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作者 superman7250 ( )
標題 Re: [心得] 尋找正二的交易聖杯
時間 Fri Dec 19 02:55:32 2025

我分享一下自己用量化策略交易,透過一些指標動態切換0050與00631l的績效
只需要一個技術指標：200日移動平均線 (200 MA)，俗稱「生命線」。
為什麼是 200MA？因為它是法人、外資判斷長期趨勢的最重要依據。我們的策
略叫做**「趨勢槓桿切換法」**。

進階優化：RSI 背離抓轉折
但均線有時候會滯後，怎麼辦？我們加入第二個濾網：
RSI 相對強弱指標。
當你在「多頭模式」持有 00631L 時，如果發現股價創新高，但 RSI 指標卻沒
有創新高 (頂背離)，這通常是動能減弱的訊號。
股價創高，RSI 背離。
動作： 將 00631L 的部位獲利了結一半，轉入 0050。
目的： 鎖住槓桿帶來的超額利潤，將波動風險降回原型 ETF。

總結這套「黃金比例」心法：
牛市 (站上年線): 讓 00631L 為你衝鋒陷陣。
熊市 (跌破年線): 讓 0050 為你守護資產。
盤整: 耐心等待趨勢確立。

我實際用 pine script 跑的策略模擬(2015/01/01~2025/12/10)：
                          報酬率      最大回撤
單純0050                   285%          -36.1%
單純00631l                 1542%         -55.1%
動態配置策略0050+0063l     688%          -37.1%

最大回測只有比0050高1%, 但是報酬比0050的績效高200%以上.

想要了解詳細比例與pine script code的人可以寫信給我,
大家可以一起討論.










※ 引述《fatb (胖逼=口=)》之銘言：
: 標題: Re: [心得] 尋找正二的交易聖杯
: 時間: Thu Dec 18 21:30:55 2025
:
: ※ 引述《b7278622 (HSJAHQak)》之銘言：
: : 小弟我是一個菜鳥正二教徒 看了大仁哥的文章學會buy and hold正二
:
: : 雖然有賺到不錯的收益 但是今年四月的股災也真的是夠可怕
:
: 再好的策略也是要搭配正確的心態
:
: 否則一樣賺不到錢
:
:
: 前陣子和某位少年股神聊天
:
: 問他為什麼敢在四月抄底歐印
:
:
: 他回答我
:
: 前面這麼多人買得比我貴 我需要害怕甚麼
:
:
: 這番話看似沒有邏輯卻是大道至簡
:
:
: ...然後他還覺得很奇怪我是不是剛進股市連這個道理都不懂
:
: 真的很不好意思說
:
:
: 長均線策略確實能讓你買得比前面山頭上的那批人低
:
: 但若是沒有這個心法
:
: 可能最後結局也只會是停損在空頭的最後一天而已
:
: 分享給你~
:
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.148.71 (臺灣)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766064658.A.745.html
: 推 EvilJustice : 我四月直接信貸一筆出來干！                        12/18 21:36
: 推 CAFEHu      : 國外法人：早說，怎麼不早說？                      12/18 21:37
: 推 CAFEHu      : 小散戶賺爛：4月打爆華西街只靠簡單一招             12/18 21:41
: → fatb        : 真的要多和少年股神交流 人家精神層面是點滿的       12/18 21:48
: → FireStarman : 不然要跟你一樣買00940？                           12/18 21:50
: 推 patri0052   : 搞不好人家山腰停損 你四月下去繼續崩就你沒跑       12/18 21:56
: → RedLover1009: 少年股神猜對一次就封神，但投資不是只丟一次骰子    12/18 21:58
: → RedLover1009: 然後你看到他骰到一次六就以為神，他大概也以為是    12/18 21:59
: → RedLover1009: 這樣                                              12/18 22:00
: → RedLover1009: 猴子丟骰子大概就是這樣                            12/18 22:00
: → fatb        : 老實說不只一次 不過別人的績效我也不便說太多       12/18 22:02
: 推 zxcvbnm6102 : 主要還是 還有錢沒投入 然後正二不怕被斷頭 我那時   12/18 22:08
: → zxcvbnm6102 : 候是想投正二但沒有太多錢投 一直都接近滿倉狀態     12/18 22:08
: → offstage    : 你朋友只是沒買到大立光或者宏達電而已              12/18 22:09
: → fatb        : 我四月那時候的策略是等費半站回年線再進場 但後來   12/18 22:10
: → fatb        : 費半站回年線後我卻半信半疑覺得怎麼可能這麼快然後  12/18 22:11
: → fatb        : 錯過第一進場點 心態素質真的太差                   12/18 22:11
: → fatb        : offstage這部份我們有交流 他只買台積電/ETF等非炒   12/18 22:12
: → fatb        : 股性質的股票或是波動大的 像老AI這種已經算正派的   12/18 22:12
: → fatb        : 他是連買都不會買                                  12/18 22:12
: → zxcv91039   : 像高點還會更高 大家都願意追高 所以有什麼好擔心    12/18 22:32
: → zxcv91039   : 心態比任何策略都有用 如果願意乖乖讓程式撐過虧損   12/18 22:33
: → zxcv91039   : 績效絕對高 但那虧損期我試過了難撐 心態輸了        12/18 22:33
: → fatb        : 沒錯 所以我才說這句真的是金玉良言                 12/18 22:39
: 推 cavitylapper: 買htc的也覺得前面買的都比我貴                     12/18 22:41
: → fatb        : 應該說很多人懂得抄市值但少了這句心法吧            12/18 22:43
: → fatb        : 就不要再拿HTC來舉例了                             12/18 22:43
: 推 zxcvbnm6102 : 確實啊 抄底大盤不就是知道總有一天會漲回來 還比別  12/18 22:46
: → zxcvbnm6102 : 人買的便宜 只是敢丟多少的問題                     12/18 22:46
: → fatb        : 嗯 點破沒甚麼 就是要被點到                        12/18 22:49
: 推 bbignose    : 隨時都1.2倍倉在場上，早就買到沒錢了               12/18 23:03
: → BALA        : @@                                                12/18 23:10
: 推 stocktonty  : 20幾年來都沒有超過三年的長空讓大家爽太久了        12/19 00:34
: 推 onekoni     : 有QE以後要三年空很難                              12/19 00:38
: → onekoni     : 以前沒金融手段                                    12/19 00:38
: → onekoni     : 現在Fed用魔法小卡刷一刷病人就活了                 12/19 00:39
: → fatb        : 有錢人比你更怕 所以不用怕                         12/19 01:04

