看板 Stock作者 mathbug (天堂的定義)標題 [心得] 我論數理操盤系統之可行性時間 Sat Dec 9 09:27:36 2023
我小眾,我驕傲
1. 這是一篇周末長文,記錄自己在面臨外在環境的衝擊下
(e.g. a. 北一女國文老師的批判, b. 好友世界級公司漲停, c. 好友得國際大獎)
的自我安慰 = 《每個人都做好自己,發揮自己就很好》
2. 源起:
我有一位好友,他的父親東京帝大博士,退休後在屏東老家無耕有讀生活,
多年來,全家鄉就他一個人訂財訊(報紙),金融操作直至前兩年九十幾歲高齡仙逝
早年騎單車路過他家,他還問起我老東家的股票 ...
我立志,這是我的榜樣 & I am waiting for a sign.
3. 從事數學金融操盤系統的開發已經decades. 一個有趣的發現:
《機構與人工智慧越介入這個市場,反倒這個市場越有規律性》
4. 以這兩天為例(20231207 & 20231208),如果一天被"猜中", 那可能是我狗屎運,
如果連續兩天都"猜中"走勢 ... 那這就值得投入"資源"了 ...
想(增加人手)創業 ... 哈哈哈
5. 先簡單說明20231207的狀況(及一個開盤細節),
a. 8:45 am,台灣期貨市場開盤,一旦開盤,我的系統估計當天
(預估當日)最高點 = 17373.x
(預估當日)最低點 = 17266.x
b. 整天跑完,
實際最高點 = 17371
實際最低點 = 17261
如圖一
https://i.imgur.com/IlngRFJ.png
c. 開盤細節之一, 金融期貨的第一筆成交單在"8:50:26 am"(開盤五分鐘後)才成立,
經驗說,高機率這一天會有一段大跌之勢,這種狀況我稱呼它為"操盤手之疑惑"
如圖二
https://i.imgur.com/PYyh8NN.png
6. 再說明20231208的狀況(及一個開盤細節),
a. 8:45 am,台灣期貨市場開盤,一旦開盤,我的系統估計當天
(預估當日)最高點 = 17469.x
(預估當日)最低點 = 17364.x
b. 整天跑完,
實際最高點 = 17470
實際最低點 = 17363
如(上圖一)或圖三(開盤即估)/圖四
https://i.imgur.com/ROS2ypN.png
https://i.imgur.com/yG0lxsv.png
c. 開盤細節之一, 台股現貨大盤的第一筆成交單在"9:00:05 am", 明顯低開,
五秒後的第二筆成交單才大拉,經驗說,這是作價作(大)紅棒,
這種狀況我稱呼它為"操盤手之開盤作價(畫圖)" 如圖五
https://i.imgur.com/I7axg4p.png
7. 實務上有沒有下單,當然 ... 如圖六 ... 系統越來越穩定了
https://i.imgur.com/0D1KJMs.png
[20231210 周日補充]
8. 好的"短線操作系統"需要有各式各樣多個血源不同的模組整合
教科書上的術語 = 開發出更多的"型態"
讓"賭博"往"套利"的方式前進
股板不友善,討論這個領域的風氣不容易看到 ... 大概之後我也不po這個領域了
9. 我刪了另一篇原本想討論"建構方式之一"的文章
簡單說一下,
a. 我的野心 = 《建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》
a-1. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨
a-2. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶
a-3. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am)
至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來
b. 懂的人懂 其中一套模組的“可行性”?
step 1. 過去3年(?)資料分群
step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵
step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情(or 夜盤)
難度在哪? 哪些特徵分群?
我給一個建議與方向連結
建議:
b-1. ticks data 之EMD(Empirical Mode Decomposition),非線性去噪
b-2. 匯率
b-3. 期現貨關係(/價差)
b-4. 波動率
方向連結:
b-5. 曾世育的碩士論文(論文網可下載)
以自組織映射圖神經網路探勘金融投資決策之研究
c. 真正的問題其實很"數學"
c-1. 選擇的參數/變數越"獨立"越好 ...
c-2. How do you define the "metric" in this "metric space"?
沒有"距離"的定義 = 無法分群
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.6.154 (臺灣)
※ 作者: mathbug 2023-12-09 09:27:36
※ 文章代碼(AID): #1bSyALJ1 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702085269.A.4C1.html
→ dly: LTCM1F 12/09 09:29
推 kokq: 找到能賺的方法就持續,對帳單會指導你。4F 12/09 09:35
噓 lalalahu: 笑死,夾雜人為操控哪有辦法預測,你說長週期指標還有可能,短期別做夢了5F 12/09 09:39
不想太解釋, 沒太多意義
1. 請參考聖經之一 = (Larry Williams) 短線交易秘訣
2. 個人疫情開始,才有機會"在家工作", 才能80%以上精力投入開發與實踐
兩個帳號, 150萬開始, 目前 230萬 ... 日內交易, 風險很小 ...
