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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-10-18 20:49:33
看板 Stock
作者 sky22485816 (玻利維亞)
標題 [標的] 大盤 機器學習線仙空
時間 Tue Oct 17 16:47:29 2023

各位版友好 線仙又來了

1. 標的： 台指近月

2. 分類：空

3. 分析/正文：
這個策略實單玩了六次
多單 +500,+1500,+350,+250,-150
空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
老樣子大家自己注意風險

方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/iG8X2qv
[圖]
WR約56%

小台11期16682空
https://imgur.com/KQ9aeSk
[圖]

補充說明一下為什麼是平倉
因為我在f點有別的11期多單
之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
https://imgur.com/COqyp8b
[圖]

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
11/14收盤平倉。

萬一我手癢自己亂操作就不一定了
但統計績效都還是按照模型定義的進出來統計




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2023-10-17 16:47:29
※ 文章代碼(AID): #1bBaebh4 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1697532453.A.AC4.html
※ 同主題文章:
● 10-17 16:47 sky22485816. ■ [標的] 大盤 機器學習線仙空
　 11-16 11:47 sky22485816. ■ Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
推 sllyabic    : 感謝1F 10/17 16:49
推 kurapica1106: 機械線仙！！！2F 10/17 16:50
推 cuteSquirrel: 推AI3F 10/17 16:50
推 Lamigirls48 : 這才是靠AI賺大錢 不是傻傻跟風買緯創4F 10/17 16:53
推 zxcv91039   : 崩5F 10/17 16:53
推 iamsofa     : 你跟cmshow又同時發文了，空軍出擊gogo6F 10/17 16:56
推 DAY1986     : 要上二萬了 一堆空軍7F 10/17 16:57
※ 編輯: sky22485816 (223.140.119.13 臺灣), 10/17/2023 16:57:41
推 ken88787    : 感謝線仙8F 10/17 16:59
→ sky22485816 : 希望不會被嘎爆 他進出比較靈活 我可是要放一個月的9F 10/17 16:59
推 lolpklol0975: 美股三角形收斂? 這幾周蠻重要的10F 10/17 17:00
→ sky22485816 : 最近抱上抱下的有種感覺 把Regression的Target換成11F 10/17 17:01
→ sky22485816 : 訊號出現後以當天收盤為基準20日內的平均價差會不會
推 cmshow      : 與你同在好開心XD13F 10/17 17:02
→ sky22485816 : 更好14F 10/17 17:02
推 kevin31a2   : 讚讚，空爆台指期15F 10/17 17:04
推 hcwang1126  : 我覺得ai 最好的點是能用圖像辨識去取代數學模型 理16F 10/17 17:04
→ hcwang1126  : 論上模式會比較多
→ sky22485816 : 同喜同喜，最近的點位很關鍵，有人同方向比較安心18F 10/17 17:05
推 huk40199    : 空爆就對了準備賺爛19F 10/17 17:05
推 gampre      : 同路 準備暴打法人20F 10/17 17:08
推 nitero      : 你忘了民進黨的選舉行情了，股市跌了還要選舉嗎21F 10/17 17:11
推 BLUESKY101  : 推 空爆台股22F 10/17 17:11
→ BLUESKY101  : https://i.imgur.com/TA84hDS.png
→ BLUESKY101  : https://i.imgur.com/y0eJU1V.png
[圖]
 
[圖]
→ BLUESKY101  : 之前有跟到單 謝謝25F 10/17 17:12
推 cmshow      : 我也認為最近要表態一個趨勢，但什麼時候發生不知26F 10/17 17:13
→ cmshow      : 道，很怕黑手干擾明天結算，所以先空美股
→ sky22485816 : 黑手的問題沒辦法，數據沒考慮選舉，球來還是只能照28F 10/17 17:15
→ sky22485816 : 打
推 bear2008    : 好 我跟一口30F 10/17 17:21
推 turtle66    : 怎麼噴了31F 10/17 17:26
推 holmes006   : 短多長空32F 10/17 17:31
→ agvnol      : 你會贏33F 10/17 17:33
→ vettelking  : 明天就上週收假暴漲，這週C莊要凹回來啊，拷了3萬34F 10/17 17:36
→ vettelking  : 口鐵了心不讓過
推 OOpttcc     : 前面暴漲暴跌的走勢玩了兩次 事不過三 這次準備揭36F 10/17 17:41
→ OOpttcc     : 曉答案
同意，該開獎了
推 Lowpapa     : 正確   接下來崩到炸38F 10/17 17:44
推 allgood123  : 用AI作股票…保重！39F 10/17 17:46
推 benson502   : 空回萬240F 10/17 17:47
推 skying85    : 這 只是剛開始 十年對稱線 爆殺多蛙不厭倦41F 10/17 18:07
推 fakelie     : AI說空42F 10/17 18:08
→ lpmybig     : 空到幾點43F 10/17 18:37
推 odom0413    : 感謝分享！44F 10/17 18:41
→ liton       : 請問你是用日k?分鐘k訓練模型?45F 10/17 18:49
日K
推 lifeowner   : 我的模型是買進 Nasdaq46F 10/17 19:20
是ML/DL 的模型嗎?
大家發財~ 我跟朋友玩鐵路帝國II去了 明天聊
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:48:47
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:49:40
推 cksai       : 沒錯 我也看很空47F 10/17 19:49
推 yuen1029    : 加油一起空 Go~48F 10/17 20:21
推 November1992: 最近確實頻頻出貨49F 10/17 20:39
推 cmshow      : 恭喜賺錢XD50F 10/17 21:36
推 wu90315     : 看看現在向下多少點了  推51F 10/17 21:40
推 cmshow      : https://i.imgur.com/YPNW8I4.png52F 10/17 21:46
→ cmshow      : 估值修正好快樂
[圖]
推 z7956234    : 你會贏，無腦空不用停損，大家萬2見54F 10/17 21:51
推 flyingdeeck : 前幾波很厲害幫推55F 10/17 21:51
推 cmshow      : 急殺平一下，太扯56F 10/17 22:12
推 lifeowner   : KNN based 模型能考慮時間序列上的關聯嗎？57F 10/17 22:12
考慮一下transformer家族或是CNN?

