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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-18 16:42:05
看板 Stock
作者 redsa12 (哈吉米)
標題 Re: [請益] 深度學習選股問題
時間 Sun Apr 18 03:05:31 2021



※ 引述《felix0517 ()》之銘言:
: 問題:不知道版上有沒有人使用深度學習選股?
:       除了把資料分成測試集跟訓練集,
:       還有什麼方法可以用來確定深度學習的結果是否真的可以使用?

你犯的問題跟深度學習沒關係

是更根本的 怎麼測試投資策略 的問題

: 最近用深度學習跑出一個模型
: 把財報餵給電腦,讓電腦自行去尋找模型
: 把2014~2017當成訓練資料
: 2017以後當成測試資料
: 從2014年到現在投報率695%
: 同樣的區間 0050   投報率是271%
:            台積電 投報率是624%

首先你14-17是in-sample 17到現在是out-of-sample

那你比較報酬 怎麼會是從14年開始呢?

這還是你犯的問題裡面比較小的... 後面的問題更大

: 模型曾經最少選出2檔股票,最多選出20檔股票
: 進出場時間為財報公布日隔天(所以一年只交易四次)
: 交易都有含手續費跟稅金

這點做得不錯 幫你點出來 很多人算報酬都忽略fee跟tax

: 我目前有真倉下去跑
: 初步看起來效果不錯,有擊敗大盤跟0050
: 4/1(財報公布隔天)到現在投報率有7.5%

首先你建立的策略是用季度的資料 那你衡量報酬就該至少是以季度為單位

再者 合理來說我們應該看的是 你用這個策略玩了好幾季 (像是5年20個季度)

這20季的報酬是否 平均而言 統計上 顯著高於大盤每季的平均

你現在只看4/1到現在 甚至連一季都不到

你問的問題就像在說 幹我怎麼骰子擲出6 明明骰子的期望值是3.5啊

怎麼可能高出那麼多 真是不合理!?

: 我原本是想要找出可以贏過0050跟大盤的模型
: 結果竟然贏過台積電
: 讓我覺得有點匪夷所思 是不是哪裡有問題
: 而且我有研究每季選的股票
: 完全沒有選過台積電
: 台積電的財報應該不會不好
: 所以完全搞不懂深度學習選股的邏輯

最後再提一點

版上大部分人也很容易忽略的

評估一個策略 只看報酬絕對是很奇怪的一件事

市場上的名言 高風險高報酬

你只看報酬 完全不考慮承擔的風險的話 那根本沒有意義

只是要追求超高報酬 只要瘋狂槓桿 你的期望報酬都可以很高


詳細地說的話

雖然討論你從4/1到目前的報酬 統計上一點意義都沒有

但我猜最有可能的就是你的策略讓你挑的都是高beta的股票

剛好從4/1到今天台股和美股 大盤都漲超過4%

以兩周內大盤的走勢來說是非常bullish的

你的投資組合 beta高 波動度高 當然就有更高的報酬


真的要衡量一個策略的好壞 還是要看alpha

也就是去除掉和風險因子連動的超額報酬才有意義

而且像上面提到的

你不可能只看一期 (或甚至連一期都不到的時間)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.10.213.30 (美國)
※ 文章代碼(AID): #1WUp5-xD (Stock)
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※ 編輯: redsa12 (73.10.213.30 美國), 04/18/2021 03:07:13
※ 編輯: redsa12 (73.10.213.30 美國), 04/18/2021 03:08:36
eatoreo     : 推認真文1F 04/18 03:19
nangle      :2F 04/18 03:24
yoche2000   : 推阿 這種文看的真過癮3F 04/18 03:30
dodomilk    : 你認真了,這裡又不是學術版      什麼真的是學術版4F 04/18 03:37
stlinman    : 推5F 04/18 03:56
kyova       : 這裡可是隸屬於 國家研究院 分類的耶~6F 04/18 04:04
kyova       : Sharpe Ratio
crackecstasy: 推8F 04/18 04:33
jiexianlan  : 到最後都長成  均值回歸9F 04/18 06:35
kuroro94    : 尼直接寫網頁四因子讓他貼啦10F 04/18 07:47
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