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看板 Stock
作者 mathbug (天堂的定義)
標題 [心得] 台指期貨操作的勸世文
時間 Mon Aug 18 10:38:18 2025

1. 在PTT有股板與期權板(option)

但是如果到期權板一看, 幾年來人數隨著時間推移而直直落

剛剛再進去看, 十來人

原因其實很簡單, 千萬別以為自己很厲害, 根據統計,

長期的期權勝者, 不到百分之5至百分之10

尤其是當沖者，更慘

https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590785088.A.622.html
Re: [請益] 當沖一個月賺五萬適合專職嗎 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
作者: redsa12 (哈吉米) 原文恕刪 ※ 引述《NSeven (小七)》之銘言： : 過了一個月 來更新一下狀況 看到N大拋磚引玉 鍵盤經濟學家的小弟決定也來分享我在一些論文上看到的有趣數據 Brad Barber 跟 Terrance Odean 是兩個專門研究散戶交易的知名學者

2. 以下兩篇(3 & 4), 我發表於星期五, 信不信由你 ...

因為我有一位大老闆級別的大學同學, 想入坑, 我勸他不要

3. 直覺上 這些黑手運用電腦"坑殺"/"測試"人性的手段越來越激烈

這也是我不鼓勵他人入坑的原因之一


必須要有反社會人格 or 或者至少要有人云亦云的功力

圖一(盤中)

https://ibb.co/67cWF8nT
[圖]

圖二(盤後)

https://ibb.co/QFD3r6tG
[圖]

4. (接上文) 超級瘋狂的電腦掃(停損)單

A. 上一篇才在說，現在的黑手超級心狠手辣

a. 完全知道自己在做什麼

b. 以迅雷不及掩耳的速度，下洗上沖( or 上沖下洗)

B. 你可以說我在"唬爛"，但是黑手總是知道何地是"界線" ...

黑手只是將有設停損點的多單或是空單利用電腦操作掃出去
(或是將韭菜掃進來? 這個機率不大, 因為直接摜下去就好, 不需要拉回來)

以下這個例子(20250815 13:42至13:45收盤, 3分鐘,

我抓 大台指期的tick data資料) 可以看得很清楚

a. 下洗上沖約70點

b. 三分鐘(180秒)內執行2633次交易, 共5300口, 平均

c. 每次交易兩口 = 掃散戶(或是中小戶)

d. 每秒鐘近15次交易 = 電腦掃單

e. 黑手拉回來的同時，又掃了一堆跟隨黑手摜下時，

新佈空單進來，到底誰是菜單上的佳餚，we will see

圖三


https://ibb.co/zVL1mzGr
[圖]

圖四

https://ibb.co/k20fxmPD
[圖]

圖五

https://ibb.co/h1278K3H
[圖]

5. 補我個人這周末留倉的多單

圖六

https://ibb.co/1tM3z4Nq
[圖]