下次無聊可能會嘗試ELM吧
extreme learning machine
可以想成是用解析解求權重的單層神經網路 (batch size = train data size)
解析解就是偽逆矩陣 (離開學校太久了，說錯請高手幫我更正)
算的很快



推 cmshow      : 16700我再來空一次～58F 10/17 23:37
→ BLUESKY101  : 笑死59F 10/17 23:38
→ BLUESKY101  : 謝謝燃料
→ avmm9898    : 笑死 現在做多絕對不會賠61F 10/17 23:40
推 PC9527      : 三大指數全面翻紅XD62F 10/17 23:50
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/18/2023 01:26:07
推 ayasedd     : 小弟模型也是空 下看萬四63F 10/18 06:46
推 liton       : 請問你是用大盤指數還是期指做回測?如果是用期指，64F 10/18 08:48
→ liton       : 到期換約的數據連續性是怎解決的？
1.期指近月
2.你可以參考 backward adjusted price / forward adjusted price
backward adjusted price就類似股票的還原股價
各有優缺點
以這個模型而言我是沒有用，我測過對這個策略而言沒有太大差異

→ askaa       : 我不理解的是妳賺賠比勝率爆炸高卻只下一口小臺?66F 10/18 09:22
→ askaa       : 是對自己沒信心嗎? 還是有其他的原因?
對的 簡單來說就是沒有信心啦
按照測試結果一年大概就交易十幾次
相比我玩的其他策略次數太少了
(一年 70次~200次)
我自己會覺得還是有overfit的風險，所以就玩玩而已

另外一個原因是抱一個月
算上維持率的話 以及波動的話 績效也沒那麼好
(要準備做錯邊 被嘎上天的保證金)

要預測20個交易日 一年好像也就只能交易這麼多次
如果這個策略要往下走 我自己會傾向想辦法降低權益數的波動

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 09:49:51
推 duckhaya    : 太準啦大大 66668F 10/18 09:41
推 chachabo    : 太神啦69F 10/18 09:43
推 Annahahaha  : 厲害70F 10/18 09:49
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 09:56:13
推 wu90315     : 一堆酸  不知道在酸什麼  人家就是實打實的成果擺在71F 10/18 10:02
→ wu90315     : 那邊
推 cmshow      : 股板做空提醒短多要跑…都會被酸73F 10/18 10:19
還好啦 當修練心性
練習讓自己不要被周圍的言語給左右，對交易還是很有幫助的

當大家的想法都跟你一樣  才需要小心
以前有200元的台積電 一直抱到股價600多 股版都在瘋
我就反手632全賣了
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 10:27:50
→ cmshow      : 但現在還沒跌到期待的類股，看來還沒殺完74F 10/18 10:21
→ z7956234    : 夜盤大拉又如何，說了不用停損75F 10/18 11:05
推 hcwang1126  : 強！76F 10/18 11:38
→ liton       : 我也在寫策略做回測，目前期貨、選擇權最大的挑戰77F 10/18 12:30
→ liton       : 在數據、合約不連續
B-adj要注意的是，當合約轉換發生的時候，過去的價格會變動，可能引起特徵的計算上變
化，導致合約轉換前後模型績效出現差異。 F-Adj不會發生這個問題，但訊號出現時，資料
的價位與實際是有很大的偏差。祝研究順利
※ 編輯: sky22485816 (223.136.217.204 臺灣), 10/18/2023 12:47:50
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 14:01:06
推 ttsieg      : 做對邊 推推79F 10/18 14:09
推 askaa       : ok 如果你確定策略沒問題 可以小台搭配遠月選擇全80F 10/18 14:55
→ askaa       : 也許會有不錯的回報 op買方歸0就送它 good luck!
好的 感謝意見
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 15:24:05
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