衝到高賺取價差的能力
反而一下子就平倉吃筍
總合以上兩點
你摸到的應該不是大白鯊 恩
應該是單純你的問題
祝你第二筆交易順利
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※ 作者: chopinmozart 2025-01-21 20:05:09
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