回看板
Disp BBS
作者 marques (派大星讚!派大星讚!)
標題 Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
時間 Mon Feb  9 21:54:37 2026

參考看看,因為小弟的XQ很久沒付費了

所以不能用還原資料跑,0050 只能抓2025/6/9來跟 00631 對照

從2016 開始回測
股票現金比例:70%/30%
再平衡比例:+60%/-30%
起始資金:200萬台
每次再平衡後重新錨定新的成本作為0點

0050: 9.49%
https://i.mopix.cc/02IAGT.jpg
[圖]

00631L: 23.29%
https://i.mopix.cc/J2JHNF.jpg
[圖]

QQQ: 13.48%
https://i.mopix.cc/ERD5UP.jpg
[圖]

QLD: 23.45%
https://i.mopix.cc/XlRb16.jpg
[圖]

我自己是沒買正2只做qld
是真的沒兩倍
但無妨就是了

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.30.231 (臺灣)
※ 作者: marques 2026-02-09 21:54:37
※ 文章代碼(AID): #1fYUSW_E (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770645280.A.FCE.html
※ 同主題文章:
[請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-08 14:51 tpta45855
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-08 18:18 Xration
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-08 18:55 pmes9866
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 09:17 doubi
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 09:57 waitrop
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 10:17 MacusH
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 11:30 onekoni
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 12:26 rmna
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 21:54 marques
※ 編輯: marques (49.216.30.231 臺灣), 02/09/2026 21:57:50
推 israelii: 漲的時候沒兩倍 但跌的時候跌滿兩倍1F 02/09 21:57
→ abc0922001: 波動是一定2倍，漲有時候超過兩倍，有時候低於兩倍2F 02/09 22:03
推 Leylah2021: 可以跑一下USD嗎？XD 話說回來，如果撐得過去，雖3F 02/09 22:03
https://i.mopix.cc/nyJRQE.jpg
[圖]
https://i.mopix.cc/7tRAch.jpg
[圖]
→ Leylah2021: 然漲幅沒有兩倍，但就是漲得比較多。不過前提就是撐得過去，周圍有一定身家的人反而買正2都撐不下去4F 02/09 22:03
→ abc0922001: 還有可能原型漲，正2跌，買之前都要心理準備6F 02/09 22:04
噓 BlueBird5566: 創新高的時候回測的意義是什麼，7F 02/09 22:04
https://i.mopix.cc/AKD46W.jpg
[圖]
https://i.mopix.cc/RZPJv9.jpg
[圖]
提供你2025/4/9最慘那一天的資料
→ abc0922001: 可以組夏普值高的組合，再用借貸下去放大波動8F 02/09 22:05
※ 編輯: marques (49.216.30.231 臺灣), 02/09/2026 22:09:53
※ 編輯: marques (49.216.30.231 臺灣), 02/09/2026 22:12:28
推 floatandy: 長期投資00631，10年3000%9F 02/09 22:25
推 rebel: 感謝提供資料 這比例跟我的差不多 就是再平衡不太一樣10F 02/09 22:43
推 iwcuforever: 長期持有來說，正二再平衡唯一的好處就是保有現金可以應付急用，其他狀況基本都是直接持有0050就好12F 02/09 22:44
→ rebel: 不會啊 還有長期報酬高機率更好阿14F 02/09 22:48
推 iwcuforever: 60 40的額外報酬也是多1.2倍的曝險換來的
橫盤震盪或高波動緩漲一樣還是有波動耗損的問題
你如果能確定長期增長趨勢明顯，那就直接買正二就好，根本不用再平衡15F 02/09 22:53
推 rebel: 他不是用60/40阿 這數字那來的？簡單點看 00631l十年報酬多少 0050十年報酬多少 你能回答這兩數字不就知道答案了嗎
不對喔 長期向上 但是波動大的商品 用再平衡是有比較高的機會讓你拿到較好報酬的 這點蠻多研究了 sheen大之前的文章應該是也有提到19F 02/09 22:57
推 iwcuforever: 我沒有說沒機會贏原型，但那是拿額外曝險去換的，講簡單一點，你要開槓桿再平衡方法的優點就是操作簡單而已，直接買台指期還比較有效率也不用管波動耗損25F 02/09 23:08
推 rebel: 沒有說額外曝險阿 就說00631l十年報酬有沒有0050十年報酬兩倍 有的話 那50%00631l不就會贏100% 0050所以你的答案是有贏過兩倍嗎？29F 02/09 23:16
推 iwcuforever: 懶得解釋了，數學模型就那樣沒什麼好說的，你就賭未來十年走勢跟過去十年一樣吧32F 02/09 23:20
推 rebel: 所以是有還沒有嘛？ 答案呢 不敢答？34F 02/09 23:23
推 ncucosine: 漲少於兩倍 跌也低於兩倍35F 02/10 00:35
→ marques: 用期貨達成兩倍曝險，小弟想問，這樣能每日微調到兩倍嗎？這不會很累嗎？36F 02/10 00:56
→ symphony1: 不能只拿台股0050/00631L來比，要把世上所有國家的原型和正2比才公平38F 02/10 01:07
推 MotleyCrue: 有人就是不喜歡賺太多錢啊 覺得報酬高是失敗的 你們也別擔心他們40F 02/10 01:26
→ dakkon: 50%現金50%正二的曝險就是100%啊，也真的贏100%005042F 02/10 01:28
推 twic: 怎麼有槓精啊43F 02/10 07:11
推 AAAntou: 啊十年前買0050跟正二，誰會比較有錢44F 02/10 07:28
推 Haruna1998: 笑死 怎麼有人漲的多也要嫌45F 02/10 08:06
推 ts012108: 心態正確 只要抱的住 就算真的沒2倍 who fucking cares46F 02/10 08:15
推 rebel: 期貨是比較好調整的 今天你用原型例如說0050 然後借款去買2倍資金量 如果上漲 你要再去借更多的錢來維持兩倍槓桿 期貨就調整下保證金跟口數就好48F 02/10 10:06
推 madbele: 就算正二報酬只比原型多一趴還是比原型好51F 02/10 10:35

--
作者 marques 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