但我屬"賭徒", 喜歡隔夜或3-5天 ...
認真說, 細節太多, 很難一書以貫之, 尤其是台灣受美股影響, 很unique
推 linfuon: 什麼兩天....至少200天8F 12/09 09:41
→ tenghui: 感覺很賣弄但是沒有重點11F 12/09 09:47
→ a9564208: 這個套路可以去YouTube買廣告12F 12/09 09:48
推 guk: 不給過,有夜配味。13F 12/09 09:48
→ foreverkn: 似乎是要收會員
你的系統或許很神,但是通篇內容只是敘述猜中點數沒提到系統如何運作,感覺是推銷應該是要來收會員?17F 12/09 09:55
1. 我認為很可悲, 台灣有"乾淨的園地"讓人好好討論嗎? PTT 股板已經算之一了
2. 個人在此一貫的文章如果還讓板友酸來酸去 ... 呵呵, 那也許是很多人離開的原因
3. 在這個"領域", 我的啟蒙者之一, 應該是老板友, 網名 凌波微步
如果對各位沒幫助/鼓勵 ... I am sorry.
→ menti: 我看完 不太懂這篇意義 是你賺錢想炫耀 還是業配20F 12/09 10:00
推 minikai: 信箱裡還沒有新的信喔,再加油一點21F 12/09 10:00
→ zack867: 投資穩賺不賠的方法我是不會跟陌生人分享的22F 12/09 10:02
推 menti: 不過很有FB廣告的感覺 講了一堆 好似沒講 很棒
你的回覆跟你文章對不起來啊 你沒有提供東西讓人討論...是要怎麼討論 @Q@24F 12/09 10:04
→ menti: 你敘述中說你猜中 然後跑完 哦 有下單 有賺錢 然後?28F 12/09 10:07
→ foreverkn: 要討論你的系統就是探討你的系統如何運作
你會說出來嗎?不說如何討論?還是說只是討論你的系統多麼神就好?29F 12/09 10:07
推 sltsou: 連自己都沒賺幾兩銀的系統XD32F 12/09 10:08
推 Xenia1050: 這篇完全沒有講系統有什麼參數.. 是要怎麼討論..33F 12/09 10:08
→ foreverkn: 連要如何開始討論一件事都不知道也是很可悲34F 12/09 10:08
→ menti: 我也有程式單跑長期會賺錢的 而且沒有人為因素37F 12/09 10:11
→ menti: 你是要這種討論嗎 看大家有沒有 還是只有你有 @Q@39F 12/09 10:12
推 minikai: 不是大家要酸你,你這篇就貼幾張線圖就說自己很賺,先不說系統參數你的交易紀律跟大概規則都沒講,大家連要討論的地方都沒有,跟FB詐騙文章有87%像,然後說大家只會酸…40F 12/09 10:13
推 jerrylin: 每個人都用技術分析追高殺低 當然就會形成規律性45F 12/09 10:13
→ Ksheep: 等你po對帳單就一堆人哭爹喊爸要加入你了46F 12/09 10:14
噓 OvOa: 下次開盤後10分鐘內po上你的預測,連續1週,我就寄信47F 12/09 10:14
推 Xenia1050: 對呀 事後畫線大家都會 開盤前po才知道準不準吧49F 12/09 10:16
噓 kidbaby: 又一個廢了 走火入魔了50F 12/09 10:17
哈哈哈 ...
1. 酸我沒錢賺
2. 我不是上來找"錢"的, 這一行很孤獨, 找同好吧
3. 看得懂以下這一段再來討論或許更好
https://www.xq.com.tw/learn/sensor/larrywilliams/
Larry Williams 短線交易秘訣-XQ全球贏家
Larry Williams的著名著作《短線交易密訣》中提到一個非常重要的概念:當收盤上漲時,價格若處於強勢波動率收斂,當股價再創短其新高時,就是非常理想的進場點,反之則為空點。這樣的概念可能有點抽象,讓我們來情境試想:有一檔股票正在漲,昨天的波動率假設是2,今天又上漲了,而且今天收盤價和最低價的距 ...
