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Disp BBS
作者 sky22485816 (玻利維亞)
標題 Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
時間 Tue Apr 30 13:29:06 2024

這個話題每年都會出現一次
推薦兩篇好文給初次接觸技術分析的人

#1Z7wasVQ
Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？ - Stock板 - Disp BBS
[圖]
leondemon 技術分析已經存在超過一百年，一直都有人靠技術分析賺錢... 技術分析就是基於成交明細，也就是價格數據 (有的包含成交量) 所做的分析。 上面這句話很重要，因為這貫穿了以下的所有內容。 技術分析分兩大
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663019318.A.7DA.html

#1Z76jSpP
Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？ - Stock板 - Disp BBS
[圖]
midas82539 在討論技術分析之前，我就以一個情境來舉例： 你現在想把手中爛書賣掉，但你不知道二手市場中這本書能賣多少錢， 以及你認為的合理價格與利潤是多少。那麼請問你會怎麼做？ 你可能就去讀冊，露天，蝦皮等平台來搜
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1662806876.A.CD9.html

最重要的還是"有想法"
觀察市場以後知道自己可以賺哪部分的錢
然後使用稱手的工具 (使用之前請先了解你的工具)
最後回測驗證

相信大盤長期向上不一定要定期定額
也可以用技術指標輔助
什麼時候低接、接多少、風險在哪?
什麼時候要調整部位?(停利、減倉)
讓你資產曲線更好(收益更大 or 波動減少)

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2024-04-30 13:29:06
※ 文章代碼(AID): #1cC86avL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714454948.A.E55.html
※ 同主題文章:
[請益] 技術分析是不是沒用了啊？
04-29 13:38 luckysmallsu
… ×3
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
04-29 19:29 rxers1994
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
04-29 19:53 magelinus
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
04-30 12:42 s08076
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
04-30 13:29 sky22485816
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
04-30 23:50 markg555
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
05-01 03:26 lookluke
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊？
05-01 08:26 iversonya
… ×4
→ ccccccrex: 你上當了,一些人不想爬文就先潑糞
然後要人幫忙解決1F 04/30 13:32
推 takemeout: 技術分析只是紀錄已經發生的事情
是規則的承載3F 04/30 13:34
→ fatb: 我也覺得你上當了 技術分析拿去來噴就是流量密碼
每隔一段時間就有人來ＰＯ5F 04/30 13:39
推 cksai: 歷史總是不斷重複 因此技術分析永遠都有用7F 04/30 13:41
→ Reset: 有人認為鑑往能知來、有人認為無法預測，大概就是棋盤綠豆糕吧。只是不尊重市場想逆流而上的人，比想像中的還要多
“觀察市場以後知道自己可以賺哪部分的錢‘’這句
很簡單，不過一定很多人無法理解，所以賺不到錢也很正常8F 04/30 13:43
推 ProTrader: 技術指標本質就是即時分析市場多空交易的狀況
就如同籃球或足球比賽進行中的旁白解說
掌握全場所有比賽選手的動態預測比賽未來的發展
但是不可能百分百預測未來  球賽與股市都是如此
技術指標在現今的機器學習中就是特徵工程
可具體量化特定主題的各種資訊
再對各種資訊進行分析  就能很好的詮釋研究主題
例如 深度學習讓圍棋之神這樣的概念真的實現
然而股市因為是開放動態交易的所以不確定性很多14F 04/30 14:01
推 ezoboy: 其實投資(賭博)的本質就是期望值，只要策略的期望值是正的，就會賺錢23F 04/30 14:11
→ ProTrader: 因此技術指標要"有用"門檻是很高的25F 04/30 14:12
→ ezoboy: 其他什麼指標啊，玄學啊，都是都是工具而已26F 04/30 14:12
→ ProTrader: 比較遺憾的是多數接觸技術指標的人並未跨過門檻
所以多數人都認為技術指標無效
賭博找正期望值策略獲利  典型就是21點
可是金融市場的變動複雜程度遠不是21點可比
比較學術的說法就是  股市交易策略的期望值不穩定27F 04/30 14:13
→ fishouse: 不會用的就會說沒用32F 04/30 14:18
推 ezoboy: 最簡單的，用1R的停損去賭3R的獲利，勝率35%以上，就會賺錢33F 04/30 14:21
推 tonsofdamage: 你這篇不會獲得太多推的35F 04/30 14:22
→ ezoboy: 但多數人可能連敗個4-5次就開始崩潰懷疑策略，然後又開始有賺就跑36F 04/30 14:23
→ Reset: 也是有滿多人誤認滿足進場的條件，才會造成策略失效，問題出在判斷而非策略
討論方法其實不是很容易的一件事，因為彼此的認知以及能理解多少就大幅影響了交流的可能性
所以才會造成派系(?)對立。總之，能賺得自己期望報酬的，都是好方法38F 04/30 14:28
推 rebel: 你都有規則為什麼不寫成程式自動交易就好 每天電腦開著就自動幫你掃過所有符合規則 自動交易賺錢不好44F 04/30 14:36
推 ezoboy: 笑死，一堆人在寫好嗎46F 04/30 14:41
→ Reset: 只是舉例，就像所認知的RPA工具，仍無法滿足企業的會計記帳作業。就算非會計相關領域的人，憑感覺應該能理解會計記帳是相當有規則的東西，依據條件判斷該怎麼處理交易分錄，但RPA工具暫時仍沒有滿足這個需求的應用，為什麼？因為判斷方式其實是很複雜的。而市場交易還牽涉到心理作用、人性，畢竟即便是主力也還是人，應該可以想見複雜程度47F 04/30 14:41
推 GtskinR: 只能說 當輔助而已 把技術分析當寶的 他的話不用信54F 04/30 14:42
→ sky22485816: 我自己是日內進出的自動，因為沒時間顧。以日為最小55F 04/30 14:46
推 ProTrader: 確實有規則 問題一樣  市場不穩定==>規則不穩定56F 04/30 14:47
→ sky22485816: 單位的手動，自動過得太愜意反而會有點遲鈍57F 04/30 14:47
→ ProTrader: 目前自駕系統也還不夠可靠是一樣的問題
自駕系統無法確認駕駛過程會發生哪些問題58F 04/30 14:48
推 rebel: 那就不是純用技術分析就能賺阿 只是參考 如果單純用固定規則就可以交易賺錢 電腦絕對做的比你好 那些大型基金怎麼會做不到 絕對不要迷信只靠固定幾條線就能賺錢60F 04/30 14:50
→ ProTrader: 那自動交易也是  直接硬上的就是獲利不穩定
實務上 做人工智慧的人目前都是說人機協作比較好
高頻交易 套利交易領域  確實有靠固定規則賺的
不過那都是要大企業大資金甚至政府介入才成立64F 04/30 14:50
推 jknm0510a: 不用跟他廢話，大大最近的模型有沒有什麼訊號啊68F 04/30 14:55
推 rebel: 對 高頻交易大概是目前看到穩賺的程式交易 但散戶大概無緣 其他我都還沒看到有程式交易做的到穩賺69F 04/30 14:57
→ sky22485816: 最近沒有。 補充一下我說得遲鈍是個人感覺會遲鈍
全自動是做得到的，另外rebel版友你得考慮未納量的71F 04/30 14:59
→ Reset: 不知道為什麼那麼執著“自動化/程式”，有些有效的方法根本花不了什麼時間和精力，更何況還滿有趣的，有什麼以機器取代的必要理由呢73F 04/30 15:01
→ sky22485816: 狀況，要做出能容納他們資金的策略難度是遠高於散戶76F 04/30 15:01
推 rebel: 有 機器不用休息而且效率高於人類 能讓機器跑當然是讓機器跑 你有時間你再自己做也不衝突 有人會嫌錢多嗎 至少我沒看到 不這樣作的原因只有一個 做不到機器自動交易賺錢
有 我前幾篇的推文就有說胃納量的因素 可以往前爬不過那個也是量化基金的秘訣 散戶應該是做不到77F 04/30 15:09
→ Reset: 也和sky大交流一下，如果策略有效且廣為人知，那麼在多數人使用的情況下，應該就無法獲利了吧？最近學習到的一種獲利模式，因為簡單到過於粗暴，甚至可以說沒有門檻，且確實是有效的，但似乎不是很多人知道，才產生了這種疑問83F 04/30 15:12
推 tonsofdamage: 不會有樓上的問題，因為策略本身有適應性，策略不會所有時間都適用，所以大多的人對策略沒有信仰，只要賠錢了很容易就換方式了，無法把一個策略使用經歷牛熊循環，看不出適應的時期88F 04/30 15:21

