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作者
標題 [請益]
時間 Sat Nov 29 00:41:47 2025
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有鑒於被本月大跌一千點那次嚇到停利，苦思解決方法，想出利用台指期夜盤避險方式。
請各位大大評論以下方法。
假設
閒置資金100%，在看多狀況下：
90%買股票標的（現股無槓桿）
10%現金在手（等待時機避險用）
當發現夜盤美股開始有大跌走勢，馬上10%現金進場放空台指期。
目前台指期槓桿約8倍，所以等於有80%曝險買空，差不多抵銷90%買多的部位，整體接近
於中性，漲跌都對我的損益沒大影響。
這個想法來自於本月跌一千點那天，前晚美股忽然大跳水，我當下什麼都沒做，只能祈禱
明早開盤跌個五百點就好，殊不知直接跳空快1000點，所以後續檢討才想出此方法避險。
目前想到的缺點有：
明早開盤跌個五百點就好，殊不知直接跳空快1000點，所以後續檢討才想出此方法避險。
目前想到的缺點有：
1.無法盯完整個夜盤美股，頂多看完上半場，如果半夜三點才開始崩盤，只能在睡夢中吃
損。
2.如果美股前兩個小時大跌，順利買空台指期，結果下半場大V轉，那這個空單就是多賠
的。
目前台股與美股連動甚深，大漲大跌幾乎都同步，所以想出此法，請各位大大評論，感謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.115.210 (臺灣)
※ 作者: qvb 2025-11-29 00:41:47
※ 文章代碼(AID): #1fAT3Dc0 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764348109.A.980.html
※ 編輯: qvb (36.239.115.210 臺灣), 11/29/2025 00:42:33
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推 : 可以考慮put + 預掛停損停利1F 11/29 00:42
噓 : 避險要用選擇權2F 11/29 00:46
推 : 睡前買點葡萄就很好睡了3F 11/29 00:47
推 : 不要睡覺（誤4F 11/29 00:48
推 : 空手就沒事了（逃），你當夜盤不會反應嗎？
等你想空，夜盤再被嘎一次，兩邊虧5F 11/29 01:02
等你想空，夜盤再被嘎一次，兩邊虧5F 11/29 01:02
推 : 現股沒槓桿放著不就好了7F 11/29 01:04
噓 : 不如降低你的股票不要在90% 不然你根本抱不住 放空也只會被嘎爛而已8F 11/29 01:13
噓 : 信媽媽 得真鈔10F 11/29 01:13
推 : 股票沒賣是在吃什麼損= = 這麼會看走勢直接做台指期不就好了?11F 11/29 01:16
推 : 等你發現美股要大跌的時候，台股夜盤已經直接殺下去了，你只能空在低點，然後隔天小娜狂噴一根就直接斷頭了13F 11/29 01:48
推 : 等個半年後回測再進場 這波勢必要漲到你不敢追16F 11/29 02:01
→ : 可以現貨多 期貨+put做空方策略 但保證金要多一些不然你停損要很小且要一直盯盤 不然會一隻腳爆開
避顯比例還有什麼時候做 就要找適合自己個性的方式期貨幾乎整天開是優勢 4月那波台指關門還有富台能避17F 11/29 02:10
避顯比例還有什麼時候做 就要找適合自己個性的方式期貨幾乎整天開是優勢 4月那波台指關門還有富台能避17F 11/29 02:10
推 : 我都用國外券商 可以24小時交易不用擔心台股沒開盤的問題21F 11/29 02:14
推 : 首先 跳水就是別人手速比你快 你放空真的還有肉？而且很多次都是跳水完馬上V轉
來回震盪盤你這樣搞更高機率多空雙巴 因為跳水是已發生的事件 你沒有空在高點 那就是更高機率被嘎回去跳完水反而反手做多我覺得勝率還比較高23F 11/29 02:32
來回震盪盤你這樣搞更高機率多空雙巴 因為跳水是已發生的事件 你沒有空在高點 那就是更高機率被嘎回去跳完水反而反手做多我覺得勝率還比較高23F 11/29 02:32
