作者:
aeolus27 (fraly)
223.139.176.173 (台灣)
2025-10-30 08:35:21 推 daze: 不過帳戶獨立，小孩18歲全部賣光拿去吃喝玩樂，你要能接受。 27F 10-30 17:23
作者:
chuliu (chuliu)
58.176.174.128 (香港)
2025-10-24 23:53:12 推 daze: AI的算數並不可靠，Garbage in Garbage out。
第一張圖第一行VT的報酬率是年化12.89%，第二行是10.82%，你不覺得有矛盾嗎？
打錯。是第二張圖第一行是10.82%。 5F 10-25 00:45
作者:
silindon ( )
1.34.208.116 (台灣)
2025-10-24 08:55:22 推 daze: Sweeping原則上會在美股收盤後進行。但如果你在盤中時下單超過其中一個帳戶的流動性，但兩個帳戶的總和流動性還足夠，IB也會自動從另一側拉資金進來。
但這有可能會造成帳戶流動性瞬間低於需求而觸發margin call。就網路上蒐集到的資訊，這種margin call應該不會觸發強迫 8F 10-24 21:00
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作者:
celia1004 (歐罵罵)
42.70.1.63 (台灣)
2025-10-14 11:01:34 推 daze: 話說投資型保單其實可以停繳，裡面的錢繼續扣風險保費就好。我自己有一張用來掛附約的投資型保單就是繳完第一期就停繳，風險保費快不夠的時候再補一點就好了。
但通常是有特殊需求才這麼玩。
在少數特定情形下，投資型保單給的保險部分可能會優於定期險 17F 10-14 15:56
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作者:
MacusH 220.141.192.250 (台灣)
2025-10-11 12:30:55 推 daze: 如果你margin額度有夠，你要何時賣出都可以。
如果margin額度不夠，IB有可能自己選部位幫你強平，不一定會砍qqq的部分。
據說IB會盡量在開盤後才發動強平，但不保證。盤前自己先賣應該在大部分的情況下是可以的。 1F 10-11 15:03
作者:
Beeasy (Take easy)
101.139.52.239 (台灣)
2025-10-08 03:22:29 推 daze: Third party fee. Remove Liquidity的order，交易所會額外收取費用。 1F 10-08 07:12
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作者:
feedcat (來不及捏餘火)
223.140.144.62 (台灣)
2025-10-01 06:46:04 推 daze: 解約的話，相當於年化4.68%左右。保單借款印象中利率約4%?看你的信貸利率能不能比保單借款低，如果不能的話，保單借款90萬會是比較保守的選擇。
至於要不要借超過90萬拿去投資ETF，看你對ETF的報酬率有多少信心吧。我個人的話大概不會多借。 8F 10-01 09:45
作者:
Beeasy (Take easy)
101.139.217.101 (台灣)
2025-09-03 14:06:30 推 daze: 基本上，樓上說得大多並不正確。
買方只要不介意虧錢，不管價格好壞，都可以選擇行權或不行權。但如果買方沒有另外下指令，是否自動行權是由OCC根據收盤價決定的，並不是由券商判斷是否自動行權。 12F 09-03 18:51
→ daze: 而這個收盤價，是透過close auction所決定的單一價格，跟你 17F 09-03 18:59
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作者:
Teemo0u0 (提摩小隊長OuO)
223.141.239.71 (台灣)
2025-08-09 07:34:37 推 daze: 我的理解是，那是YTD的平均，不是當月平均。
對於領固定月薪，而現在要離境申報的人，使用YTD平均是個合理的替代方案。
而如果你剛好只有在7月有大筆所得，國稅局其實也允許按實際的當日匯率逐項申報。 1F 08-09 09:35
作者:
show840506 (show)
110.28.57.135 (台灣)
2025-07-17 11:18:23 推 daze: 00864B？只要台幣沒有漲破27，3年應該不會虧吧。 4F 07-17 12:51
作者:
xu3wu0fu6 (老了)
211.75.207.127 (台灣)
2025-07-04 16:34:26 推 daze: 第2點與第4點是錯的。該論文有做效用函數的調整。
該論文的效用調整是基於CRRA的假設，這個假設算是很常用的假 2F 07-04 19:23
推 daze: 第5點，「二戰之前債券150年可是跑贏股票」是指美國。但這篇論文收納的資料涵蓋了39個已開發國家，1890到2023。固然有些 5F 07-04 19:47
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作者:
sheeppie (sheeppie)
49.216.46.107 (台灣)
2025-07-03 11:52:27 推 daze: 這是用ETF來擬合直債的債券梯。直債債券梯隨著時間過去，整體的平均duration會自然而然的下降。透過賣掉duration最長的ETF，可以模擬直債債券梯的duration下降。
但你也可以每年重新計算duration，按重新擬合的結果來調整，比如賣80% duration最長的ETF + 20% duration次長的ETF，調 1F 07-03 13:57
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