[註] 我不知道為什麼我用不了imgur了 ... 只能用這個新圖庫 ... 也許我會刪掉

--
V 起來？

還是Λ下去？




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.128.18 (臺灣)
※ 作者: mathbug 2025-08-18 10:38:18
※ 文章代碼(AID): #1eef8njy (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1755484721.A.B7C.html
※ 同主題文章:
[心得] 台指期貨操作的勸世文
08-18 10:38 mathbug
Re: [心得] 台指期貨操作的勸世文
08-21 02:11 XD456
Re: [心得] 台指期貨操作的勸世文
08-21 04:30 mathbug
Re: [心得] 台指期貨操作的勸世文
08-21 07:28 nuwai57
Re: [心得] 台指期貨操作的勸世文
08-21 08:07 ilanese
推 answermangtr: 期權我玩過 我只能說留給高手玩1F 08/18 10:40
推 kitune: 沒本的一下就被洗掉了2F 08/18 10:43
推 kei1823: 圖床鎖很久了，正常想用要掛vpn的樣子，網路好像有教其他破解法3F 08/18 10:43
推 goodjop: 券商才是最大贏家5F 08/18 10:45
推 ethan0419: 幾年前就是這樣了6F 08/18 10:46
推 jhnny: 一堆人現貨都玩不好了...還玩期貨..7F 08/18 10:46
推 DRAGONS: 期貨成交量還是繼續成長，是PTT option沒落
大部分的討論都轉移到line群組了，如果你有加入的話8F 08/18 10:47
→ a282172002: 期權做太短很容易死吧，心理素質不夠強大死更快10F 08/18 10:48
→ hosen: 期貨就是賭場，你跟莊家對賭11F 08/18 10:48
推 Crushredkiss: 都在反串當然沒人 做多喊空 做空喊多12F 08/18 10:49
推 wheat1130: 主動式基金就賺爛了，不會去碰這個13F 08/18 10:49
→ hosen: 賭場會賠錢？除非你是賭神14F 08/18 10:49
推 summerleaves: 期權適合錢真的太多了 數起來很麻煩的朋友投入15F 08/18 10:50
推 dahlia7357: 股票天天噴 不需要這個16F 08/18 10:51
推 maye: 玩現股就好了，選對股至少被套還能凹。17F 08/18 10:54
→ monday0315: 做短線能贏我只能稱呼他為賭神18F 08/18 10:57
→ a52655: 八卦是莊家在高頻被幹翻過好幾次19F 08/18 10:57
推 strlen: 真要勸世 就是不要玩期權20F 08/18 10:58
推 snahwwww: 賭到家破人亡才能深刻學習~21F 08/18 10:59
推 JACC: 只會漲的盤還真的從沒看過22F 08/18 10:59
→ strlen: 寧可去彩卷行玩玩3星彩4星彩也不要碰期權23F 08/18 11:00
→ littleheadv: 期貨100個99個畢業，長期，還是投資股票就好24F 08/18 11:01
推 fatb: 零和遊戲 懂的就懂25F 08/18 11:01
推 agvnol: 所以買正二正解，凹單到底26F 08/18 11:01
→ littleheadv: 現在科技發達，秀對帳單也不一定是真的獲利27F 08/18 11:01
→ bnn: 人都被掃出去就不會留在版上 死人是沒有dps的28F 08/18 11:03
推 instill8: http://i.imgur.com/5JlMAYu.jpg29F 08/18 11:03
[圖]
→ fatb: 短線贏一時蠻簡單的 一直贏很難30F 08/18 11:03
推 hsshkisskiss: 真的不要做期貨 推良心31F 08/18 11:04
推 mecca: 不要做期貨(X) 不要做空(O)32F 08/18 11:05
推 schula: 賣方永遠缺人，歡迎來體驗做莊家的快感嘻嘻33F 08/18 11:05
推 qwe78971: 幻想啥黑手 賭博輸就認 哪來那麼多問題34F 08/18 11:07
推 gloria0807: 想一張不賣奇蹟自來的就不要做期貨？35F 08/18 11:07
→ japan428: 推文已經有那個版沒人氣的原因就不多說了，總之跟什麼期權沒人玩說兩回事
這篇換個主詞也可以說不要短線當沖36F 08/18 11:08
推 maniaque: 你的錢等於我的錢39F 08/18 11:09
→ chungj: 跟台股玩不好就要買美股一樣40F 08/18 11:09
→ zephyr105: 有當沖會看在1342-1345嗎？ 我覺得很奇怪41F 08/18 11:09
→ b18902040: 當台股正3或美國妖股來看差不多，被玩被洗會血虧42F 08/18 11:09
→ zephyr105: 當沖交易時段應該在更前面呀43F 08/18 11:10
推 donkilu: 期貨真的太變態了44F 08/18 11:10
→ NowQmmmmmmmm: 0.045F 08/18 11:11
→ james80351: 可以用meee看看46F 08/18 11:11
推 benny3579: 你根本不熟op版吧 是因為有人檢舉才沒落的47F 08/18 11:13
推 gloria0807: 4月到現在一路漲上來，只能說跟著趨勢走995 2441948F 08/18 11:14
推 max01132003:  https://i.imgur.com/333sdId.jpeg
抱著即可49F 08/18 11:18
[圖]
→ potionx: 一些跑到股版了吧 資訊比較多51F 08/18 11:20
推 Haerin520: 太樂觀了 百分之一左右吧52F 08/18 11:20
→ hiyawind: 當賭博遊戲來看的話比較接近你的角度 但是獨自升級後 你的觀點就完全不是個事了 只能說有沒有升級有差53F 08/18 11:21
推 gozule: 台指期真的殺很兇56F 08/18 11:21
推 narutotim: 現股為主，期權為輔，你就不會覺得恐怖57F 08/18 11:22
→ pupupigman: 期貨上沖下洗 不建議菜鳥或心態不穩去玩58F 08/18 11:23

抱歉, 一路看下來, 我就不一一回覆了

這一篇真的勸世啦

1. 有沒有贏家? 有 ... 想入坑者, 先以"不死"為目標

2. 我個人從2005年起開始設計"系統",

尚未陣亡, 但是頂多也只是擁有機關槍

打錯方向(不打散戶打大戶/黑手)的話, 大概也會陣亡

3. 我好友一個月也是百萬入帳, 百萬出帳等級 ... 懂得懂 ...

