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作者 jinso7410 (Aso)
標題 [標的] 美債20年恐再跌52%
時間 Tue Sep 26 08:15:21 2023

先說我滿手3.5%的20年美債，已套10%左右

目前次壞情況，假設通膨長期不退也不漲，美債20年預計要再跌52%

計算如下:

2年期殖利率目前5.1%(FED表示可能長期就是保持5.1%)

依照常年倒掛利率來看，20年殖利率需要噴到(5.1+2.5)=7.7%

目前20年美債，還有(7.7-4.8)2.9%需要收斂

如果算上duration，價格需要-2.9%*18=-52.2%

目前滿手套牢我沒有打算停損，因為本身就股債配，債只要崩到一定程度拖垮股市，離降
息可能就不遠了，除非1970停滯通膨再次上演

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.28.122 (臺灣)
※ 作者: jinso7410 2023-09-26 08:15:21
※ 文章代碼(AID): #1b4YARi2 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695687323.A.B02.html
※ 同主題文章:
[標的] 美債20年恐再跌52%
09-26 08:15 jinso7410.
Re: [標的] 美債20年恐再跌52%
09-26 13:28 opcomtt.
推 lpmybig: 哇靠 52趴我買爆
買爆跌爛的股市1F 09/26 08:16
→ ej03xu3: 惟「恐」天下大亂3F 09/26 08:17
推 siki588: 如果是你的除非該怎麼因應？4F 09/26 08:17
1970上演，大宗商品噴爆房價也是，目前不動產資產是股債配的兩倍，如果1970上演，大
概就是房價漲幅去彌補長債損失
推 truelove356: 10年線 甜甜價 錢超多 買來蹲 放著配 好蘇湖5F 09/26 08:18
→ benson502: 20年手上都4.5的怎麼辦6F 09/26 08:18
推 kitune: 又一個股債平衡理論的受害者 早點看開7F 09/26 08:18
推 awss1971: 你先說說...你股債比多少呀?8F 09/26 08:18
推 TWBilly: 痾 要買也是買股票 買美債？9F 09/26 08:18
→ ALOWS: 聯準會塑膠？10F 09/26 08:19
推 avmm9898: 債越跌 股越噴 股票不會崩11F 09/26 08:19
※ 編輯: jinso7410 (27.247.28.122 臺灣), 09/26/2023 08:20:53
推 on32: 股債平衡都是騙人的 一個賺錢一個賠錢抵掉 白忙一場12F 09/26 08:20
推 croztt: 想問2.5這個數字怎麼來的?13F 09/26 08:20
2-10年殖利率利差平均2%左右
推 poeoe: 你要先考慮 美國要拿多少錢來付利息14F 09/26 08:20
→ on32: 一個多單+一個空單 頂多小賺15F 09/26 08:20
→ AGODC: 通膨是一定要退到2%以下的，不退就繼續升好升滿，不要因為聯準會暫停升息就以為是升息循環結束，人家只是怕政策滯後性多觀察1-2個月，通膨再飆就會繼續用力升，不怕死的就繼續跟聯準會做對試試16F 09/26 08:20
推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/YvWhzdw.jpg20F 09/26 08:21
[圖]
→ dreamnook2: good...?21F 09/26 08:21
→ fbiciamib123: https://i.imgur.com/11M8QCi.jpg22F 09/26 08:21
[圖]
※ 編輯: jinso7410 (27.247.28.122 臺灣), 09/26/2023 08:21:42
→ allenmusic: 7.7做夢八= =?23F 09/26 08:21
→ stevelovkaka: 部位不大沒差吧 美國遲早會購債降息啊24F 09/26 08:21
※ 編輯: jinso7410 (27.247.28.122 臺灣), 09/26/2023 08:21:59
→ knives: 樓上，你以為美國不會趁國債大跌，趕快自己買回來，賺爛，誰跟你在那管利息怎麼付25F 09/26 08:22
推 kitune: 不就是凹單嗎 講這麼多 要凹幾年27F 09/26 08:22
→ AGODC: 股市現在超級強勁的，只要大型公司撐住，其他小公司怎麼倒都沒差28F 09/26 08:22
→ w901741: 菜雞30F 09/26 08:22
→ z256418: 債蛙現在瑟瑟發抖，昨天穆迪示警政府關門影響信評比通膨還嚴重ㄛ31F 09/26 08:23
→ allenmusic: 看美國歷史 後面就是提高富人稅率和公司稅來降債務以前美國所得稅最高到70%以上= =
債務太高 就是全民買單 後面登場應該就是高稅率了33F 09/26 08:23
噓 yakimochi: 這種標題該水桶36F 09/26 08:25
噓 jinshun: 美國發債利率和如今的非洲國家差不多 真是會喊37F 09/26 08:25
推 reindeer0130: 慘38F 09/26 08:25
推 poeoe: 可以算算看7.7% 美國要付多少利息 有可能嗎XDD39F 09/26 08:25
推 sivachow: 請問4.8這數字是哪來的？40F 09/26 08:26
噓 ivan1116: 胡說八道41F 09/26 08:26
→ poeoe: 如果成真那太讚了 領利息爽爽過42F 09/26 08:26
推 f204137: 這個ID先前歐印+貸款 沒錢往下買了吧...43F 09/26 08:27