4. 印象中,凌波微步交大電子(學士)/台大電機(碩士)/華碩年薪200W(後離職專職)
下到600口/天就到更大的市場去了
→ redant: 不懂要跟大家如何討論? 那我就想問,系統是只有準這兩次嗎?在這之前呢? 有多少相關性? 150萬-230萬是在這兩天的獲利?53F 12/09 10:18
→ wr: 要討論也不是不行 但我只看到你說你的系統很穩不會虧有賺錢 其他看不到阿...56F 12/09 10:25
推 Xenia1050: 你的回覆還是有講跟沒講差不多呀..59F 12/09 10:29
噓 typeking: 廢文,這是哪門子的討論,完全沒重點60F 12/09 10:33
我擺了兩個重點, 你都沒看到嗎?
1. 8:45 am(一兩分鐘內), 金融期貨沒開出來, 操盤者有疑惑, 當天有大跌之高機率
2. 9:00:05 現貨第一盤, 黑手很有機會會作價 ... 低開長紅(取代跳空後黑下來)
推 RbJ: 這種操作不就矇著眼睛騙自己的賭博行為......62F 12/09 10:37
推 CCH2022: 當初我也認為2.5很強,是本作唯一天花板,結果作者還是要它領便當。市場充滿隨即不確定性,反轉術式也是少數人才會的,但還是在作者的控制中。64F 12/09 10:45
推 lichun1228: 推一下原PO 我也有做這方面的專研
有時候發現新策略要講給生活上的人也聽不懂67F 12/09 10:45
→ bnn: 詐騙最基本的行為就是黑盒子機制 只用一堆名牌包裝習慣先貼上XX標籤說這東西有XX背書 有實證(假的)69F 12/09 10:50
推 Xenia1050: 9:00:05 現貨第一盤, 黑手很有機會會作價 請問這句是什麼意思72F 12/09 10:52
推 Callus: 這個系統可以作,但你的資本250萬是可行的,
到了本金2500萬就不可行,因為你下單軌跡很明顯~~75F 12/09 10:53
→ bnn: 而策略中的機率(只能揭露高機率這種字眼)不明 配置77F 12/09 10:54
推 asjimmy: 大師,這中間484跳太多步驟!看不懂啊:(78F 12/09 10:54
→ bnn: 量和風險不明 規模不明 放大性不明79F 12/09 10:55
→ Callus: 所以... 這個系統...全部的操作者只能賺到2000萬80F 12/09 10:55
→ bnn: 然後論可行性的回測-兩天lol81F 12/09 10:55
→ Callus: 你的系統裡有不知名的滑價吧,那是套利者吃掉你83F 12/09 10:56
噓 sltsou: 還沒財富自由的人在嘴這些 看了也都是笑笑
自視甚高84F 12/09 10:56
→ bnn: 然後到了質疑面的回應 直接使用地圖砲和人身攻擊86F 12/09 10:57
→ Callus: 一整年的利潤,大概會有6%左右~~87F 12/09 10:57
→ bnn: 屬於堅定韭菜信仰洗腦的基本套路 你不信就貶低你88F 12/09 10:58
→ Callus: 也就是說,能贏過沒有程式輔助的一般人,還算行~~89F 12/09 10:58
→ sltsou: 黑手來黑手去 幻想的黑手90F 12/09 10:58
→ Callus: 很適合情緒波動大的人使用,人有恐懼機器沒有。91F 12/09 10:59
推 EChien: 推一下專研的心,噓短線仔還什麼的真的大可不必92F 12/09 11:01
→ Callus: 他的問題問可行性,我回答全部人最多賺到2000萬。93F 12/09 11:03
→ menti: 我的問題是 他這樣提出來 沒辦法討論呀94F 12/09 11:04
推 tw77769: 與其說這些 不如先告訴我禮拜一的高低95F 12/09 11:04
→ menti: 我只看到一些人為推論 線圖 沒了96F 12/09 11:04
→ tw77769: 如果要等開盤才能跑 一開盤 馬上PO 讓大家見證97F 12/09 11:05
→ Callus: 這個系統說白了,就是分K 5分K 與30分K 配合
葛蘭碧八大法則,目前貼出這幾天是抓到頭部及底部98F 12/09 11:06
推 Ibanez: 我覺得原po 真的有,推文中 1)3,5年劇變 2)ai
套用的結果, 個人也有觀察到一樣現象250F 12/10 09:19
推 abola921: 倖存者偏差,多roll幾次就洗掉了253F 12/10 09:30
噓 SBIt: 就你可以想著尻洗別人不想接受其他人的聲音:)254F 12/10 09:38
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