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作者 sumever (YunC)
標題 Re: [閒聊] YT網紅好棒Bump 實測網格交易
時間 Fri Oct 17 11:02:52 2025

看了BUMP影片後我看到的是他是網紅，他的影片需要戲劇、表演，所以剪接出來的片段一
定會不夠仔細，但背後支撐的是相對理性的統計、邏輯、科學。

墨山貓反擊的影片那張開了900多天的ETH網格單，也只是印證了BUMP的論點沒有錯，如果
單純持有現貨的狀況下，那張單在當下應該浮盈130%而不是80%，900多天每天進進出出的
結果是白忙一場輸給單純持有，那有人會說，那是因為ETH剛好走出這段行情，怎麼樣的
行情走勢下不會這樣。


這就是重點了，「沒有人可以準確預知到下一秒鐘開始行情將會怎麼走」，這就是在設計
交易策略時候在追求的期望值，試著在看對做對的時候多賺一點，看錯做錯的時候少賠一
點，或是想辦法提升那微不足道的勝率，在累積足夠「樣本數」後就會趨近一個統計數字
下的結果，可以繼續糾結在網格賠的時候也會賠比較少，這聽起來是對的，但用期望值計
算後的結果就擺在那裡，BUMP最後也亂數模擬給大家看了。


在打合約單的時候可以理解期望值，為什麼換到網格這個策略就覺得期望值不重要了? 網
格看錯方向也會輸錢，只是營造一個雖然表面上輸錢，但機器人正在想辦法幫你攤平成本
的假象罷了，網格樣本數累積很容易被拉長到幾個月好幾年以上，讓使用網格的用戶比較
慢輸給市場而已。


當然也可以說網格只會開BTC、ETH這種長期往上的標的，不會輸！但又回到問題的原點，
這種長期你「預期」會往上的標的，最終結果論是直接持有現貨或合約的績效會比網格或
合約網格好。


網格在包裝話術下具有克服人性的優勢，但同樣隱藏非常危險的人性陷阱，這都是交易所
不提跟KOL看不清的，「網格風險低、區間套利、適用震盪行情、市場大多數時間在震盪
、參與到每一段行情，自動低買高賣」等等，讓多數的使用者忽略人性風險，以為網格是
「低風險套利」工具，一開始就沒仔細去思考該下多大的倉位、總是想著最大化資金利用
率、沒有想過要設止損、然後在這樣的風險思維下開啟合約網格，直到遇到看錯行情或極
端行情的時候才開始後悔，但這些風險管理偏偏是長期交易輸贏的關鍵，只要一輩子遇到
幾次，例如才剛發生的1011事件，你那些看對做對行情卻被大幅減少獲利的網格單並沒有
辦法COVER回來。


