看板 Stock作者 applebg (Eugenicist)標題 [心得] 演算法交易實用與否。時間 Sat Jun 24 05:53:15 2023
各位好，我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究竟
電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果，發現演算法交易大部分的時候都會
讓我們賠錢，而且交易的頻率越高賠得越多，這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會小
賺一點點，但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。
另外我也試過使用AI去幫助我預測股價，結果發現預測價格與實際價格最多會差到10% ，
也就是幾乎一個漲跌停了。
我的心得是，演算法交易或是AI預測股價，最多只能輔助你做決策，這些技術完全沒辦法
取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出，這是自動化的好處，而AI
我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。
總之，人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.5.239 (臺灣)
※ 作者: applebg 2023-06-24 05:53:15
※ 文章代碼(AID): #1abXHEj_ (Stock)
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噓 dosiris: 你沒餵給它巴菲特的交易資料1F 06/24 06:03
推 BernieWisman: 稍微學一點研究所等級的asset pricing 你就會知道為什麼技術分析和程式交易不可能達到超額報酬了
至少不可能長期做得到2F 06/24 06:06
推 springman: 真的嗎？好像太弱了。你們測試的時間有多長呢？感覺上這兩年應該低買高賣都會賺錢，連停損都不太需要。5F 06/24 06:07
推 dosiris: 黃世傑跟你一樣那麼早就放棄的話8F 06/24 06:35
推 Tenging: 你喂垃圾當然就產出垃圾
為什麼不乾脆讓ai製造對帳單9F 06/24 06:40
→ tompi: 因為你的目標錯了12F 06/24 06:49
推 Isopod: 你自己人工操作都賠錢的話，憑什麼寫出來的演算法會賺錢？13F 06/24 06:51
→ tinybunny: 餵它哥布林做指數長趨勢很難賠,不是8掛的哥布林
先省下手續費和稅金15F 06/24 06:55
→ cjormp904: 並沒有，看看多少程式交易的受惠者。
另外看看有多少人是規律的死去（停損）19F 06/24 07:03
另外，你贏錢，券商會贏錢；你輸錢，券商也會贏錢。所以大家可以考慮成立券商，不管
投資人贏錢或輸錢，券商都贏錢!
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 07:18:22
推 Tenging: 如果券商會贏錢 作夢
會撈錢的分明是投信
高額的代操手續費跟人頭帳戶23F 06/24 07:19
推 zero7810: 你弄錯了吧..不是這樣用的
你連穩定贏錢都做不到 做出來的AI當然賺不到錢
我知道的都低調賺爛 而且都知道自己在賺什麼錢
不屬於他能賺的範圍不會去碰26F 06/24 07:33
會賺得他們也不會講，所以我們無從得知。不過我覺得股市交易跟一般市場的商品交易，
最大的不同點在於股市訊息是很充分的。在一般市場的商品交易，因為資訊不對稱，反而
可以進行些許的套利，比方說我從淘寶羅保羅進貨到台灣，用one boy 的品牌去賣，這樣
就足夠套利了。
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 07:44:52
推 mecca: 可以同條件 把買進時機和賣出時機反向操作
賺翻QQ31F 06/24 08:11
推 xm3u4vmp6: 你有先參考過finlab 回測的策略嗎33F 06/24 08:14
→ HCYPMGO: 能預測金管會新聞稿的真實性 8成就好 你就發達了35F 06/24 08:26
推 jinso7410: 這種短線交易沒辦法確保長年賺錢
沒辦法確保長年賺錢 就沒辦法開槓歐印 直接pass37F 06/24 08:36
推 richaad: 廢話，不然資訊系人人都是首富了39F 06/24 08:41
→ kamisanma: 策略終歸還是人寫的。至於頻繁交易賠手續費連「問題」都稱不上40F 06/24 08:55
→ yunf: 小朋友曹沖秤象的故事你聽過嗎？象的重量就是你想要的結果而船是你的架構你所謂的演算法只是船上的那些小石頭你看要有多少小石頭才有辦法測出一頭大象的重量不是演算法不行是你寫不寫得出來的問題42F 06/24 08:56
我覺得我可能要去研究看看機率論關於隨機過程的研究了。
推 furnaceh: 演算法碰到NV這種盤後漲25趴 事先看得出來嗎46F 06/24 09:10
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:15:53
推 jinso7410: 想當初花了十年測試各種垃圾數據
還不如無腦開槓歐印台指+美債 躺著賺47F 06/24 09:13
籌碼面的東西AI是沒有辦法預測的。
推 oldmove: 印象中之前我在交大時，就有學長在搞這一塊
但是航運財富自由後 就沒聽過他在搞50F 06/24 09:34
推 aikotoba: 長期輸在交易或是摩擦成本很正常啊 所以這時候要做的是跟交易所或是券商拿到好的手續費率 再評估是否可行 當然一般散戶才沒有這種資源52F 06/24 09:40
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:45:44
→ yunf: 你不懂的東西不代表別人不知道你覺得無法預測的東西不代表別人沒有辦法預測只是你還不知道怎麼做而已55F 06/24 09:55
我想我永遠都無法知道。真的會賺錢的人他們什麼都不會講。而會講的那些人，會開課賺
錢販賣根本無法驗證的方法。
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 09:59:20
→ yunf: 是你覺得無法還是你用了邏輯證明過他無法？如果只是你覺得這種想法是非常危險的57F 06/24 09:57
關於『預測未來』這件事，有太多種可能性。
我們在修課的時候喜歡講造物主的觀念。這位造物主在每一秒鐘（或更小的時間單位）都
會給定一個最佳解，然後下一秒又用他神奇的手把這個最佳解打亂，最佳解變成其他的解
，每一秒都這樣子搞，我們到底要怎麼預測呢？人算不如天算！
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:00:43
推 FakeBlack: Renaissance Technologies：蛤?
