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作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [心得] 準備違約畢業了
時間 Sun May  4 13:46:16 2025

我隨便講，你隨便聽。
令一個價格為隨機的股票期貨標的，便於說明沒有期現貨價差。
用excel捏一個模擬的隨機股期試算：

定義：
基準股價：500元
收盤價漲跌(C%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01
開盤價漲跌(O%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01

收盤價=O+O*C%
開盤價=前一期C+C*O%

由於策略不會停損，只有開盤、收盤交易，故不算隨機高低價。
那麼你就有一個隨機，有跳空的股票期貨價格。

保證金=500*2000，即沒有槓桿下當沖。
盤感=RANDBETWEEN(0,1),骰到0就是"今天感覺要做空"，1就感覺要做多。



策略：
每天空=(O-C)*2000-交易稅-手續費
每天多=(C-O)*2000-交易稅-手續費
盤感=if(盤感>0,每天多,每天空)

https://imgur.com/a/ijjhLd0
https://imgur.com/a/YgqROUJ
https://imgur.com/a/yGMt7rD
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
幾個很簡單的道理：
價格為隨機下，你的進出也是盤感隨機進出，
例如連續幾天虧損，你認為「反著做不就大賺」
而變成可能幾天做多，幾天做空，就以最簡單的隨機模擬下，
績效往往不會比更笨的只做多或只做空好。

當然，只做多和指做空的績效也是完全隨機，跟賭大小沒兩樣。
你可能無腦空最後績效累積是正的，也有可能事後看應該無腦多。
但就像當下你不會知道這200個儲存格價格會是多少，你不可能事前預測得知
哪個方法才是對的，但只是單純看感覺，在隨機價格下又隨機的正反倒做。
往往會變成最糟的結果，就是你做多虧、轉換做空也虧。



「幹你要擇時阿，看趨勢阿，白癡才會每天多每天空」

那麼我們來捏一個簡單智障的順勢動量策略
若前一日收盤價C[1]<前前日收盤價C[2]，且C[2]<C[3]
則做空(O-C)，我們就只做收盤價不斷下跌的機會順勢空。

https://imgur.com/a/uGFJHJv
https://imgur.com/a/jYIDpFQ
[圖]
 
[圖]

