看板 Stock作者 balaham0526 (芭辣翰)標題 [請益] 想問選擇權的高手時間 Thu Apr 10 15:13:48 2025
是這樣的 小弟在今天收盤時 買了20000的call
價位290
結果夜盤跳空漲700點
結果選擇權完全沒有跟漲 還反跌
這是為什麼啊？
可以請高手教我一下嗎
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※ 作者: balaham0526 2025-04-10 15:13:48
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[請益] 想問選擇權的高手
04-10 15:13 balaham0526.
推 Tomince: 前面已經反應了 你買的就是預期漲上去的價格2F 04/10 15:14
噓 KCKCLIN: 高手不會在這邊教你辣3F 04/10 15:14
推 Edsome: 你那個就是我賣給你的 你以為我會還會讓他繼續漲嗎5F 04/10 15:15
→ ppbro: 預期價位6F 04/10 15:16
→ Edsome: 你仔細想想期貨漲停代表什麼意思 還能交易的選擇權背後代表的是什麼7F 04/10 15:16
→ deann: 送分題你以為這樣可以套利?9F 04/10 15:16
推 sammy: 這種東西有時間價值11F 04/10 15:17
推 shmim: 你以為市場會送錢給你喔 ㄏㄏ12F 04/10 15:18
→ k798976869: 你可以等到真的漲到20000 然後結算日行使
沒到就歸013F 04/10 15:18
推 deangod99: 你收盤買的價格 就是夜盤跳空800點的價格17F 04/10 15:19
→ xephon: 你先看盤2個禮拜習慣報價再出手19F 04/10 15:20
推 g0t24568: 已反應 但你周選到期前有跳到24000就可以賺錢了21F 04/10 15:21
→ dadanyellow: 譬如: 日盤19400put收1400左右，結果夜盤台指期又暴跌1000點，但19400put還是1500上下而已22F 04/10 15:21
噓 riot1: 菜到笑出來 買東西都不看使用說明嗎26F 04/10 15:22
推 arthur52: Cal、Put都溢價超多的，沒大漲大跌都要虧27F 04/10 15:22
推 joyfang: 剩4個交易日 光時間價值就290...28F 04/10 15:22
噓 ntnuljg: 糕 你以為你撿便宜 實際上你買的是已預期的價位29F 04/10 15:23
→ saisai34: 5天給你扣間價值啊 =.=31F 04/10 15:23
推 astrokid: 新手嗎= =，先去看規則跟書再來玩34F 04/10 15:24
→ dadanyellow: 週一那個日盤跌停，夜盤又暴跌，但選擇權沒有跟著因應漲跌，以上的"價值提前反應"、"時間價值"都不是很能解釋35F 04/10 15:24
→ dadanyellow: 只能說，暴漲暴跌之下，OP的漲幅有限，並不是真的完全跟著台指期1:1或1:0.9加上去39F 04/10 15:25
推 Heyer: 因為已經預期他會開1000點41F 04/10 15:25
→ Heyer: 沒有1000點當然會跌43F 04/10 15:25
→ Heyer: 現在完全不建議玩 時間價值跟風險預期都太貴45F 04/10 15:26
→ ffxx: 選擇權真的超複雜==49F 04/10 15:26
→ NCKUFatPork: 溢價，IV太高的話超價外的option方向對不一定會漲50F 04/10 15:27
→ nornor0415: Vix下降自然Call也會價跌
太貴的情況買C很難賺因為波動率下降52F 04/10 15:27
→ NCKUFatPork: IV高的情況下要同時賭對方向而且價格必須要回到深度價內，或是祈禱更多人溢價去買（代表IV要更高）54F 04/10 15:28
→ hide0325: 你賣的價格是我半夜賣的
你買的價格56F 04/10 15:29
推 griffenchen: 深度價外就是這樣,台指漲停看不出價平,至少要看富台58F 04/10 15:29
→ nornor0415: 你覺得時間價值太貴可以去當賣方 總之兩邊都能玩60F 04/10 15:30
→ huabandd: 選擇權這種東西不懂真的別碰61F 04/10 15:30
推 Heyer: 選擇權有時候很靠杯的是你還有可能被莊家凹到輸63F 04/10 15:30
→ xhs: 去op版 這不是股版的內容65F 04/10 15:31
→ Heyer: 但通常發生在夜盤66F 04/10 15:31
推 k798976869: 台灣玩的人比較少 流動性問題 怕的可以玩美國成交量大的選擇權67F 04/10 15:31
→ Heyer: 可能你做對方向 夜盤跌個100點 你還不一定有賺69F 04/10 15:32
噓 ttsieg: 對賭 了解一下70F 04/10 15:34
→ hide0325: 你可以凹到結算賭一下 搞不好中樂透71F 04/10 15:35
推 qwerkevin: 收盤點位在19700左右 當然賠錢啦72F 04/10 15:36
→ kuluya997: 恭喜你學到選擇權看對方向也不一定賺錢73F 04/10 15:37
推 kanx: 期貨漲停, 還是可以用合成價格看出預估價格74F 04/10 15:39
→ dynamo: 收盤萬九,你算算該多少75F 04/10 15:40
→ kanx: 你該慶幸現在 IV還沒有掉很多, 價平加起來接近90076F 04/10 15:40
→ reall860523: 我均價87的 20000call 看到價格被殺成那樣也是問號。 結算到下禮拜三 看吃龜苓膏還是變大罐隨便了 反正不想賤賣79F 04/10 15:41
推 cutsadh: 選擇權不要亂碰，10個只有1、2個能賺啦82F 04/10 15:42