Jump Trading：?59F 06/24 10:00
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:08:52
噓 abc7360393: 查一下2 Sigma跟著名的renaissance基金 用計量賺錢的公司多到不行 不要跟股板一堆井蛙一樣好嗎61F 06/24 10:08
推 yamakazi: Citadel, 2 sigma, Worldquant, 一堆量化交易公司啊64F 06/24 10:33
推 yamakazi: 還有milennuim，如果是專做加密貨幣的量化交易公司更多
你要找到一個聖杯基本上是不可能的，就連量化交易公司也是一直在找新策略。舊策略可能過幾週到幾個月就無法獲利了
簡體中文比較多關於量化的討論，去一畝三分地看看就知道66F 06/24 10:36
噓 fatguy5566: 會說技術分析跟程式交易沒辦法拿到超額報酬的 只是在秀自己有多無知而已73F 06/24 10:39
噓 SuGK: 真正賺錢的人講很多啊 只是你覺得過時而已
巴菲特會不會賺錢 他有沒有分享 你有沒有聽79F 06/24 10:45
巴菲特說的我有做，有穩定的賺。我只是在討論短線進出的演算法交易。
※ 編輯: applebg (220.134.5.239 臺灣), 06/24/2023 10:51:07
推 birdjack: 股板壞人很多不然就是蠢人太多81F 06/24 11:08
推 boykid: 至少你可以把歷來大師名嘴的技術方法套進去，打臉他們方法都不是穩賺82F 06/24 11:09
推 RS221: 別這樣就下結論，你是不是拿一堆落後指標當參數？股票是預測未來趨勢，不是檢驗歷史，看不看得懂就看緣份了84F 06/24 11:24
推 Aether13: 股票大漲跌大多來自內線消息 或是你對該領域有很深的理解 這又沒辦法量化88F 06/24 11:27
推 popcool: 你把那些用程式做高頻交易的人賺爛的人放哪了90F 06/24 11:28
推 shmirmy: 賺錢看市場，賠錢看自己92F 06/24 11:34
推 gtyyxoxo: 一般只靠公開消息的凡人，買股會賺基本都靠貪婪跟運氣，所以你AI當然會賠錢啊，因為他不懂貪婪運氣也不好，我建議你先請AI算算股票市場的存活率是多少，再設定他的貪婪程度93F 06/24 11:45
推 zaqimon: 理論上AI應該要跟人類一樣自己不斷更新策略97F 06/24 11:49
推 sky22485816: 我能跟你肯定的是，一定有算法策略能靠交易賺錢，但不能肯定一個策略可以有效多久。98F 06/24 11:57
→ egg87346: 明明就不是隨機 覺得是隨機就不可能寫出好程式100F 06/24 12:08
→ paulwade: 應該說不是演算法交易不行，是你的演算法不行101F 06/24 12:09
→ egg87346: 最平凡的均線交易法就告訴你絕對不是隨機了102F 06/24 12:09
→ aromaraz: jane street, citadel, jump trading 是怎麼賺錢的？103F 06/24 12:21
推 hotbeat: 射飛鏢也許都比較有用105F 06/24 12:45
→ honestonly: 你的AI程式不行應該是繼續優化 不是上來發心得106F 06/24 12:58
推 Iamjkc: 因為你用了爛的演算法 先叫你一招定期定額ETF 回測有賠錢的拿出來討論110F 06/24 13:05
推 ProTrader: 碩班的話 先弄出一篇新論文等級的演算法再說吧
最起碼也要先看懂當前演算法在不同市況下的損益113F 06/24 13:11
推 a76126: 今年AI應該隨便預測都賺115F 06/24 13:23
→ bnn: 是你的策略問題 有些回測策略都可以做出一堆獲利
真的上線賠一屁股 你連回測策略都還沒賺錢117F 06/24 13:39
→ ninggo: 推文一堆量化專家氣急敗壞121F 06/24 15:24
推 sungtau: 可以啊!新文藝復興的大獎章比老巴報酬高蠻多的122F 06/24 15:35
推 appleball200: 看天份跟機運，我長期是打敗大盤的，而且贏不少
我只用程式交易，手動我反而賠錢123F 06/24 15:41
推 staytuned74: 做量化交易搞懂基本財務sense 再來，不是直接沒財務sense 就硬幹，邏輯先想清楚126F 06/24 15:55
噓 qwe70302: 大家不用太認真，這ID就是來討噓的128F 06/24 15:55
→ staytuned74: 有些方法不是方法不行，是人不行的問題，就像同asset class 還是有贏家跟輸家，另在學校是不會學到贏家策略的，學習只是學到基礎，後續alpha還是得靠自己129F 06/24 15:59
推 tkc7: 電腦能想到的優點是符合條件該買就買該賣就賣不囉嗦133F 06/24 16:46
→ alvinlin: 如果人做不到的電腦當也就做不到。134F 06/24 17:25
推 DCSHK: 因為AI沒有內褲線阿 看看高端135F 06/24 17:34
→ BC0710: 連論文題目都不是的選課作業就想賺錢136F 06/24 18:52
噓 KadourZiani: 主力朋友最喜歡尼們這種想依賴程式的xxdd不能說太多137F 06/24 19:18
推 LabaEllis: 我這邊的演算法比較暴力比較單純 就只是低買高賣而已138F 06/24 19:34
噓 s1001527: 這ID先噓，淡江資工念完沒？141F 06/25 01:55
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