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Disp BBS
作者 pmes9866 (I Need Some Sleep)
標題 [問卦] 如何學習BS模型
時間 Tue Jan 20 15:57:29 2026

BS模型  金融數學最重要的底層模型

最近打算開始自學啦

想說基本的微積分 微分方程 機率論 線性代數還可以

結果學到隨機微積分 其中的布朗運動就霧煞煞

什麼是碎型 處處連續但不可微？

T->0  導數變異數無限大

布朗運動增量變異數和時間同階

體現在伊藤引理 用泰勒展開多了一個二階導數

還有伊藤積分 伊藤等距



BS模型要怎學？我很好奇

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[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.124.249.33 (臺灣)
※ 作者: pmes9866 2026-01-20 15:57:29
※ 文章代碼(AID): #1fRpLiYw (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1768895852.A.8BA.html
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