推 zxcvb71: 莊家吃你你只能在這抱怨85F 04/10 15:44
→ kuluya997: 你是不是想說週一put賺爛了 醒醒輪不到你賺86F 04/10 15:44
→ k798976869: 有人願意更高價跟你買就可以賣他 不然只能看莊家要出多少89F 04/10 15:46
推 gomow: 我偷偷教你啦，超過80元的買賣權都沒有買的價值92F 04/10 15:46
推 ProTrader: 通常狀況 小台選價格是跟隨小台漲跌很好理解
特殊狀況 要看IV(隱波)的漲跌 都是買賣權都要看
IV高價格就高 IV降低價格也會降低93F 04/10 15:49
推 zasdee: 一堆不懂的裝懂 XDD96F 04/10 15:51
→ ProTrader: 原po的狀況就是買在高IV 然後IV下降
專業的說法 要直接看BS模型參數的變動
BS模型有些難度 就算是財金系也有很多學生是混學分97F 04/10 15:52
推 Heyer: 其實不要買就好 這個勝率太低
雖然贏一次可以享受10倍100倍的爽感102F 04/10 15:57
推 gain: 想知道為什麼嗎？因為預期是另一根漲停，但只有漲3%，所以校正回歸104F 04/10 15:59
推 s27129804: 夜盤漲700點 是因為日盤漲到上限了 而選擇權的價格早就已經反應 你要買買權 昨天前天或是19200跌停那天就該慢慢買了 我玩到後面是覺得這東西本質上是拿106F 04/10 15:59
→ s27129804: 來避險 想拿來發大財 終究是會輸的 就老實點 低槓桿買期貨 其實就很夠了 時間價值這東西你真的賭不起選擇權一般就是十倍槓桿以上 很恐怖的110F 04/10 15:59
推 Virness: 因為+3%不符合隱含波動率 這邊算到8%113F 04/10 16:00
→ RuRu5566: 最近選擇權時間價值超級貴，只要盤整基本上沒辦法做...115F 04/10 16:01
→ aa741121: 川的政策危機緩解，市場波動率會減少，波動率減少價格也減少被賣家賺走，前幾天價平波動率60%左右，正常價平波動率20%低一點，大部分情況看到價平高波動率就不用當買方了118F 04/10 16:01
推 oop53: 可憐啊123F 04/10 16:02
推 ProTrader: 選擇權的槓桿 50~100很保守 100~500很正常
50以下買小台就好 500以上留給超級高手124F 04/10 16:03
推 harry901: 就消風而已 不過最近波動率大 可以賭再次椪風126F 04/10 16:03
推 cystal: 你還是買指數就好 連規則都不知道就進去127F 04/10 16:08
→ Dirgo: 選擇權時間價值每天要給,也沒期貨卡10%.128F 04/10 16:10
噓 faye112358: 期貨會漲停卡死但選擇權會繼續反應 所以昨天半夜早就反映完了129F 04/10 16:11
推 spike1215: 菜蟲掉出來啦，看一下富台指數啊
上面有八成都錯誤觀念哈哈131F 04/10 16:13
→ mecca: 日盤已反應台期的漲停追價波動變高 盤後鬆動雙殺133F 04/10 16:17
推 jenhaoliao: 可以擺到下週3 如果收200290 以上 你就賺 反之賠137F 04/10 16:21
→ b18902040: 簡單說你買貴了，沒經驗看不出來買太貴，就是賠錢138F 04/10 16:21
推 p1227426: 因為快結算了今天才19000 你會歸0139F 04/10 16:22
→ jenhaoliao: 跟今天收盤比 大概漲1290點 就到你的成本了。
波動度這麼高當買方 韭菜命啊140F 04/10 16:22
→ p1227426: 結算沒超過20000 價值就是0142F 04/10 16:24
推 JACC: 哦哦 這個很簡單啦 你買的是下禮拜三結算的20000點的call對吧143F 04/10 16:31
→ JACC: 你買294 就是下禮拜三結算前要漲到20294點才會開始獲利
你今天才19000 還要1200點 但是主力是很厲害的
今天是漲停 他已經把後面的價格反應完了讓你沒有套利空間
今天加上小那收盤又是跌個300點 沒有特大行情又只剩4個交易日的情形下這樣走沒啥問題
你今天買到的是1700點的波動才有的價格 後面沒有一天漲1000點的話很難再動了146F 04/10 16:31
推 k798976869: 賭到大行情漲回22000你就可以賺（2000-290）*50惹靠川投顧發功155F 04/10 16:38
推 JACC: 禮拜一跌停那天 主力已經把價內選擇權都指向了18300 幾乎是告訴你 低於18300可以做多
今天的call則是指向19750 幾乎是告訴你高於19750可以做空158F 04/10 16:40
推 hhmentaiko: 因為台指期有漲跌幅限制 290的選擇權已經是大家預期過的價位了162F 04/10 16:42
推 jerrylin: 奉勸一句 股票都賺不到錢的別碰期貨選擇權
你只會更快輸光你的財產165F 04/10 17:04
推 Nocp: vol 縮水168F 04/10 17:10
推 allen1988: 選擇權要看得很對才能賺錢，看對還賺不到170F 04/10 17:21
→ ChikanDesu: 呵 笑死
你不知道自己買了個溢價的東西那你還敢買
美股FT期權至少有個懶人試算 台股是不是沒有啊171F 04/10 17:30
推 PeikangShin: 有沒有發現跌的時候葡萄比較不一樣 漲跟跌的做法和心理預期不是同一套操作方式鴨174F 04/10 17:38
推 jairon: 你是不是以為自己發現了什麼致富密碼176F 04/10 18:40
推 noia: 其實有選擇權版177F 04/10 19:00
推 yling5518: 就有人覺得結算價不會超過20300
但我跟你講，有耐心一點，再大漲一天會加倍奉還179F 04/10 19:43
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