網格只是工具，端看使用者怎麼用，刀子可以拿來殺人也可以拿來煮飯，但煮飯的時候，
網格就像是鐮刀和臉盆，當然也可以拿來煮飯，但就不是好工具。

沒有想要嘴什麼反佣手續費，好的產品使用者理所當然付費，也不覺得那些KOL是故意推薦
，只是因為他們單純不懂，又自以為懂。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.252.91 (臺灣)
※ 作者: sumever 2025-10-17 11:02:52
※ 文章代碼(AID): #1eyR7UQK (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1760670174.A.694.html
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[閒聊] YT網紅好棒Bump 實測網格交易
10-16 00:41 YuDragon
Re: [閒聊] YT網紅好棒Bump 實測網格交易
10-16 08:57 z2973457
Re: [閒聊] YT網紅好棒Bump 實測網格交易
10-17 11:02 sumever
推 CityProgramX: 推你說的，無法預測未來這點才是市場本質，凡事往最糟的方向預測才有意義，bump還有個重點是不實廣告，這點應該能讓很多all in小交易所的人三思了1F 10/17 11:41
推 h0103661: 我以為天地單網格就是為了應對多變的未來走向4F 10/17 11:59
噓 chysh: 那單純持有看錯方向會不會賠錢？單純持有Luna看看
網格就是用來穿越牛熊，價格走U型回到原點時還能賺到網格利潤和消弭通膨帶來的損失，單純持有的話，幣價回到原點，但價值已經被通膨侵蝕
當然我上面論述都是建立在你已經看對一個幣的情況，看錯幣不管持有或開任何做多工具都是賠錢5F 10/17 12:24
這就是網格策略邏輯思維下的盲點，永遠在設想某幾個特定走勢下，網格的表現會比現貨
好，但卻忽略下單的當下，根本無法預知行情會怎麼走，要討論的是在亂數隨機下各種可
能性，網格跟現貨有賺有賠最終的統計學「期望值」結果。
※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 13:28:32
噓 chysh: 你先回答我，當一個幣穿越牛熊，長期上漲時，線圖會不會經歷過許多U型和V型11F 10/17 14:43
就拿墨山貓影片裡的例子來給你看就好，開單日期是2023/03/02 當時的eth價格在1650，
之後漲到2150又回到1500，然後迎來大牛市價格接近4100，之後腰斬到2100，又爆漲回到
4100，然後又回到比開倉價格還要低的1400，接著就是今年最後一波漲到4900，請問這有
符合你多次穿越牛熊的定義嗎，那你去計算一下假設當年他直接拿相同的金額購買eth現
貨，在影片當下應該浮盈多少錢，對比網格浮盈多少錢，這是簡單的數學而已，把所有單
子拿出來計算，賺錢跟賠錢的單子對比持有現貨，然後計算期望值，就這樣而已。
推 aikotoba: 不是有論文研究出網格交易期望值接近於0了嗎 然後加上手續費根本是負期望值13F 10/17 14:53
→ boogieman: 網格會賠 一就是你方向押錯誤 二就是你的網格間隔太密集 動不動就觸發交易 一但利潤小於手續費 廢話你只會越交易越虧
這麼簡單的規則不曉得有什麼好看不懂的15F 10/17 14:55
噓 qr1348: 腦哥韭菜割爽爽19F 10/17 15:32
我不認為這些KOL是在割韭菜，他們只是單純不懂，真心認為這是一個好工具，因為這些
KOL並沒有真的認真研究過交易、策略、風控，並沒有理解到交易的本質是什麼。
噓 chysh: https://reurl.cc/ZNpMal
論文提到的期望值0是價格隨機的前提
而且該論文是作者提出了他們的動態網格策略比傳統網格和買入持有還好
所以結論還是網格比DCA強，結果被好棒棒斷章取義20F 10/17 15:41
推 wahaha99: 我覺得網格要看四種樣態
高入高出 低入低出 高入低出 低入高出
這四種狀況下那些是網格勝過長期持有的
我認為如果不意外 網格應該至少能勝高入低出
所以某種程度上 網格就是用來對沖風險的
那在長期成長(低入高出)的系統下 回報率不比
長期持有 也是合理的事情
不過這也驗證了一件事 就是天下沒有白吃的午餐
風險與回報永遠成正比25F 10/17 15:58
※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 16:17:27
我看不懂你說的那四種是什麼意思，不過行情走勢千變萬化，每次進場的時機點也都不同
，這時候BUMP影片裡做了「蒙地卡羅模擬」這是一種以隨機抽樣、統計分析的方法，用來
估計在不確定性條件下的結果分佈與風險，透過大量隨機抽樣，重複模擬系統的可能狀態
，進而估計結果的期望值與分佈。
※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 16:27:01
※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 16:36:35
推 z2973457: 做多網格上漲時確實難贏現貨
但做空網格很容易贏長空單
而且越長的空單會贏越多34F 10/17 16:38
推 onepiecefan: 要做網格不如開LP....一樣意思還能收手續費37F 10/17 17:21
噓 chysh: 那你知道照影片把台積電拿去跑蒙地卡羅也可能賠錢嗎？38F 10/17 17:47
→ supermagic: 墨山貓直接打爆bump39F 10/17 18:20
推 faust218243: 網格其實也是短線～你看他影片分析短線都能持平現貨但長久久一點就輸40F 10/17 19:01
→ egg87346: 網格＝韭菜交易法＝用邏輯賠錢的好東西
明明是一個汰弱留強的世界 網格仔卻以為這世界永遠不變42F 10/18 03:05

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