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標題 Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
時間 Thu Sep 11 20:33:32 2025
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標題 Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
時間 Thu Sep 11 20:33:32 2025
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 你完全可以去開個期貨戶，自己模擬00631L的操作
: 每年花1%管理費請人每天幫你調倉，順便把保證金以外的利息全送給基金公司
: 調倉這件事有需要這麼高成本嗎??
: 再來，每天調倉維持2倍槓桿
: 最大的不利點，就是在下跌段他會一直減碼一直減碼
: 你各位作波段槓桿投資的
: 請問下跌是要加槓桿還是減槓桿????
: 所以，這種高成本順勢槓桿工具
剛好mina大提到一個我長期的正二疑惑之一
來問問有沒有更好的方法再精進
畢竟我當初也是被正二哥拿真實數據狠狠打臉 才從0050轉入正二教
轉入正二教後 真的是績效飆升 感謝正二哥當初拿數據打我臉
anyway 在正式加入正二教之前 我也做了詳盡的研究
絕大部分的正二問題我都有我的答案 但有一個還沒
很多人會說 買正二不如自己操作期貨 還省手續費
絕大部分的正二問題我都有我的答案 但有一個還沒
很多人會說 買正二不如自己操作期貨 還省手續費
先上板友g007 幫忙提供的數據 正二績效十年是1430.36%
https://imgur.com/Jhuaubd
![[圖]](https://i.imgur.com/Jhuaubdh.jpeg)
換算年化報酬率大概30%左右
所以假設沿用過去數據 我直接買正二 我的績效大概就是30% 這是A策略
我不買正二 但是照著正二的策略自己操作期貨 每日兩倍去平衡 這是B策略
當然B策略除了每隔幾個月要轉倉 還要每個交易日自己調整成接近兩倍槓桿
當然B策略除了每隔幾個月要轉倉 還要每個交易日自己調整成接近兩倍槓桿
好處是可以省下ETF的經理費跟管理費 大概0.5%~1% 看你用631 or 675 or 685
A策略 年化報酬率 30%
B策略 年化報酬率 30% + 0.5%~1%
當然我是絕對不願意選B的 當個社畜夠累了 躺著賺就有30%我為什麼要每天花心力
也才多賺0.5~1% 當然我哪天資金很大 幾十億幾百億 0.5%~1%遠大於基本工資
我就考慮找個人幫我做這件事 但我自己還是不想做 = =
但我的疑問是 會不會真有一種自己操作的簡單策略 C策略
規則就簡單到類似每天調成兩倍這麼簡單
操作又少 譬如一年只要24次操作 等於一個月做兩次就好
然後長期報酬還可以贏正二年化30%這種等級的3~5%以上
然後長期報酬還可以贏正二年化30%這種等級的3~5%以上
畢竟人家躺著就30% 我多點操作應該要多拿一點報酬合理吧 不然躺平不好嗎
是不是真有這種自己操作台指期更簡單更好 績效還贏正二的C策略
有這種C策略的話 等我退休我也考慮賣掉正二自己操作就好
--
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※ 作者: rebel 2025-09-11 20:33:32
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Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?
09-11 20:33
09-11 22:51
推 : 其實根本不用稿這們麻煩，4/8進到現在就是80~90%
但一班人無法這樣玩，所以50%打滿才是最適合的選擇1F 09/11 20:36
但一班人無法這樣玩，所以50%打滿才是最適合的選擇1F 09/11 20:36
推 : 我為了提早財富自由脫離社畜，00675L直接滿倉打好打滿XD，反正風險我都知道在哪，接下來就是時間還給我報酬。而且也看好台積，看好未來的AI趨勢。3F 09/11 20:50
推 : 我有自己玩過台積正二，後來覺得不如借錢玩正二就好6F 09/11 20:51
推 : 另外兩筆貸款，用薪水/收店面租金去繳納的。丟2330/00757，這兩個績效也是不錯的：）7F 09/11 20:53