→ : 直接說結論 等資金超過1億美金再考慮避險28F 11/29 03:00
→ : 不用浪費時間避險 除非你不想睡惹29F 11/29 03:26
推 : 會想避險，還是降低部位吧30F 11/29 04:59
推 : 做單向就好，不然被多空爽巴你會哭死31F 11/29 06:12
→ : 控制你可以控制的部位 掛好止損 剩下比什麼都強好嗎 台股韭菜就是喜歡一直撈底32F 11/29 06:24
推 : 多空雙巴 真的很慘的 你在大跌的時候才買進的put 都是天價 不如你先回測看看今年空被殺了多少次34F 11/29 07:01
→ : 留多一點現金就好36F 11/29 07:05
推 : 槓桿不是16倍嗎？27800× 200÷33800037F 11/29 07:17
推 : 都事後論啦，怎不說多空雙巴避險賠更多38F 11/29 07:27
推 : 槓桿八倍你怎麼算的39F 11/29 07:38
推 : 作單向比較簡單，剩下的就是資金控管問題。
如果要天天避險的話，長期下來的成本很高很高，不如作單向。
不然就是只作當沖，沒有留倉的風險。40F 11/29 07:45
如果要天天避險的話，長期下來的成本很高很高，不如作單向。
不然就是只作當沖，沒有留倉的風險。40F 11/29 07:45
推 : 你倒是說說你部位有多大要避險啊！都不講要鄉民觀落陰喔44F 11/29 08:57
推 : 看資金多少？資金少不用避險，多保留現金部位不重壓。46F 11/29 09:00
→ : 推文都很有參考價值48F 11/29 09:02
推 : 怕就留多點現金 沒有不會輸的賭局49F 11/29 09:13
推 : 財富密碼50F 11/29 09:28
推 : 放多點錢 放跌3000-5000點還能活下去的錢
分批 買跌不買漲 做長線51F 11/29 09:45
分批 買跌不買漲 做長線51F 11/29 09:45
噓 : 你這樣不叫避險好嗎53F 11/29 09:52
推 : 低買高賣就是這樣54F 11/29 09:54
→ : 怕崩千點就買7 8百點外的put啊 沒崩就賠幾塊而已55F 11/29 10:58
推 : 不用避險 又不是買到有流動性風險56F 11/29 10:59
→ : 等事情發生不叫避險，叫短期操作57F 11/29 11:03
噓 : 普通人搞避險到後來就是多空雙巴 變成雙賠 就是賠兩遍58F 11/29 11:06
推 : 過來人跟你說，部位不大不用考慮避險，頂多買少量價外put應對4月那種極端狀況。當你想避險就是該降部位的時候，以往9-10月常回檔，今年9-10月台積電期+少量台指期空單，曝險約20%，結果就是錯過最甜的一段嘎空，而且這比降部位還痛，因為你帳面就是有一個一直在賠錢60F 11/29 11:34
推 : 感謝推文的建議，的確做單邊會少點煩惱66F 11/29 11:44
推 : 當你進場空，就是空在低點，反彈後吃筍，試了幾次，你就知道寧可空手67F 11/29 12:46
→ : 看起來多空雙巴比較可能69F 11/29 12:47
→ : 高風險才有高 報酬 避險只是浪費成本!!70F 11/29 12:48
推 : 就買P就好了71F 11/29 12:51
推 : 跌1000就慢慢撿阿 大環境沒什麼改變還不是慢慢拉回來72F 11/29 12:51
推 : 我同事4月帳損30%不理，抱到11月出帳賺40%，你忙啥74F 11/29 13:05
→ : 看到跳水早就來不及了XD75F 11/29 13:11
→ : 不要脫褲子放屁 瞎忙半天會賠更多76F 11/29 13:17
推 : 今年漲一萬點，跌一千就停利..77F 11/29 15:10
推 : 學會選股買股票，就是最好的避險78F 11/29 16:35
推 : 馬上10%現金進場 => 太高79F 11/29 16:52
推 : 你是放了十億嗎？我看一億以內的都沒在管的80F 11/29 19:42
推 : 問就是葡萄買滿81F 11/29 23:12
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