雖然他也算玩家之一 ...

我聽了一下他的操作方式, 我都嫌他"嫩" (節錄他的line 如下)

"這是我自己從去年8月開始保留對帳單的記錄,
今年績效很差. 需要改善, 才會想跟你請教了"

"期貨操作應該才十年多.
我只是看能不能每個月平均下來賺了個 10、20 萬的收入就滿意"

推 Moon0: 期權練心臟啊 練完你股票-50趴也不擔心59F 08/18 11:25
推 astrokid: 期權仔很多都跑到股版了60F 08/18 11:26
推 kducky: 買正二不好嗎61F 08/18 11:28
噓 DIDIMIN: 為什麼要投機呢？62F 08/18 11:29
推 glmkk: 期貨當沖比個股有趣多了 上下速度也夠快63F 08/18 11:31
推 ancer: 推64F 08/18 11:33
推 Sweet83921: .. 波段抱單有這麼難嗎65F 08/18 11:37
推 wen12305: 但是好玩啊，贏錢刺激66F 08/18 11:37
推 PaulOneil1: Op版剩1～2個智障整天在裝神弄鬼67F 08/18 11:38
推 final951753: 看到上沖下洗70點，就覺得你應該先了解什麼是期貨，還有學會怎麼算期貨槓桿。68F 08/18 11:38
→ tsubasa1116: 期貨沒很難啊，放長也是很好賺70F 08/18 11:38
噓 Daiwa: 不要輸錢就說什麼黑手，可憐吶71F 08/18 11:39
推 Sweet83921: 稍微有點耐心就能賺錢了 沒這麼困難72F 08/18 11:40
推 antiPUMA: 期貨回歸避險作用 就不可怕73F 08/18 11:40
推 Sweet83921:  https://i.imgur.com/OHrwIuk.jpeg 要有耐心就是了74F 08/18 11:43
[圖]
推 Dimitre: 期貨還行 選擇權沒策略靠感覺真的是被割假的76F 08/18 11:54
→ f19870421: 森林版就天天放空 你說呢77F 08/18 11:54
噓 mirac1e: 你搞錯了 會賠到破產的才不是因為被掃出去
是因為一直凹單凹到爆倉78F 08/18 11:56
→ stevenkane: 沒看到對帳單的紀錄80F 08/18 12:03
→ dickey2: 人家只是找刺激 畢竟在台灣沒什麼能賭的81F 08/18 12:03
推 Kobe5210: 本來就是，股票就是股票，個股就是個股，跑去玩因為個股股票上市而衍生出來的金融商品，那叫本末倒置的賭博，而不是[投資]！！！！82F 08/18 12:05
推 qaz2334438: 推85F 08/18 12:05
推 lucakooptt: 不忍笑86F 08/18 12:05
推 Riverlz: 期貨還好吧，在於使用的人87F 08/18 12:06
推 guowei616: 哈哈 黑手就是我啦88F 08/18 12:09
推 jeliang: 網友勸世圖@89F 08/18 12:10
推 Xenogamer: 賭博當投資90F 08/18 12:10
推 WisestCat: 沒紀律的當沖就是純賭博 跟你用什麼工具根本無關
頂多槓桿高死比較快而已91F 08/18 12:11
推 sqt: 優文.拜託請板主M起來，謝謝93F 08/18 12:13
→ CLinna: 你這篇滿滿吐槽點回你一下好了 期權板沒人歸類成輸光離場 但微台是有量有自然人的 機構因為成本錙銖必較不喜歡微台稅費 再來什麼黑手散戶反社會 其實就是不夠了解市場運作才套玄學代入 待久就知道自然人是要尊重的力量 一群羊瘋起來是能踩死狼的 期權在台灣被洗到很黑 因為牧羊人想把利益趕在圈內更垃圾的金融產品 期權不少前人幫你扛槍制度完善很多了 自然人才該多了解善用94F 08/18 12:15
→ totoro7923: 真對不住了 我是其中一個黑手，想不到收割了那麼多小韭菜102F 08/18 12:17
→ fishouse: 輸家總是有被害妄想症@@
老是幻想自己的奈米單被主力狙擊了104F 08/18 12:19
→ rcf150cc: 無腦買GG跟0050或正二都...106F 08/18 12:20
推 steve81429: 那個版整天吵架 很多都跑來股版啊107F 08/18 12:22
噓 Destery: 誰他媽的玩台指期貨在最後收盤前進場然後被掃？108F 08/18 12:23
→ irisfer: 週五踩24140轉折，情況未明朗敢抱著過週末，沒必要冒這風險，純粹的賭博109F 08/18 12:23
推 torchx: 原來我是那百分之五111F 08/18 12:28
推 no2muta: 然後三倍槓桿etf一般人不能買（笑112F 08/18 12:29
推 f204137: 期權仔都跑來這裡了阿113F 08/18 12:30
→ danielar: https://upload.cc/i1/2025/08/18/W5RmFS.png
https://upload.cc/i1/2025/08/18/KvuHlT.png114F 08/18 12:34
[圖]
 