→ : 每次有人說買正二不如自己做期貨 我都很懷疑
你要策略簡單可複製 操作次數又要少 績效還要高
這簡直不可能三角 真的有比自己買正二好?9F 09/11 20:55
你要策略簡單可複製 操作次數又要少 績效還要高
這簡直不可能三角 真的有比自己買正二好?9F 09/11 20:55
→ : 看完正2哥的書，自己做期貨沒有比較好，太多心理因素會影響你轉倉。12F 09/11 20:58
推 : 自己期貨部位不需要也不太可能維持精確2倍槓桿，只需市場大波動調整槓桿，每月轉倉。14F 09/11 21:00
→ : 對 但是這樣的長期績效在哪 會比每日兩倍更好嗎?16F 09/11 21:01
推 : 板上真的有人無限轉倉嗎？17F 09/11 21:04
![[圖]](https://i.imgur.com/v1ZNekEh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/Vzk3i2kh.jpeg)
推 : 這題明明就很簡單 你要不要自己先想想?20F 09/11 21:07
推 : 賺個大概就好了，有必要算的那麼精嗎？不值天公伯隨手一劃21F 09/11 21:08
推 : 自己操作會對獲利麻痺，之後會嫌賺太慢，慢慢槓桿就開大，最後就斷頭23F 09/11 21:08
推 : 其實理論都很簡單 但實際能成功都是少數 這才是重點25F 09/11 21:08
→ : 我想很久啦 就是沒有答案阿26F 09/11 21:08
→ : 當然也能說開期貨更好怎樣 重點是績效?27F 09/11 21:09
→ : 喔 而且也沒有數據 不然網路上很多人提過很多策略28F 09/11 21:09
→ : 我自身開過兩次槓桿後來都失敗了 人性都是貪心
這次我就想自己沒這麼厲害可控制好 就乖乖等待就好理論很簡單 真實績效拿出來才能證明自己可以29F 09/11 21:09
這次我就想自己沒這麼厲害可控制好 就乖乖等待就好理論很簡單 真實績效拿出來才能證明自己可以29F 09/11 21:09
→ : 好我教你 你既然知道正二報酬主要來自於主升段一直加碼維持2倍槓桿 你就「每個月」照作就好 不用每日實際上每日調倉只會徒增摩耗 1.02*0.98 = 0.9996
1.04*0.96 = 0.998432F 09/11 21:11
1.04*0.96 = 0.998432F 09/11 21:11
推 : 難吧 牛市沒有每日調整倉位加槓桿 就沒複利偏移效果36F 09/11 21:12
→ : 所以很簡單 你每個月轉倉時槓桿不到200%就自己補到37F 09/11 21:12
推 : 你的角度很有趣。 自己操作期貨省下的手續費。績效真的有贏正二很多嗎38F 09/11 21:12
→ : 200% 然後「下跌導致槓桿超過200%時不要動」
就這麼簡單。 每個月轉倉 上漲段就主動加槓 下跌就40F 09/11 21:12
就這麼簡單。 每個月轉倉 上漲段就主動加槓 下跌就40F 09/11 21:12
→ : 熊市沒有每日減槓桿會多吃跌幅 只有贏盤整42F 09/11 21:13
→ : 凹 長期下來簡單就贏正二了43F 09/11 21:13
→ : 問題是 知道牛市還熊是你還只開兩倍幹嘛44F 09/11 21:13
→ : 我大概總結一下喔 每個月轉倉 不到2倍就加 超過不管你的策略這樣沒錯吧 OK 那我的問題跟jump大一樣
有沒有過往數字參考阿? 我怎麼覺得這不一定會贏阿以九月來說 你沒有每天調整2倍就是不斷少賺耶45F 09/11 21:14
有沒有過往數字參考阿? 我怎麼覺得這不一定會贏阿以九月來說 你沒有每天調整2倍就是不斷少賺耶45F 09/11 21:14
推 : 你自己拿今年去跑回測不知道了49F 09/11 21:16
→ : 你認為正二會有震盪耗損所以每月操作，但如果那個月是每日連續上漲，你根本就會錯過上漲的複利效應….50F 09/11 21:16
→ : 就說股票，玩過妖股幾個禮拜賺幾十%，之後叫你買台積電你還會嫌賺太慢，別人說大漲4%5%，在你眼中只有才漲4%5%，之前妖股都每天漲停，你能保證行情大好的時候還維持兩倍期貨嗎，能賺幾十倍為什麼只賺兩倍，看起來簡單但都輸給人性53F 09/11 21:16
→ : 每個月調一次絕對沒你想的影響大 你想太多了58F 09/11 21:17
噓 : 夏普值看不懂的真的多說的59F 09/11 21:17
→ : 痾 所以也沒有過往的數字嗎? 那我先參考就好60F 09/11 21:17
