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推文有人回為什麼銀行要花這麼多時間清查?

yo man  根據我在金融業混跡3年的經驗來告訴各位: 對銀行來說  這次不算慢惹

首先我們要先了解  銀行內部系統是很糟糕的

要嘛外包  要嘛都是低薪仔在做的  品質本來就很糟糕

銀行系統更重要的是安全  而不是方便

試想: 各位認為銀行管理客人財富的系統會是怎麼做的呢?

一個客人名單  id對人名

一個證券名單  CUSIP對債券 (就討論債券即可)

一個資產記錄名單  這張名單大概率是以ID(人)為key  然後對應到他名下的財產

好的  現在金管會提問: 欸  銀行仔  你們客戶有多少踩雷?

銀行仔: 靠北  這要怎麼找?

一開始想: 好的  我們有一張清單列有所有有問題的CUSIP

找了之後  幹  只能找到債券找不到人 (證券名單上面不會有人)

這是因為要decouple  如果一個人買了一個債券  要回頭去證券名單更新有誰買了

這會造成系統很大的問題  唯一的解法式另外做一個反向查詢: CUSIP對到人名

但是我敢說  一堆銀行不會這樣做  這跟銀行服務模式有關係

因為銀行根本不在意這個債券是誰買的  也就不可能從CUSIP反向查回人名

銀行在意的是這個"人"貢獻了銀行多少手續費管理費跟他買了甚麼  要從"人"去查

自然而然  CUSIP對到人名這種表  是很難存在的

接下來想: 好喔  那我們從客戶名單查咩  每找到一個人(ID)就去查他的資產紀錄

提出來後把他的資產全找出來  再去找有沒有碰到踩雷的債券(某CUSIP)

這時候問題來了  很大的問題在於它的business logic

銀行客戶這麼多  難道每個客戶都查一次?  不可能  查到兩周也查不出來

這時候想: 阿  有錢人才能買AT1  那我們查一下資產有3000萬的人  從裡面查就好

結果: 幹...沒辦法快速知道誰有資產超過3000萬

WHY? 因為每個人名下的資產有很多  總資產這個數字是不會有一個欄位的

這時候想知道誰超過3000萬? 那就得把那個人的資產全挑出來加總

這時候各位就會問: 幹  這樣還不是每個客戶都要檢查過

喔! 對阿 = =  這不就是問題嗎?

有些銀行系統可能好一點  對於大客戶會有一份專門的表紀錄著  這種就好一點

接下來  另一個問題  好的  我們把某個客戶資產找出來了

一堆客戶名下有各式各樣的資產  少則50筆  多則500筆都有可能

怎麼找出有問題的CUSIP  簡單啊: 把他的資產拿出來都看一遍  一比對就有了

幹! 連set都不會的銀行仔  只會線性查找

這時候可能有點小聰明的人會知道要把清單弄到set裡  這樣就可以快速查找

幹! 這樣不會比較快  這種查找只針對一個客戶做一次查找的處理

就這麼一次而已也要建set?  當建set的時間就不是線性逆?

想到一半  老闆還跑來補一槍  建啥set?  你ram很多?

大概是這樣...

※ 引述《qazdrfv (Chen)》之銘言：
: 原文標題：
: 國人踩雷瑞信AT1損失擴大到41億元 103人海外複委託血本無歸
: 原文連結：
: https://reurl.cc/5MKRb6
: 發布時間：
: 2023年3月23日 17:32
: 記者署名：
: 葉憶如｜Yahoo財經特派記者
: 原文內容：
: 瑞士信貸銀行被瑞士銀行合併，但是高達160億瑞郎額外第一類資本(AT1)變壁紙，金管會
: 23日最新清查結果，國人踩雷金額放大到41.3億元，增加主要集中在國人買到的境外基金
: 有23億元，且有103位專業投資人透過六券商複委託海外投資瑞信AT1，2.1億元也血本無
: 歸。
: 瑞銀集團宣布以32.5億美元（約台幣1001億）收購瑞士信貸，但是有160億瑞郎的AT1債券
: ，債權比其他債券低但高於股票，但瑞銀表明將註銷變成廢紙，上一次金管會清查國人踩
: 雷僅16~17億元左右。
: 金管會23日公布最新清查結果，銀行局方面，查出有77人受害。副局長林志吉表示，國內
: 銀行端並沒有持有瑞信AT1債券，但有5家銀行的77位客戶有受害，包括個人與法人，共計
: 約16億元，金額較上次清查並沒有增加。
: 至於證券方面國人踩雷的情形，經清查有擴大。證期局副局長張子敏下午補充表示，境內
: 基金方面，投信沒有踩雷，但是境外基金方面，計有37檔基金、金額23.32億元有連結到
: 瑞信AT1債券，比重占比為0.066%。張子敏說，從37檔個別來看，單一境外基金比重都沒
: 有超過1%
: 此外，券商部份，截至今年2月底為止，本身也沒有持有瑞信AT1債券，但是在國人投資透
: 過複委託的部份，有六位券商回報有103位客戶，共計有2.1億元複委託到海外，有投資到
: 瑞信AT1債券，占整體庫存量約0.03%。不過張子敏說，這103位客戶也都是專業投資人，
: 目前也沒有客訴的情況。
: 至於國泰金總經理李長庚說，AT1債券債權優於股票，而且財務指標都符合法定監理，「
: 憑什麼註銷」，他建議銀行財富管理客戶應該要跨海向瑞士當局爭取權益，銀行局官員今
: 日表示，跨海救償的話，先由銀行處理，主管機關不適合馬上跳到第一線上。
: 心得/評論：
: 銀行端客戶包含個人跟法人16億、境外基金23億、複委託2.1億，41億打水漂。還有沒有
: 未爆彈？！

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→ P*To*ch: 我citations早就破百 就是推薦人找不齊 辦不了

08/23 21:57

歷經綠卡洗禮的過來人建議: 社交connection does matter!  共勉之!

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※ 作者: peter98 2023-03-23 20:55:48
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