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作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [請益] 心理情緒問題解惑
時間 Sat Mar 30 17:27:33 2024

如果你是一個依照規則進出，但又經常被"盤感"而主觀認定應該先手動停損/停利。
那麼會有怎麼樣的結果？

我們就用一個簡易的實證模擬來檢驗。
首先就來個RSI逆勢，低買高賣策略。
商品：近周小台
定義：RSI(C,14)，即以近14周收盤價為基準算出的相對強弱指數
      RSI>75為超賣、RSI<25為超買。RSI>=25,RSI<=75為區間。

規則：(A)若RSI>75，則開盤價做空，持有至結算
      (B)若RSI<25，則開盤價做多，持有至結算
      (C)若RSI介於25~75區間，則空手。


好，規則有了之後，我們再用一個"主觀版"的RSI。
而這個主觀呢，就是隨機賭大小來決定，來體現當下你心情、情緒好不好來決定
你要不要進單的行為。我們就用excel的rand()函數來決定：
隨機值為0~1之間的隨機浮點數，故如果隨機值>0.5就做單，值<=0.5就空手。


我們把這個隨機決定要不要做的RSI，稱為"隨便RSI"
照規定做的，叫做"RSI期"
初始資金為2倍槓桿小台，即2013/7/30，08W1的開盤價*50/2，約20萬

https://i.imgur.com/zvEnJjR.png
[圖]

好，你可以發現一件事，這個RSI低買高賣結果是會害你破產的垃圾。
但由於你也看你當時"盤感"心情決定要不要做，所以反而沒跟著做到破產。
結果隨機做抄底成功的次數，幸運地比忽視而失敗成功次數多，故小賺。

那麼這個"隨便RSI"會給你怎麼樣的結論：
1. 我的盤感是對的
2. 隨便RSI策略是獲利的，這方法能賺錢，有用
所以你多半會繼續用下去，即使你沒有發現這套邏輯根本不會賺錢。

另一種情況就是，如果你的方法會賺錢，但你也是隨便做，那會造成啥結果。
這是我目前做的其中一個策略，就姑且叫做「LA」吧。
故隨機決定的策略，就叫做「隨便LA」
https://i.imgur.com/VzEzocM.png
[圖]



我想這種曲線差異，會是不少人會面臨到的問題。
特別是你做了一套方法，但是又看其他跟規則無關的資訊，
而主觀決定不做，甚至先手動停損或平倉，想要靠你的"智慧"來打敗你設計的方法
然而你的作法並不是一致的，故長期下來等同於隨機性的干擾。

那麼這個習慣最後還是會造成你的實際交易曲線，會有極大的誤差。
經歷過的人，應該知道我在說什麼。
至於你還是認為我只是混淆概念，只是拿個隨機函數來噴盤感，
我的盤感才是對的，你才不懂。那我也由衷祝福你賺錢，加油吧。

不過你都碰到這種狀況了：
※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之銘言：
: 因為停利點還沒到, 但都一直深怕之後又賺不了多少錢, 甚至變
: 成賠錢, 以至於當下會把這15檔全砍了, 就算當下總合是賺錢...
: 可是過一段時間再去看那些可能賺錢的, 其實已經又跑上去一大段了.....
而且你自己也對主觀的盤感有疑問了，那麼我認為，還是要回歸到：
A. 你是否有驗證你的方法按照規則，在你選的商品歷史回測是否賺錢
B. 如果會賺錢，那麼為何你還要干擾你的方法？

問題就會迎刃而解了。

: 但重點是賺錢賺不到, 或者是應該要賺錢卻變成賠錢的心理負擔就會很重,
: 所以才會有以上的行為
你只能接受一件事情，價格波動是隨機的。
但你該關注的是你的方法是否邏輯上會賺錢，比如說：
A.單筆賺的比賠得多
B.雖然賠的會比賺得多，但勝率大於賠率，故期望值為正。
而這個想法是有實際數據驗證。

