作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [請益] 股票技術分析免費課到底有沒有效?
時間 Tue Jun 10 17:50:52 2025


一個很簡單的驗證:

以excel來隨機生成數列,並轉換成k線圖。資料結構
A                          G          H
隨機值   O  H  L  C        採樣值   (自己輸入)
A2       B2 C2 D2 E2
A3

A2=自己輸入值,或者用RANDBETWEEN(最小,最大)
H2=採樣值

A3=INDEX($A:$A,(ROW()-1)*$H$2+1)
B2=MAX(INDEX($A:$A,(ROW()-1)*$H$2+1):INDEX($A:$A,ROW()*$H$2))
C2=MIN(INDEX($A:$A,(ROW()-1)*$H$2+1):INDEX($A:$A,ROW()*$H$2))
D2=INDEX($A:$A,ROW()*$H$2)

Crtl+G  位置寫 A3:A10001 ,Ctrl+D  生成一萬筆資料


那麼這就會趨近於隨機成交價,在特定時間內形成的K線統計圖。
如果你要用舊式的,也就是每5秒搓合一次,你要弄出1分鐘K線,
那採樣值=60/5=12。

逐筆交易可以直接打60,只是你的生成數列要很長,才會統計出你要的幾分K總計。


曾經拿來賣課的"標準圖"
https://imgur.com/a/1HDewul
[圖]
M頭
https://imgur.com/a/TCAZ2gY
[圖]
飆股
https://imgur.com/a/MjIBTEm
[圖]
旗型與跌破
https://imgur.com/a/YDWP9pN
[圖]


當然你用其他語言也可以跑出同樣的東西,會寫的你可以自己寫一個出來。
我只是針對不需要特別下載語言編譯器的狀況下,能再現的最簡易方案。
總之,你就會發現:只要你更新得夠多,最終就可以隨機生成出你想看到的"型態"圖。



那麼接下來就是驗證了,既然你已經有隨機生成的假型態圖,以及真實的歷史價格。
則你可以分別做:
a. 實驗組:隨機取樣一股票或期貨,針對特定型態來統計其獲利率。
b. 對照組:隨機生成的模擬價格,針對特定型態來統計其獲利率。


獲利=價格沒停損,打到停利出場。
虧損=價格停損出場。
獲利率=獲利出場數/(獲利+虧損數)

若  a獲利率>b,則技術分析有預測能力。
    a獲利率<=b,則技術分析沒有預測能力。

不過假設你都實作到這裡了,那應該會體認到一個現實,就是跟你想的不同。
這東西跟丟銅板沒有兩樣,甚至t檢定都會>0.05,那麼首先:
「一個方法的獲利與否,和有無預測能力無關。」
如果你著重在預測價格走勢的話,我認為你最終會走入死胡同。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 192.253.210.5 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2025-06-10 17:50:52
※ 文章代碼(AID): #1eH__-xn (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749549054.A.EF1.html
※ 編輯: midas82539 (192.253.210.5 臺灣), 06/10/2025 17:57:02
Jimny5566: 還是貓哥好,講過程講數據也講結果1F 06/10 17:57
stlinman: 很喜歡你之前的分享,不過這裡我有一點跟你不太一樣想法。但也可能是我錯的! 我認為人交易出來的線圖不會是隨機生成數列,大部分技術分析也假設前提型態不會是隨機數列。 但是你的結論我是認同的,技術分析有部分解釋性(看過去)但沒預測性(推未來)。2F 06/10 18:03
karta018: 價格如果真是隨機的,那看什麼面都沒用了7F 06/10 18:18
huabandd: 在所有的事件中,用過去經驗去推測未來發展都是很正常的,只是推測不一定準確,所以推測失敗時要有動作,過去三天下雨,明天有沒有可能下雨?不知道,那不然出門前看個天氣好了,有點陰天,那不然帶個雨傘好了,而不是什麼都不怕直接出門8F 06/10 18:20
losehope: 謝謝大哥分享!13F 06/10 18:35
spike1215: 應該是當作股價完全隨機的時候,也有一套賺錢理論。還是要看趨勢下單又是一套理論,兩種都會賺錢不衝突啊14F 06/10 18:38
kslman: 雖然有跑圖很用心,但技術分析又不是只有型態17F 06/10 18:52
addy7533967: 推數據勸世XD18F 06/10 19:01
Gipmydanger: 同感19F 06/10 19:13
ChikanDesu: 技術分析在只有現股參與的時候 是有他的邏輯在的 分析價量籌碼等等可以大致推導出誰在吸籌 誰在拋 哪個價位交易比較多 進而大致上跟隨籌碼多的去動 但這些在短線上驗證的機率就更低 在有選擇權/空單等等介入 就更未必如你所想的那樣走 畢竟可以現貨吸籌 布空單假突破再灌殺等等花式操作 最終獲利是現貨還是空單部位你看現貨技術型態怎麼知道==
終究是短線難贏 長線分析完產業趨勢 有些股票就是不得不漲 短線波動都導向最終機構必須得買的結果 抱著等到價位就對了
像台積電怎麼波動 只要基本面在 大型法人就必買 沒有不買的可能
至於何時衰敗你也要聞到先機才跑的掉20F 06/10 19:30
Arodz: 股價不完全隨機吧33F 06/10 19:37
ProTrader: 原po的隨機數列較像蒙地卡羅法 業界用來評價選擇權至於技術分析的預測能力確實很爛 可以丟銅板
原文關於技術分析內容是屬於型態學 是其中一個流派從學術上來說 財務工程很重視的波動率研究有很多
學術上用來預測波動的方法 其實就是某種技術指標34F 06/10 19:38
huabandd: 我反而覺得短線才好做,長線的其他因素太多了,根本難抓,短線看價、看量、看線簡單多了39F 06/10 19:43
shorty696820: 推41F 06/10 21:09
Destiny6: 感謝分享42F 06/10 21:35

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