回上層
Disp BBS
看板 Stock
作者 mos3491948 (阿樂)
標題 [請益] 能把歷史數據當策略嗎？
時間 Thu Jan  1 16:51:28 2026

如題
小弟新手 看了些影片之後發現
很多人會先制定一個計劃
用這個計劃去進行歷史數據回測
分析結果 目的是找到一個穩定的策略
依靠數學 統計學 來投資股市

我搜了一些關鍵字 抱歉沒找到舊文

想請問這樣的分析與結論
該抱持怎樣的態度去看待？

像是我看到一個槓桿影片
說透過比對5日均線跟30日均線 來進行操作

如果完全不關注市場 不關注消息 只單純根據透過歷史數據得出的統計規則  嚴格執行
有任何道理嗎？

感謝
----
Sent from BePTT on my iPhone 12

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 75.159.158.119 (加拿大)
※ 作者: mos3491948 2026-01-01 16:51:28
※ 文章代碼(AID): #1fLZMIyr (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767257490.A.F35.html
推 Kobe5210: 不完全行1F 01/01 16:52
推 Gipmydanger: 原始人也是這樣過生活的，你要當原始人嗎？2F 01/01 16:52
→ Leo4891: 回測績效  自己再試試看不就好了3F 01/01 16:53
推 Heptagram: 夠多人一起信就有用了4F 01/01 16:54
推 fujioqq: 你都用後照鏡開車嗎5F 01/01 16:56
推 billy791122: 不如無腦多6F 01/01 16:57
→ willism: 若統計資料“有意義”，當然可以按機率下注。7F 01/01 17:06
→ ilanese: 我建議你可以研究一下型態學。
有的型態學的書籍，還會告訴你歷史數據的成功率。8F 01/01 17:06
推 lakershank: 你待得夠久就能看到總是會有線仙被市場教訓10F 01/01 17:10
→ KY1998: 嘴巴講一口好戰法，執行可是另外一回事11F 01/01 17:11
推 fhjqwefs: 歷史數據可以告訴你模式跟趨勢 但是你要看著後照鏡12F 01/01 17:11
→ Gipmydanger: 知其然不知其所以然就是盲人摸象13F 01/01 17:11
→ fhjqwefs: 開車覺得之後開車會跟後照鏡照的一樣那就是另一回事14F 01/01 17:11
→ mos3491948: 我自己覺得是有一定意義的 我的想法是永遠是人類跟人性在參與這個遊戲 過去發生的未來也會發生
而人永遠不會從歷史學到教訓 人性的貪婪就是歷史數據跟未來共同的因子
當然因為現在開車但前面 都是霧 每當川普 美聯儲說了什麼 就像是道路一閃而過 根據一閃而過+歷史去做決定15F 01/01 17:12
→ rexwis: 如果這樣能讓你減少被情緒影響那麼就非常有用
因為一旦情緒佔上風 等於蒙眼開車 更慘22F 01/01 17:16
→ xxx60133: 問題盡頭不知道在哪24F 01/01 17:18
推 EYESOFDARKKE: 人生發財靠康波。25F 01/01 17:19
推 heavenlyken: 我覺得唯一的問題都在人身上 要嚴格執行才是最難的所以我寧願好執行的策略26F 01/01 17:23
推 f204137: 別再看線了28F 01/01 17:25
推 afflic: 看線還是需要的，當輔助進出場點位的參考29F 01/01 17:27
推 vettelking: 12月行情沒聽過嗎？30F 01/01 17:27
→ ninggo: 拿昨天的答案猜明天的題目 容易陷入最佳化的窠臼31F 01/01 17:29
→ willism: 有意義的線，是那些跑程式交易/VIP室的人用的，策略還要與時俱進，2026年還有用的策略，不太可能是幾日均線這種直接指標。32F 01/01 17:29
→ nakayamayyt: 藍燈買紅燈賣 現在仍然適用35F 01/01 17:31
→ willism: 前幾篇才說要說要專注本業，實際上卻想搞東搞西，投資沒成果，本業先完蛋36F 01/01 17:32
→ Trybeer: 兩個字：不行38F 01/01 17:33
→ jay920314: 不是天天有人在大美麗39F 01/01 17:37
推 afflic: 今年沒有藍燈……
*去年40F 01/01 17:38
→ sagarain: 你永遠會找到一種偶爾準的規律42F 01/01 17:41
→ mos3491948: 哈哈willism大真抱歉被你抓到 但我知道我的優先級的43F 01/01 17:43
噓 LiamTiger: 你會看後視鏡開車嗎？45F 01/01 17:47
→ MizPerfect: 你用過去的各項數據訓練成m的odel ,就像投籃的左手只是輔助 , 跟賭神的AI一樣告訴你走向的機率
但是 市場上的真金白銀才是投籃的右手
趨勢線 是 有錢人的決定 並非 你我小小散戶可以決46F 01/01 17:55
推 EddieWuRJJ: 高頻程式交易就是這樣啊50F 01/01 18:04
→ MizPerfect: https://i.imgur.com/USD3v8F.jpeg
https://i.imgur.com/c4EMYiz.jpeg51F 01/01 18:04
 