→ zbradst: 7.7是怎麼評估的啊？44F 09/26 08:28
噓 jinshun: 那些講1970的 沒一個真正了解過1970 呵呵45F 09/26 08:28
推 john11894324: 買跌爛股票比降息的債券實際46F 09/26 08:28
推 tongmove0503: 唉，不會算就不要亂算47F 09/26 08:29
→ z256418: 政府關門後如果再掉最後一個3A，債市今年真的會有大場面0.048F 09/26 08:29
推 H2: 板上1970年代出生的不多啊50F 09/26 08:29
推 asdfonly: 1970連蝌蚪都還不是51F 09/26 08:30
推 dosiris: $16可以低接（筆記52F 09/26 08:31
推 aasai: 偶素不會賣啦齁，手麻要怎摸賣，共阿53F 09/26 08:31
噓 cmshow: 恐54F 09/26 08:31
→ Ceferino: 保重55F 09/26 08:31
→ aasai: 但也不敢買了哈哈哈，目前永豐20年56F 09/26 08:31
噓 m180: 綠角應該認錯道歉了吧57F 09/26 08:32
→ StarS: 少量丟一些進去被套住就跟他凹了58F 09/26 08:32
推 CTTSAI: 房貸包一層槓桿拉上去美債再貸出來買股票，懂？59F 09/26 08:32
→ dosiris: 總體分析最大的漏洞是Fed的人性60F 09/26 08:32
→ peter98 …
噓 peter98: 文章論點吃屎61F 09/26 08:32
→ aasai: 5%. 蘋果20年4.45%. 人生啊XDDDDDD62F 09/26 08:33
→ mcucte: 再大量印鈔，就會通膨加劇63F 09/26 08:33
推 kkchen: 台灣定存利率才1%，真的要考慮買美國國債5.0%的利率了。64F 09/26 08:34
→ weekman: 美債7.7%差不多可以cover房貸2%(五倍槓桿)惹@@"66F 09/26 08:34
噓 m180: 想問 股債配置是否世紀謊言？67F 09/26 08:34
→ piece1: 不要再說了...68F 09/26 08:34
推 butt1106: 怎麼短債不買去買長債69F 09/26 08:35
推 lepidoptera: 作夢70F 09/26 08:35
→ kitune: 股債平衡只適用低利率吧 定存都比債券好了 幹嘛買71F 09/26 08:36
推 cowaksor: 太美好不敢想像72F 09/26 08:36
推 poeoe: 如果真的7.7% 放個1000萬每年就爽領快80萬 可以慢慢退休了73F 09/26 08:37
→ yyyy654123yy: 多跌一點啊，我還沒買夠75F 09/26 08:37
推 Nocp: 別擔心，股票死更慘76F 09/26 08:38
推 kkjjrtlym: 債只要崩到一定程度拖垮股市???77F 09/26 08:38
推 panzerbug: 讚78F 09/26 08:38
推 OhMyGoose: 債券本來就是泡沫 股票才有基本面79F 09/26 08:39
推 H2: 追求60/40配比的參考一下兩者長期相關性
https://i.imgur.com/6uS2jhc.jpeg.jpg80F 09/26 08:40
推 mecca: 韭菜割起來!!!!!!!!!!!!!!82F 09/26 08:41
推 qa1122z: 哇靠！83F 09/26 08:41
推 scum5566: 美債跌->殖利率拉高->美股跌 這樣推是正確的嗎 可以坐等美股崩崩嗎84F 09/26 08:42
→ oyaji5566: 啾命86F 09/26 08:43
推 a2080259: 99美債猴子87F 09/26 08:44
→ safetoy: YTM的公式不是這樣算的，你參考一下財務工程計算機，還是Excel內建程式都可以。88F 09/26 08:44
噓 m180: 股債配置真他媽的笑話90F 09/26 08:44
推 dakkk: 美股崩 這些債又會漲回來91F 09/26 08:45
推 f204137: https://imgur.com/ZUffEAg.jpg 美債猴 懂逢低佈局92F 09/26 08:45
[圖]
推 baseken: 00933申購沒93F 09/26 08:45
→ jhihheng: 整天算幾趴不累喔 我當沖隨便就屌打這些買債的94F 09/26 08:46
推 johnpisces2: 怎麼算的@@95F 09/26 08:46
推 JKjohnwick: 好險台灣房市比美債穩嘻嘻，倒不如買房呵呵96F 09/26 08:46
→ f204137: 固定收益 真套著配都舒服 不像股票 季季追業績變化定存股 這三個字才是真害死人...97F 09/26 08:46
→ warmsnow: 股債配不是這樣買的吧大哥
債券應該是你要去控制整體風險的部位
怎麼會是買長債 應該要買短債才對
要這樣買還不如全買股票99F 09/26 08:48
噓 stev200406: 美狗害人精 垃圾 搞死大家284F 09/26 16:28
推 BooEH: 當短債還在5.1 curve不會正常化 所以加上2.5是不太可能的285F 09/26 19:08
推 Athanasius: 00679B從2020年7月最高51 現在28 的確3年跌45%了啊287F 09/26 19:35
→ jimhall: 預期會降息的預期造成不降息的結果
fed有底氣不降息 就是現在的相對高利率 不影響經濟發展 所以如果可以這樣持續 一直不降息也可以 反正經濟一樣好288F 09/27 03:03

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