看板 Stock作者 happy7654 (Clay)標題 [請益] 關於溢價的問題時間 Sat Aug 17 10:31:44 2024
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請問元大溢價1.22%中信0.15%
如果我買中信美債，空元大美債（部位一樣）
是不是等到收斂兩邊回補就可以賺到溢價收斂的價差？
請問會有什麼風險嗎？
1.溢價越來越大都不收斂？
2.強制回補（直接空期貨）？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 45.87.213.186 (日本)
※ 作者: happy7654 2024-08-17 10:31:44
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推 andyher: 八卦是溢價幾乎變成常態1F 08/17 10:35
推 dehors: 你買的時候溢價 賣的時候也溢價 什麼時候收斂過2F 08/17 10:37
推 errard: 感覺可以, 不過你用將近兩倍的資金才賺1%?4F 08/17 10:39
對200w才賺1w
推 airizumo: 我幹過類似的事，只是不是放空而是換倉從高溢價到低溢價5F 08/17 10:39
對 也不用完全收斂到0.3-0.5就好
推 Dirgo: 你台積電跟ADR有辦法套利嗎??7F 08/17 10:39
※ 編輯: happy7654 (45.87.213.186 日本), 08/17/2024 10:41:12
推 spa41260: 這兩個不同的ETF不會收斂，正常套利方式是空現貨買期貨或買現貨空期貨，因為有結算日才會有價差收斂9F 08/17 10:40
→ xephon: 你資金夠大就玩啊，但前提是會收斂11F 08/17 10:40
推 airizumo: 像00679b就很常溢價遠超過00687b ,等到00679b溢價變少時再從00687b換回00679b12F 08/17 10:42
推 dehors: 樓上這樣也要先確定溢價收斂大於交易成本14F 08/17 10:44
推 jerrylin: 不用手續費交易稅嗎
券商早就有自動程式在賺收斂價差了15F 08/17 10:44
推 stlinman: 溢價的成因不清楚還敢賭他會收斂?17F 08/17 10:45
→ jerrylin: 還能給你看到的99%是沒啥賺頭18F 08/17 10:45
推 dehors: 這樣真的還不如200w老老實實領債息...每年穩穩4%19F 08/17 10:47
推 sanwan: 當初也是想說元大可能溢價所以美債都買0067920F 08/17 10:47
→ airizumo: 之前溢價差有到3%過，真的差很多 而且沒收斂就算了 本來就要持倉24F 08/17 10:50
推 Lhmstu: 會收斂嗎，元大不都一直溢價26F 08/17 10:52
推 Maiyo: 收斂的變動可能比不上淨值本身的變動....27F 08/17 10:53
→ Riesz: 巴菲特說: 受控資產(undercontrol)價格總是過高或過低 通常是過高 在天災人禍才看到過低 平衡沒有28F 08/17 10:53
推 airizumo: 其實00679b很常溢價但也很常折價30F 08/17 10:56
推 pfj: 你拼別的不好嗎，為啥執著這1%的利潤。31F 08/17 10:56
推 Riesz: 我認為這溢價 是台灣兩間金控買美國證券的摩擦成本32F 08/17 10:59
推 jerrylin: 大概覺得1%穩賺的可以放大一百倍槓桿去賺33F 08/17 11:00
推 airizumo: 淨值波動確實大於溢價差沒錯 但如果本來就要持倉的話當然加減賺34F 08/17 11:00
→ MIT5566: 溢價遲早會收斂 尤其是元大半個月前還折價勒37F 08/17 11:02
→ c928: 債蛙認為現在不買以後越來越貴，所以直接買上去38F 08/17 11:02
→ MIT5566: 接下來美債就算漲 反應漲幅也不太會動了39F 08/17 11:04
→ corning: 借問元大證券APP 有能看到溢價%數的功能嗎?40F 08/17 11:05
推 h0103661: 想賺1%怎麼不直接買本債5%，盯著基金幹嘛41F 08/17 11:06
→ bnn: 你可以申購一單位來賣給市場就有這1%了
如果你連一單位都買不起 建議不要做這小小價差42F 08/17 11:07
→ nash1314: 月經文，溢價買溢價賣，一直問問問46F 08/17 11:21
推 slayptter: 這可行的
而且我有在用
但用程式單跑
就是看這收益，你要不要而已48F 08/17 11:29
→ BC0710: 一天的漲跌都比你溢價收斂還多53F 08/17 11:50
→ benson502: 你的交易成本都快比這個溢價差異大了54F 08/17 11:57
推 chengking: 樓上說的換倉交易可行啊 資金量大的時候滿明顯的
反正債券etf賣又不需要證交稅 換倉成本就手續費而已58F 08/17 12:42
→ shmim: 小資金搞對沖資金玩法 古巴真的樂趣無窮
股版62F 08/17 13:23
推 ajkofqq: 連你都會了 確定會賺嗎XD66F 08/17 19:26
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