一樣，由於連續跌的機會，它是根據價格每天隨機漲跌才會出現的。
且次日不能保證也會繼續跌，所以它產出還是隨機的。

我認為絕大多數的人根本問題在於：他們相信自己的方法是有效的。
然而不願面對的現實是，只要價格趨近於隨機，那方法不見得一定有效。
而真正能保你命的方法，是接受這個隨機的事實，承認自己方法可能會失效，
會賠錢，但你可以控制你虧損能虧多少。那麼就算碰到連續虧損，
你還可以有錢繼續賭下去，那麼你不想單純靠賭怎辦？
那就想辦法找到一個是正期望值的方法，市場給不給你這個機會靠天，
但至少你必須要了解你方法，接受它可能短期會賠錢，但長期有統計優勢
那你才可以得到一個合理的權益曲線。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.234.97 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2025-05-04 13:46:16
※ 文章代碼(AID): #1e5lygV5 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1746337578.A.7C5.html
※ 同主題文章:
[心得] 準備違約畢業了
05-03 02:01 jung5566
… ×15
Re: [心得] 準備違約畢業了
05-04 00:04 sayesvv2
Re: [心得] 準備違約畢業了
05-04 00:18 YU0121
Re: [心得] 準備違約畢業了
05-04 08:22 sssd
Re: [心得] 準備違約畢業了
05-04 13:46 midas82539
推 spike1215: 這次無法理解，可以有進一步說明嗎。還是其實要表達遠離賭場XD1F 05/04 13:54
1. 單純討論方法，比如說你要看價格特徵，看交易量，看籌碼
   這些只是你方法進出的基礎，但這不代表這會賺錢
   現實不乏這種例子，比如說追高殺低在飆股可行，但區間你就不會賺錢
   那麼你有把握每次都能抓到飆股嗎？不一定
   一致的方法，在不同隨機漲跌標的下，都會有不同的產出
   更何況你的方法還是不一致的？
2. 你真正能控制的只有自己的損失，頂多加手動停利，
   而這個停利點在有足夠資料可以讓你有信心，一致的去做。
   相對的如果你連資料都不去弄，那你怎麼會對自己方法有信心
   那又會回到本文的隨機盤感巢臼。
3. 你沒辦法控制損失，那就跟出血時無法止血，單就隨機模擬下
   長期的連續虧損還是會破產。
→ jason88633: 大神出現了3F 05/04 13:56
推 myheartest: 講這個沒交集啦 主觀交易的人 多半不認為價格隨機4F 05/04 14:00
→ paimin: 受眾錯誤想救的人根本看不懂這篇5F 05/04 14:08
推 dp7b530: 這篇有料6F 05/04 14:11
推 suspend: 交易系統沒辦法去除大賠，那就遲早有一天會畢業7F 05/04 14:18
→ bnn: 所以才會說瞎忙不如無腦多8F 05/04 14:18
推 stocktonty: 找不到的人就買56878或是指數就好 也沒多難
但不要因為自己找不到就覺得全世界都沒人找得到9F 05/04 14:22
推 pornpig32: 不賭 就是走指數化投資就好11F 05/04 14:24
推 askaa: 很多人連期望值跟機率都不懂就直接進賭場獎這個太南12F 05/04 14:26
→ KCKCLIN: 腦袋是天生的 很多投資比我更久/年長的根本白活XD13F 05/04 14:34
推 star419138: 濃縮你只要說停損設幾%就好14F 05/04 14:44
推 addy7533967: 推15F 05/04 14:52
推 PTTMAXQQ: 厲害喔，看您篩選掉多少只想聽明牌的16F 05/04 14:53
推 Altair: 很多只會賭大小聽名牌的 你說這些他不懂啦17F 05/04 14:59
推 spike1215: 可是整理完資料再進去賭不也是一種主觀交易嗎，
怎麼確認自己整理完的資料已經客觀了XD。感覺會落入賭徒重複循環中。這邊有書可以推薦的嗎？18F 05/04 15:06
觀念釐清，我認為重點是一致性。
比如說做法是當下價格高於開盤價做多，門檻是1%，跌回開盤價停損，停利價3%，
那麼你在不同的股期，都是一致的規則。
而不是再參考別的方法外資料，決定要不要做動作。
特別是你能檢驗的資料是你的交易紀錄，如果連交易進出都不是100%原本方法
那你要怎麼驗證你現在賠錢是方法有問題，或者是你自己調整結果沒賺到？
故所謂的客觀，就是你的交易權益曲線，跟理論上的方法權益曲線不會有太大差異。
你可以看到這方法的虧損、賺錢在哪裡，你的方法跟產出是一致的。
那你討論停損、停利怎麼調整，你的方法怎麼調整才有意義。
※ 編輯: midas82539 (111.249.234.97 臺灣), 05/04/2025 15:30:54
推 bonniekiss2: 樓上，一次多空循環後是否賺錢會告訴你答案
只要一年五年十年二十年整體賺錢，那主觀還客觀就不重要21F 05/04 15:23
推 Guan63941: 五年十年都是賺錢 那這次記得好好把握24F 05/04 15:29
推 MOCCO987: 多數喊有辦法擇時的人連算好自己損益都做不到了
遑論看懂你的內容25F 05/04 15:30
推 henkyu: https://i.imgur.com/iYJtYL7.jpeg27F 05/04 16:03
[圖]
推 Roger5566: 股價短時間內的漲幅是接近隨機模型 所以當沖難賺
但中長線照基本面、技術面來發展的比例就很高了28F 05/04 16:04
推 rmp4rmp4bear: 這麼深的道理用這麼簡單的言詞完整表達
我看這板水準有到才看得懂的人沒有幾個
看懂少繳十年學費都有可能30F 05/04 16:10
推 spike1215: 確實，保持方法一制性，是需要磨練的目標33F 05/04 16:13
推 henkyu: 謝謝板大解析34F 05/04 16:18
推 fish0414: 推 用心分享 好人35F 05/04 17:24
→ IDF5566: 不要一直交易，而是等待能交易的機會36F 05/04 17:31
推 SphereDavid: 真的市場瞬息萬變，只遵照一套方法遲早被洗出去37F 05/04 17:47
推 Gaujing: 行情隨機，看感覺做股票就是在賭博
找出合適自己的一致性 可驗證策略 風險控制 活下來38F 05/04 18:06
→ bntimlin: 市場本身就是隨機的，所有策略都有不同的優勢及劣勢區間，應對盤勢修改策略看似美好，實際上無法完全執行。所以承認無法預測行情，認知自己的策略不完美之處，保持交易一致性才能穩穩賺到自己該賺的錢。40F 05/04 18:17
推 hotisaac: 感謝分享 很棒的文章和回文44F 05/04 18:43
推 Destiny6: 感謝分享，還在理解...45F 05/04 19:33
推 dosiris: 持股不放手 直到夢想到手46F 05/04 19:49
推 CMeru: 推高手47F 05/04 20:04
推 JohnnyHuang: 感謝大大分享48F 05/04 20:19
推 elfish123: 看內容回來看I'd 果然是m大49F 05/04 20:37
推 jyhfang: 推50F 05/04 21:15
推 qwqmmmm: 喵大82年次有這樣的論述能力 真的超級佩服…51F 05/04 22:00
推 fir191938: 即便有這樣的技術 籌碼面鬆動還是很危險 而且還是會很難判斷 照原原PO的賭性 還是會選擇腦衝52F 05/04 23:04
推 william85: 推54F 05/05 03:30
推 pacino: 「長期有統計優勢」 ： 本多終勝55F 05/05 06:13

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