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.16.86 (臺灣)
※ 作者: superman7250 2025-12-19 02:55:32
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※ 同主題文章:
[心得] 尋找正二的交易聖杯
12-18 16:25 b7278622
Re: [心得] 尋找正二的交易聖杯
12-18 21:30 fatb
Re: [心得] 尋找正二的交易聖杯
12-19 02:55 superman7250
推 ARNOwww: 好奇如果不是轉入0050而是擺在短債或乾脆空手會不會更好
均線策略尷尬的點就是 定期的加碼要如何操作 假設每個月的現金流進來 現在價位在線上 會不會高檔加碼了遇到反轉反而虧 因為不像一般持續買進能一路買 在均線下的時候買入跟策略互斥
阿如果乖乖等到下一個週期的策略進場點 搞不好都隔很久了 這些閒錢完全錯過市場報酬1F 12/19 04:00
推 lt5114: 所以200ma是用哪一個當指標 0050 還是00631L還是加權指數9F 12/19 07:12
噓 IanLi: 徵站內信11F 12/19 07:14
噓 askaa: 又只買一口大台?12F 12/19 07:22
噓 losehope: 我本想按推，但看到後面徵站內信就決定噓！13F 12/19 07:24
噓 khoybgio: 不想學14F 12/19 07:26
噓 Kobe5210: 閱15F 12/19 07:38
推 iamacid: 疑?為什麼徵戰內信就要噓? 是廣告推銷嗎?16F 12/19 07:45
推 as6633208: 類似景氣燈號+曝險加碼減碼17F 12/19 07:46
噓 spike1215: 聖杯+站內信就是噓。不用懷疑18F 12/19 07:51
噓 IanLi: 另外徵站內信是違反板規4-719F 12/19 07:54
噓 snahwwww: 再白目點~20F 12/19 07:58
→ a2080259: 不想交流分享就不用發文 ..PO一半又說站內信真是多此一舉哈21F 12/19 07:58
→ ppit: 按讚 分享 開啟小鈴鐺?23F 12/19 08:03
推 jojobret: 我200ma是用納指的200ma來當指標，做的是台美槓桿ETF，反正這世道我相信美股遁入熊市台股不可能獨善其身，同時美股大漲台灣也不可能獨自大跌。另外我覺得美國四大指數納指算是相對比較少在200ma上下摩擦，所以選納指當指標。24F 12/19 08:03
→ CAFEHu: 會員YTer：按讚訂閱分享，加入會員有專屬！29F 12/19 08:40
噓 southpeace: 如果在年線附近抽插，那不就是一直換股？
沒有聖杯這東西，用腦袋30F 12/19 08:47
噓 griffenchen: 這跟廣告沒啥分別32F 12/19 08:50
推 awss1971: 真是聖杯~~我忙著押房子 押老婆 押屁股
沒空上ptt嘴砲啦~~~33F 12/19 08:55
推 MRFROG: 如果跌破200MA其實也已經跌一大段了… 大概過不久就會反轉了（2022年那次除外）
跌破200MA反而是要開始慢慢佈局正二35F 12/19 09:28
推 qxpbyd: 200MA國外有一篇論文是拿sp500兩倍來算的，這種簡單code東西沒啥價值，AI寫一些就有了38F 12/19 09:42
噓 gkkcast: 這id累犯了吧40F 12/19 09:46
→ fatb: 哎呀 沒想到被備份了 本來怕被認出想刪的
策略我很多了 現在缺的是正確的心態41F 12/19 09:53
噓 silence569: 肯分想推,但站內信真的母湯43F 12/19 09:58
噓 garypan7: 我有一套美股QLD跟QQQ切換的策略，回測06年開始績效可以打敗單純持有QLD或QQQ。如果策略無法打敗BUY&HOLD槓桿ETF就不用拿出來了。44F 12/19 11:50
推 jojobret: 同意樓上，我也覺得策略本身比不過Buy&Hold槓桿ETF真的是不用拿出來。47F 12/19 12:47
推 ARNOwww: 話也不能這樣說 漲幅跟最大回測都要看 畢竟每個人資金狀況不同 起始資金大而後續資金小的話 大回測很致命的49F 12/19 13:34
→ garypan7: https://i.imgur.com/9q1zy7z.png
https://i.imgur.com/JDa0Xev.png52F 12/19 14:23
[圖]
 
[圖]
推 neglect: 這跟chatgpt推的策略87%像54F 12/19 17:20

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