推 : 紀律是個人問題，不適合用來判斷策略優劣，只適合比較是否適合自己。61F 09/11 21:18
推 : 對啊 明明就十年夏普拿出來比 一清二楚...63F 09/11 21:19
→ : 請問你的十年夏普值指的是哪個?64F 09/11 21:20
→ : 我文章明明就有列yahoo finance的夏普數字
你們在那邊擔心啥每月調倉追不上每日 那個影響絕對遠小於正二在下跌段一直減槓桿啦65F 09/11 21:20
你們在那邊擔心啥每月調倉追不上每日 那個影響絕對遠小於正二在下跌段一直減槓桿啦65F 09/11 21:20
→ : 所以我才問哪個啊? 如果是跟0050比的那個 我覺得不68F 09/11 21:21
推 : 你開槓桿波動變大 要維持高夏普值本來就很難69F 09/11 21:21
→ : 以今年來說 你甚至上漲段完全不加槓桿 從年初就一直70F 09/11 21:21
→ : 適用這次的狀況 我的對標也不是005071F 09/11 21:21
→ : 固定在當時的200% 都贏正二了
你猜猜今年YTD正二為什麼輸這麼慘? 是因為它每日調倉 還是因為他在下跌段減槓桿?72F 09/11 21:21
你猜猜今年YTD正二為什麼輸這麼慘? 是因為它每日調倉 還是因為他在下跌段減槓桿?72F 09/11 21:21
→ : 我還是一句話 有沒有數字啊? 我就是數字派 當初正二哥也是拿數字打臉我才說服我的
然後不要用今年 那真的太短了 我持股超過十年的好幾75F 09/11 21:22
然後不要用今年 那真的太短了 我持股超過十年的好幾75F 09/11 21:22
→ : 你要數字 前一篇不是算給你 不然你自己跑回測 還要我幫你跑喔 這求教的態度會不會太強了一點XD78F 09/11 21:23
→ : 喔 我沒有說一定要mina幫忙跑喔 我說沒數字的話我存疑 我列入參考但先不用這樣做 直到我確定有效80F 09/11 21:24
→ : 開槓桿不是只有要比夏普值欸…爆倉的風險夏普值是看得出來？82F 09/11 21:24
→ : 叫別人幫忙跑太厚臉皮了啦 我做不出84F 09/11 21:25
→ : 過去40年經歷過幾次大盤跌超過50%？
大盤跌50%，正二每日調倉活得下來，你不調倉活得下來？85F 09/11 21:25
大盤跌50%，正二每日調倉活得下來，你不調倉活得下來？85F 09/11 21:25
推 : 用期貨搞成正三正四正五應該就是答案C了88F 09/11 21:29
推 : 這問題沒有這麼複雜。就是「你願不願意少賺個1%請個阿弟仔幫你無限轉倉跟調度保證金，以防你失戀、動手術、出國玩、睡過頭而為忘記處理。」而且阿弟仔有阿弟仔團隊，保證每天都不會忘記。89F 09/11 21:30
推 : 反正也沒多少錢 你跑個兩口 跟正二比一下就知道了93F 09/11 21:30
→ : 你如果不願意，想自己省1%，那也是對的。不用爭論對方有錢沒地方花。人家喜歡花錢了事94F 09/11 21:31
推 : 12682-2485的話期貨會先斷頭，然後你會抱著虛假的希望活下來96F 09/11 21:31
→ : 該補錢的時候補錢 該加槓到200時 加槓 一定贏正二前提是紀律98F 09/11 21:32
→ : 但是正二可以凹到漲回來227F 09/11 22:45
→ : 的確正二有不會爆倉的風險 但其實爆的機會也不大
有適當的應對措施即可 畢竟不爆的機會多很多
太過求穩 也會損失這段期間的報酬228F 09/11 22:47
有適當的應對措施即可 畢竟不爆的機會多很多
太過求穩 也會損失這段期間的報酬228F 09/11 22:47
推 : 用期貨不太可能每天調倉因為要扣成本 假設你一個月調一次槓桿維持兩倍 跟正二比是正二會小贏 我回測過 期貨贏的點在於你可以自己搞正三正四 台股近10年的最佳槓桿倍率是4倍 再上去績效反而會變差231F 09/11 22:52
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剛好mina大提到一個我長期的正二疑惑之一 來問問有沒有更好的方法再精進 畢竟我當初也是被正二哥拿真實數據狠狠打臉 才從0050轉入正二教 轉入正二教後 真的是績效飆升 感謝正二哥當初拿數據打我臉 …234F 50推 1噓- +19 - Stock 板114F 21推 2噓
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