我沒比較好的想法
我基本上接受越多人知道的方法獲利空間越小
在一些配對交易的文章中
有作者提到早期挑選商品的方法在近年績效有衰退的現象

但另一方面，在觀察日內指數的變化
你又可以發現 有一些廣為人知的地方真的特別有波動
例如 剛開盤 小時K突破5日MA 之類的 (我隨便舉例)
兩者挺矛盾的

策略適應問題
我之前有看到一個大大是這樣處理的
他把他的策略們當作股票在管理，給他們近期的表現做評分
分數高的前幾名策略可以分配不同比例的資金執行交易
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 04/30/2024 15:37:58
推 ProTrader: 如果找到穩賺的獲利模式  就用歷史資料跑跑回測
看長期的報酬是不是有超過巴菲特的年化20%
如果回測結果是贏到巴菲特仆街的話  那就不用懷疑這個獲利模式有問題   一定是哪裡弄錯了92F 04/30 15:27
→ Reset: 好奇為什麼要以巴菲特為標準，進入市場的目標不一定要是致富吧。(回測起來的績效過於聳動就不提了)96F 04/30 15:31
→ ProTrader: 我這麼多年找到那麼多策略用這個規則從來沒有出錯過因為他是地球上全人類目前的最高績效98F 04/30 15:31
→ Reset: 了解你的意思了，繼續驗證看看100F 04/30 15:32
→ ProTrader: 現在說有個方法能屌打巴菲特  結論都是醒醒吧假的可能會有人覺得自己天生神力屌打巴菲特沒問題
就多花點時間驗證而已啊  都屌打巴菲特了還怕賺的少但是我還是認為 這世界上只有妄想能碾壓巴菲特的人策略管理這個有點久了  用評分決定配置的資金
就是資產分散的想法用到策略分散
我目前是覺得要用策略團隊  就像籃球隊各司其職
例如: 多空趨勢  局部高低點  趨勢強度....
用多個策略組成團隊達成互補效果101F 04/30 15:33
→ sky22485816: Pro 大目前是每支策略獨立分配資金嗎?110F 04/30 15:51
推 ProTrader: 是每個標的獨立分配資金  小台 0050 個股1 個股2...小台的策略團隊共同決策小台的現況111F 04/30 16:02
→ sky22485816: 了解113F 04/30 16:11
推 Perverseness: 應該算月經文了，然後看不會量化的小丑整天說技術分析賺不了，左一句會用的怎麼沒暴富，右一句對歷史資料過擬合的垃圾哪能用114F 04/30 21:05

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