[圖]
→ danielar: https://upload.cc/i1/2025/08/18/syh5CF.png
期貨本來就零和遊戲，懂自己在做什麼的都安安靜靜你當然只會看到賠錢的在抱怨116F 08/18 12:35
[圖]
推 cheug0653: 不管哪裡 雜魚都80-90% 有點難度的東西本來就是這樣
不然巴菲特幹嘛叫一般人去買SPY119F 08/18 12:37
→ danielar: 你都用到TICK資料在檢討，如果還是賠錢，有沒有想過根本是自己的方式不對？122F 08/18 12:38


高手, 接受我虛心的讚美 ~

我目前的系統活得好好的

上一次(去年), 我想設計24小時制的台指期系統, 很有肉 因為有分支型的大戶

結果搞到自己太操勞搞程式 ... "臨時"心臟裝支架了 ... 哈

今年慢慢復出, 先做一些善事
※ 編輯: mathbug (101.12.128.18 臺灣), 08/18/2025 12:45:28
推 AlexLeee: 主要是廢文太多，以前推文還有一點含金量，現在都沒了，其實股版推文也是….風氣回不去了124F 08/18 12:43
推 LTpeacecraft: 我用期貨拿槓桿 不用期貨當賭局126F 08/18 12:45
推 hooll111: 打不贏就加入啊 程式交易的坑更大127F 08/18 12:46
→ LTpeacecraft: 正因為大鯨魚掃空單與停損單 更不該當賭場短進短出128F 08/18 12:47
推 RamenOwl: 台指期我只在有明顯大趨勢的時候玩，像四月關稅消息一出來無腦做空那樣129F 08/18 13:05
推 dbalruke: 又瘋了一個131F 08/18 13:08
噓 alilay: 有沒有可能是人家賺爛了 懷念天哥132F 08/18 13:17
推 herculus6502: 還有各種插針133F 08/18 13:19
推 wyt: 問題在操作頻率跟槓桿，不在金融產品是什麼。台指期當沖就只是在賭日內方向，把交易週期拉長槓桿降低，還是可以抱整段啊。134F 08/18 13:50
推 as6633208: 台指期的槓桿要認知清楚啊，現在2萬4，等於40萬操作480萬，大約12倍槓桿，假如連跌停3天像之前川普，一口大台保證金要補超過100多萬，阿我之前看有人玩40口，4000萬趴沒了
要捏到回溫也可以，本金雄厚就行，但很多人本金幾乎80%灌進去，然後賠了又想撐到回彈，到處借錢接到沒錢還繼續跌，最後就是樓頂好冷，台指的話，學會停損反而是種實力，一直想捏回來除非你一開始就只玩一點但這種人幾乎只玩現股，所以就是墳場
最慘的就是要捏補錢等回彈，最後捏不住任何資金都沒辦法借了，結果還是跌，要馬破產要馬頂樓，第一天就認賠停損的人反而活著137F 08/18 14:17
→ RedLover1009: 因為igmur鎖台灣ip，所以不能用149F 08/18 14:43
推 molopo: 垃圾東西 不要再碰 嗚150F 08/18 14:49
推 linfuon: 你是對的 罵你的人可能是擋到他財路了151F 08/18 15:18
→ ojh: 那是ptt太弱 一堆高手包括ptt之前的強者都去fb了152F 08/18 15:20
推 molopo: 股票 賺錢的人更多 張松允都改做股票了153F 08/18 15:59
→ Haerin520: 我問過很多期貨營業員 確實是這樣
而且期貨有胃納量問題 張松允後來跑去美股了154F 08/18 16:29
推 john668: 我認識有人從1口玩到好幾百口大台了.. 還說沒贏家OP版算了吧 天哥走了之後就沒落了
推文大多沒什麼實力 幾個人自high 去一陣就走了
至於胃納量 我聽到有人是放破10億保證金在玩啦
可能百億就要現貨了吧156F 08/18 16:39

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