作者 midas82539 (喵)標題 Re: [心得] 當沖畢業文 三個月賠二十萬時間 Tue Sep 16 22:55:27 2025
※ 引述《goodsin (好的罪)》之銘言：
: 但後來看到有個觀念：每天的黑Ｋ比紅Ｋ多，
: 理論上做空贏的機率高。
嗯，那麼你有真的找過資料驗證了嗎？
你的選股是哪些，資料涵蓋幾年，條件是多少，組合是多少，以及你有沒有用模擬驗證。
我們就再把問題簡化成單一商品，也就拿2001~2024年的小台日盤資料。
就捏一個最蠢的方法：每天空小台，開倉=開盤價，停損比例=0.2%，起始金額100萬。
每天早盤只做一次，如果打到停損則平倉，沒打到停損則當日收盤平倉結算。
故這個用Excel的if邏輯就可以算得出來結果：
https://lurl.cc/Ug56Q
這只是用日盤日線資料做粗估，所以你實際跑下一根(next bar)來貼合實際結果，
曲線通常會更難看。但這只證明了一件事情：
黑k是不是比紅k多，機率高或勝率高不等同於你能賺錢。
「白癡才會每天空，老師才沒這樣教」
ok，那你有學會方法後，自己找歷史資料驗證嗎？
你訂閱的"軟體"有提供能驗證策略績效，讓你有資料相信這方法至少在歷史資料
曾經有獲利績效嗎？通常是沒有吧(笑)
你這種根本不叫做研究，只是單純的盲從而已。
你的方法是什麼？相關相似的方法文獻有哪些，你能驗證的資料有哪些？
你怎麼設計驗證方法的？結果如何？如果你這些都沒有做，
講難聽一點就跟租別人策略就想賺錢的人差不多。
但就跟你不知道這策略到底未來能不能賺錢，最終賺錢的多半是收租的人，也不是你。
: 我真搞不懂群裡學員真的每天賺錢的是怎麼辦到
: 時機都抓得那麼漂亮，每天賺0.多％可以穩定獲利
很簡單的高中期望值問題：
設群組學員有20人，該策略當日賺錢成功率=10%，問每天會有幾個學生貼賺錢對帳單？
0.1 * 20 =2張。
所以只要收的學生多，就算當沖策略賺錢只有10%，你還是可預期有學生會基於炫耀與自信
來貼群組對帳單，從而幫忙抬轎驗證這方法有效，只是其他賠錢的學生"還不會"。
: 總之我照著軟體 SOP 八成都賠，
: 當然我知道小哥有說不能完全跟著軟體做，
呵。你有想過幾個問題嗎？
1. 如果你不能完全照規則做，那規則當初的意義何在？
2. 規則不外乎三方向：
(a)標的選擇(b)進出方法(c)部位、停損與資金管理
如果設計的"老師"跟你說，不能完全照我的方法做。
那至少代表a,b,c三點有一點可能有問題，那你知道哪一點有問題嗎？
你不會知道，但我知道的是，如果你連c都做不好，那a,b再好也難以維持獲利。
但你知道要怎麼改與驗證你的想法是否有數據驗證嗎？
所以到頭來，你只是花了錢，但還是什麼都沒學會。
如果你沒有辦法從無到有自己做出一個方法，我想你做波段也不會賺錢。
至於C做好能否就能代表穩定獲利？我可以跟你說，不夠。
C只是最基本不會讓你連續虧損到大賠，但你沒有找到能獲利的方法，
那最好的狀態就是權益橫向波動而已，但至少也會比權益不斷探新低好。
那麼至少先找到一個你可以驗證獲利的方法開始，而不是盲目的求名師買軟體
訂閱策略被當吸血對象要來的好。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 194.61.41.48 (菲律賓)
※ 作者: midas82539 2025-09-16 22:55:27
※ 文章代碼(AID): #1eoNfZCB (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758034531.A.30B.html
※ 同主題文章:
Re: [心得] 當沖畢業文 三個月賠二十萬
09-16 22:55 midas82539
推 ss425727100: 玩當沖玩得就是運氣 每天打滿額度10%沒幾天就退休了1F 09/16 22:59
推 drazil: 我自己是有跑過數據，從2001年到今天為止，每天紅K與黑K的平均比例大約是39.8%比48.7% (我抓的早期資料有點缺漏所以可能有點誤差，不過這個差距本身是足夠明顯的)
但是這跟能不能轉成有效的操作策略是兩回事就是4F 09/16 23:07
如果你觀察到的特徵，並不足以成為獲利因子。
那麼它就不是獲利的要件。但至少你知道哪些不是了。
推 huabandd: 你用空小台這假設就不對了，大盤漲，也會有個股開盤跌，但台股長期向上，當然你去看空都會勝率低
四樓你的抓法也有問題，當沖不會做全時段，有十幾分鐘就跑，所以以每日紅黑Ｋ看是不準的
有時幾分鐘9F 09/16 23:09
我在乎的只有一件事情：這方法有沒有一致性。
如果這方法有效，那麼首先在流動性最大的大宗期貨商品應該會有獲利的特徵。
接下來才會討論不同商品是否也能保持獲利的特徵。
我相信花錢的人最終是想要能"複製"出接近一致的曲線，例如商品只有小台，
那麼不管誰用，只要在小台近月，他有按照規則做，就能複製出一致的盈虧。
而不是反過來說，你沒有做到有跌/有漲獲利的個股，而且每人篩選標的不同
你不能說這方法沒有用，但這最終代表什麼？這只有代表這方法無法驗證能一致賺錢。
對我來說，方法沒辦法達到一致性的東西，跟垃圾沒有差別。
你要先有一致性，你才有資格討論通透性，也就是同樣方法篩選到的個股都能一致賺錢。
※ 編輯: midas82539 (194.61.41.73 菲律賓), 09/16/2025 23:27:30
推 drazil: 只是在回覆說「黑K個股比紅K個股多」這個說法，我有實際跑數據驗證過以長期平均來說這是對的。
然後我也說了這跟能不能用來轉為有效的操作系統完全是兩回事14F 09/16 23:19
推 b7278622: 大盤長期向上 怎麼可能長期做空有得賺
你的39.8和48.7加起來甚至不是100 你怎麼不先懷疑自己有沒有統計錯18F 09/16 23:19
推 huabandd: 那個數據基本沒幫助，因為你進場的標的不一定符合該規則，這麼多標的不會都符合，就算符合也不會剛好被挑到21F 09/16 23:22
推 drazil: 因為有開盤價跟收盤價一樣收十字線的情況呀24F 09/16 23:25
推 drazil: 然後「黑K個股比紅K個股多」這件事實真的要解讀也只能說「長期來看，尾盤買入比開盤買入更有效益」，但是這說法也是有問題，因為真的會很賺的強勢股你尾盤可能因為漲停了要買也買不到。26F 09/16 23:29
→ ojh: 當沖是看1分k 拿日k去分析當然失真30F 09/16 23:29
推 harry901: 別說太多有料的東西 這樣市場就沒小白可以繳學費了31F 09/16 23:42
--