→ MizPerfect: 可以叫AI根據歷史數據 給你model  這是easy cake53F 01/01 18:10
推 cleanx: 只比擲骰子好一點54F 01/01 18:25
推 boombastick: 當然有道理 不然那些人怎麼做出影片的55F 01/01 18:42
推 xm3u4vmp6: 套利 低流動 小市場 這種主力看不上眼的蚊子肉可以吃一點當生活費
找找有相關的標的套利56F 01/01 18:50
推 kt9701: 不如看新聞.出現目標價就要賣59F 01/01 19:01
→ potionx: 環境會變化 要找類似狀況下去回歸才會比較準
但有些資料沒那麼容易找相關性高的 只能猜～
就像經濟學家以前假設人都是理性的 平均可以扣波動然後就翻車了～
事實上要分析的準確 有些細節是不能省略的
不抓細節 那退而求其次就是抓趨勢 最簡單60F 01/01 19:12
→ n555123: 可不可行，我只能跟你說可行，能用的就能變成量化交易，不能用的就變騙訂閱的線仙，但不是你想像的看看後照鏡寫作業就能得出一個策略，要嘛需要經過大量修正試錯還要看天氣順不順風、要嘛胃納量不大而且有些不夠完善的策略遇到黑天鵝可能被一波送走什麼心態去看待，就市場上用什麼方法的人都有啊，你又未必能複製，有些都做十年了你難道就說他完全是倖存者偏差？但績效最頂尖的大師幾乎都是長期持有派，你就知道這些方法始終有它的局限性66F 01/01 19:29
推 hsu0312: 理論上一定能賺，但搞不好會跑輸all in 躺平放大盤75F 01/01 19:30
推 noahlin: 勝率可能會比盲猜高 但高不了多少 永遠注意風險76F 01/01 19:58
推 pkh1234: 有啊  哪個指標不是照後鏡開車  說能預測未來的都是騙子  今天有歷史資料為何不用77F 01/01 20:20
→ tsuneo: 之前太相信歷史模式..沒賺到><79F 01/01 20:52
→ chunfo: 與其在那邊看線不如好好了解產業80F 01/01 20:56
噓 uu5l4yk6u: 這就是技術分析啊 跟以前報紙預測樂透一樣 2號下一期開9號 統計出來次數多 你認為開完2號你寫9號中獎率會比較高嗎
所以技術分析就是純垃圾而已 無用雜訊81F 01/01 20:59
推 wekaytw: 技術分析就是統計數據的分析 沒毛病啊 比放消息的新聞有用多了85F 01/01 21:04
推 y2eww2r: 想想宏達店nike雅詩蘭黛輝煌時候 可以但投資不是只看歷史喔87F 01/01 21:12
推 icelaw: 技術分析的本質就是妄想用昨天跟前天的新聞 預設明天新聞的標題，一但你通了覺得很荒謬啦89F 01/01 21:43
噓 xxx60133: 2025有一個句 金句。  能擊敗川普的 只有明天的川普
或者翻譯 只有明天的川普可以擊敗昨天的川普
今天的川普91F 01/01 21:54
推 knight2899: 這就是程式下單的盲點，以為找到歷史的規律，就是財富密碼95F 01/01 21:55
推 veter: 看了兩篇文文還沒人講到技術分析的目的以及用途97F 01/01 22:03
推 m9103232: 過去是驗屍，未來是算命，過去規律看未來？？
過去規律僅供參考98F 01/01 22:03
推 daniel6412: 風控模型很多確實是歷史數據。100F 01/01 22:34
→ xxx60133: 參考用。 統計有用 怎麼來看有人用 統計算出。樂透號碼
沒看到101F 01/01 23:00
推 stocktonty: 不能 所以過去式的營收跟財報沒有意義104F 01/01 23:38
推 silentence: 沒有 所二手書裡面一堆技術分析的乏人問津105F 01/02 00:26

--