你會不會碰到掃停損然後價格打到停利的事件，一定會。
但如果你的作法是可驗證獲利的，那麼長期的獲利率，必然會打消這種
隨機讓你賺不到的事件。所以以事後看掃停損，
我個人認為就像看到樂透開獎後，才在懊悔"啊我當初選那個號碼我就中獎了"
然而事實就是，你不會知道到底哪個號碼會開講，這種想法除了愚蠢外
對你的交易績效不會有任何助益。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
※ 作者: midas82539 2024-03-30 17:27:33
※ 文章代碼(AID): #1c1zi7kE (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711790855.A.B8E.html
※ 同主題文章:
[請益] 心理情緒問題解惑
03-30 10:08 OxfordGOD
Re: [請益] 心理情緒問題解惑
03-30 12:15 rannin
Re: [請益] 心理情緒問題解惑
03-30 15:41 huabandd
Re: [請益] 心理情緒問題解惑
03-30 17:27 midas82539
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/30/2024 17:28:22
推 ddk: 讚1F 03/30 17:31
推 Ebergies: 盤敢應該被視為一種 AI 所以你應該用
隨機加上 AI 去做訓練
來代表盤感這件事情
純粹的隨機我覺得不能夠代表盤感（反而會有反人類的操作2F 03/30 17:32
推 spike1215: 盤感用隨機有點怪XD。應該贏要衝輸要縮，比較符合原po狀態7F 03/30 17:43
https://i.imgur.com/7X1ZuAb.png
[圖]
規則：若上一期損益>0，則口數2倍，上一期損益<0，則空手，
      上一期損益=0(即縮了一期)，則回歸一倍口數。

這個就是很典型的，由於你是混淆了單筆虧損跟單筆比例的概念，
加上你的歸因(單次交易損益)是隨機的，故你的"贏衝輸縮"也會有隨機性，
由於你並沒有控制每一筆都是再平衡比例，所以你最終曲線波動會變大
運氣不好下一筆本來按照規則會賺錢，但你卻縮而休息，那麼由於你下一筆
還是有機會碰到虧損，故連續虧損還是會拉到，並拉長你的權益恢復時間。

基本上你想過的東西我都經歷過也驗證過了，當然你要用對帳單嘗試反證
我也不反對啦，反正賠的也不是我的錢。
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/30/2024 17:59:22
→ Feting: 有沒有效率短波段模型，買在不敢買，賣在不想賣9F 03/30 17:58
推 spike1215: 太神奇了，原來盤感等於隨機，學了一課10F 03/30 18:19
推 RaiGend0519: 好文推推11F 03/30 18:22
推 YJM1106: 因為我早上去全家的時候 左腳先踏進門 所以我今天做股票賺錢了12F 03/30 20:10
推 Altair: 推案例實測14F 03/30 20:58
推 ProTrader: 原po真是佛心  這種回測是學程式交易必經歷程
菜鳥要先看完最基本的 KD MACD RSI DMI....等指標然後對比可以用隨機買賣當成對照組
接著看 再加上停損停利及原po這篇的盤感結果變化15F 03/30 21:23
推 johnpisces2: 推 科學19F 03/30 21:27
→ ProTrader: 當然 最好能有自己單憑盤感進出的模擬單以當對照
甚至 可以再去跟那些理財周刊電視老師報的明牌比較贏要衝輸要縮是一種加減碼停利的資金管理策略
有興趣可以想一些複雜的資金管理機制試試
但我建議前期還是先設法找到原po那種正報酬策略
資金管理是做為調整該策略損益的輔助方法
單純用資金策略想贏最簡單就是本多忠勝 但這沒意義盤感  最好的例子是教主  本科系在AMD上班看好AMD那樣教主對AMD的盤感可信度很高 可用來當進出依據但多數人就是靠自己做功課找資料研究個股及台指
這麼做盤感要達到能做為進出依據 門檻是很高的
而且還有些人就是看看新聞聽聽朋友消息 就當成依據那是完全不可信沒有可靠度的盤感
最後 我建議要是真的有人去學著回測 看總績效之外最好能再加看每筆交易持有過程的損益變動
該策略持有過程中 多數時間都是賺的最後還能拉高出還是說持有過程都是負報酬狀態 最後才上漲出場
又或持有過程損益在正負之間來回變動運氣好出在正值這樣的細心觀察可以讓自己更了解自己策略的特性20F 03/30 21:27
推 william85: 推39F 03/30 22:56

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