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作者 amiahhh (小白)
標題 [請益] 折價ETF如何賣回給券商？
時間 Mon Mar  3 09:41:22 2025

之前有看到新聞法人買折價ETF賣回給券商套利，自己買的ETF也折價快0.5%，想了解成本
及辦理手續，和之後看到折價ETF看能不能有套利交易的空間？

希望有高手不吝分享

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.107.188 (臺灣)
※ 作者: amiahhh 2025-03-03 09:41:22
※ 文章代碼(AID): #1dnGZ4wl (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740966084.A.EAF.html
推 cateyes: 想知道+11F 03/03 09:42
推 SilverRH: 你有500張嗎，500張一個基數2F 03/03 09:43
沒有 一個150 另一檔100
→ SilverRH: 沒有請自己上市場賣掉3F 03/03 09:43
推 Iperfection: 哪檔？股版幫你買到價平4F 03/03 09:44
→ sgxm3: 問這種問題代表你沒資格去一級市場交易，別在那邊想東想西的5F 03/03 09:45
謝謝你 還是有提供部分有用資訊 陶朱也不是人人買的起 但沒有人沒聽過吧
推 ChikanDesu: 奈米戶那麼麻煩 而且賣完不是拿股票回來嗎==你還要再賣一次7F 03/03 09:46
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:47:41
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:48:34
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:50:51
推 israelii: 那是給大戶玩的，散戶別想太多了9F 03/03 09:50
那有類似這種的基金？私募基金？
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 09:52:22
推 joz0217: 我以為是拿ETF換回股票ㄟ？10F 03/03 09:54
→ ohyakmu: 其實五百張對很多版友不難吧，我看937現在就折價不少啊11F 03/03 09:54
推 peal1232000: 00937B嗎？13F 03/03 09:55
推 Fezico: 919吧？小兒對敲賺爛14F 03/03 09:58
推 goodbad: 折價賣回去 你還要扣手續費 等等的
還要跟券商申請 我搞過919
沒有很大的數量就別想了吧15F 03/03 10:02
推 SilverRH: 很多會折價的市場上掛單沒幾張
你收進來想贖回自己就把折價填滿了18F 03/03 10:05
推 ChikanDesu: 這就一般市場機制 沒什麼真正賺頭吧
這種流程性的東西 一被看到早就被成熟的機構套利完畢了 沒去弄的八成有很大摩擦成本不划算 像台積電ADR那種就溢價很嚴重
一般人最好操作就是折價買起來20F 03/03 10:05
推 SilverRH: 贖回交易費0.4%其實也比自己賣的手續費+證交稅多25F 03/03 10:09
沒想到成本那麼高 折價不到1%真的沒賺頭
推 YJM1106: 一般是50萬個單位=500張26F 03/03 10:17
→ a8521abcd: 贖回一單位500張而且他不是即時，你還要有其他資金去做反向才能套利27F 03/03 10:17
推 Reflection11: 我猜是00937B29F 03/03 10:24
推 smile75896: 500張可以贖回
1%就有程式單在套利了30F 03/03 10:29
→ jinhouse123: 可以再 google : ETF折溢價套利32F 03/03 10:33
推 Scorpion0302: 一般來說折價沒有超過.45%左右你就沒獲利了33F 03/03 10:34
推 hcwang1126: 可以考慮溢價過多時 去初級市場買34F 03/03 10:38
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 10:42:20
推 askker: 批發商的資格首先單次交易量有門檻要求35F 03/03 10:41
推 a2007535: 重點是 你還是需要有預測市場的能力
只是這能力不用這麼強
你只需要知道 在收盤前折溢價會不會收斂而已
除非你只在最後一盤套利
但最後一盤本來變數就很多36F 03/03 10:41
推 SaHEL11: 直接打給發行商 其實官網都有說明書
贖回價格 要幾天 每日受理多少 都看得到41F 03/03 10:42
推 centaurjr: 有五百張打電話去投信他就會跟你講怎麼賣了,沒有問這個就是多的43F 03/03 10:43
先不管張數了 看來還是交易成本的問題大一點
推 kennyzyk: 長知識推45F 03/03 10:46
※ 編輯: amiahhh (49.216.107.188 臺灣), 03/03/2025 10:50:57
推 YJM1106: 能夠馬上套利的應該是券商那種手上一堆ETF跟成分股現貨的46F 03/03 10:49
→ benson502: 其實沒那麽好賺，不然就不會有折溢價了，那是蠅頭小利，但可以猜方向，順便賺那一點錢48F 03/03 11:09
推 SilverRH: 0050那種實物申贖會拿回一籃子現股也沒比較方便50F 03/03 11:09
推 asdg62558: 想套利至少又有500張51F 03/03 11:41
→ Diaw0803: 一般人可以操作的是大幅溢價時 先賣一波XD52F 03/03 11:47
推 waloloo: 難怪是股票老師在報這個53F 03/03 11:47
推 Akromas: 認真回: 有多少錢做多少事，等你有至少500張以上時再來問會比較好54F 03/03 12:20
推 a770818: 500張就可以啊@@ 我原本以為至少1000-200056F 03/03 12:44
推 hcwang1126: 所以很多人置產時可以考慮 這邊很多人都有個幾百張57F 03/03 14:18
推 heyjude1118: 一次500張，無論申購或賣,
回都要找營業員(先確定券商是該ETF合作造市商)。手續費不一，要官網查詢。一般賣回較高。且當天跟營業員申請，第二天才辦理(申購第二天的淨值)。
賣回是買股票賣回，買方沒額度限制，所以真有小利，自營都會套利。它還能當天申請
記得國內ETF賣回成本就接近0.5%，申購接近0.3%
可能自己作的方式是有對應的期貨可對沖，因為大漲易折價，大跌易溢價。所以波動大可考慮，難在期貨的誤差58F 03/03 16:06
噓 youga: 認真回 先去看看你的ETF是現金交割還是實物交割
實物交割你拿一堆股票利潤就要抓大一點 0.5%我就當你來亂的68F 03/03 16:23

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